一阶差分平稳后要做协整吗
@辕彩2953：两数据一阶差分平稳是否意味着用数据的一阶差分做协整检验和格兰杰检验?? -
琴勇18420998132…… 一阶差分平稳 证明 原数据是同阶单整的.同阶单整的数据可能存在协整关系,可以用EG两步法或者JJ进行检验.
@辕彩2953：用Eviews做ADF单位根检验时原始数据不平稳,一阶差分平稳,但滞后期改变了,可以做协整检验吗? -
琴勇18420998132…… 可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
@辕彩2953：求助:ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列 -
琴勇18420998132…… 由于X序列是平稳,Y的一阶差分序列平稳的,表明X序列和Y序列不存在协整关系,因而不能做格兰杰检验、一元线性回归,协整就更不必了.如果是同阶单整的,可以先做协整检验,如果存在协整关系,之后可以做格兰杰检验和一元线性回归.
@辕彩2953：数据一阶差分后平稳 可是用原始数据做pedroni斜整检验后发现并不斜整, -
琴勇18420998132…… 不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别.如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验.
@辕彩2953：几个数据经过一阶差分后平稳了,其误差项e也平稳了,协整分析后原方程还有意义吗?一定要做误差修正模型吗 -
琴勇18420998132…… 有的啊,短期可以做ecm
@辕彩2953：做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
琴勇18420998132…… 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...
@辕彩2953：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
琴勇18420998132…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@辕彩2953：是不是同阶的平稳序列才能做协整检验 -
琴勇18420998132…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@辕彩2953：ADF检验,5个变量,三个平稳,两个一次分差平稳,可以做协整分析吗? -
琴勇18420998132…… 如果是一阶平稳,那就是用一阶差分滞后的序列做格兰杰,然后用原始序列做协整 你是用什么软件?用stata的话就先用varsoc确定滞后阶数,然后做var的模型,再vargranger就做格兰杰检验了.然后vecrank做协整.eviews里面差得也不多,就是几个指令的问题,你可以查看下软件的help文档
@辕彩2953：ADF检验数据都是一阶平稳能做VAR模型吗? -
琴勇18420998132…… 列数据,ADF检验可知原始数据都是不平稳的,但他们的一阶差分都是平稳.用原始数据做VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系.之后又用原数据进行格兰杰检验,这样可以
琴勇18420998132…… 一阶差分平稳 证明 原数据是同阶单整的.同阶单整的数据可能存在协整关系,可以用EG两步法或者JJ进行检验.
@辕彩2953：用Eviews做ADF单位根检验时原始数据不平稳,一阶差分平稳,但滞后期改变了,可以做协整检验吗? -
琴勇18420998132…… 可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
@辕彩2953：求助:ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列 -
琴勇18420998132…… 由于X序列是平稳,Y的一阶差分序列平稳的,表明X序列和Y序列不存在协整关系,因而不能做格兰杰检验、一元线性回归,协整就更不必了.如果是同阶单整的,可以先做协整检验,如果存在协整关系,之后可以做格兰杰检验和一元线性回归.
@辕彩2953：数据一阶差分后平稳 可是用原始数据做pedroni斜整检验后发现并不斜整, -
琴勇18420998132…… 不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别.如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验.
@辕彩2953：几个数据经过一阶差分后平稳了,其误差项e也平稳了,协整分析后原方程还有意义吗?一定要做误差修正模型吗 -
琴勇18420998132…… 有的啊,短期可以做ecm
@辕彩2953：做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
琴勇18420998132…… 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...
@辕彩2953：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
琴勇18420998132…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@辕彩2953：是不是同阶的平稳序列才能做协整检验 -
琴勇18420998132…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@辕彩2953：ADF检验,5个变量,三个平稳,两个一次分差平稳,可以做协整分析吗? -
琴勇18420998132…… 如果是一阶平稳,那就是用一阶差分滞后的序列做格兰杰,然后用原始序列做协整 你是用什么软件?用stata的话就先用varsoc确定滞后阶数,然后做var的模型,再vargranger就做格兰杰检验了.然后vecrank做协整.eviews里面差得也不多,就是几个指令的问题,你可以查看下软件的help文档
@辕彩2953：ADF检验数据都是一阶平稳能做VAR模型吗? -
琴勇18420998132…… 列数据,ADF检验可知原始数据都是不平稳的,但他们的一阶差分都是平稳.用原始数据做VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系.之后又用原数据进行格兰杰检验,这样可以
