为什么套利是有限的
@空刚5173：套利(证券术语) - 搜狗百科
桂邹17783978743…… 自20世纪80年代末期开始,行为金融理论的研究得到了飞速发展.与有效市场理论相悖,行为金融理论的核心论点是,现实中的套利不仅充满风险,而且作用有限.伴随着...
@空刚5173：为什么反向市场中的熊市套利获利有限,风险无限 -
桂邹17783978743…… 反向市场:远期的价格低于近期的价格.熊市套利:卖出近期合约,买入远期合约.事实上风险和收益都是正比的.没有说获利有限,风险无限.你想看,如果远期合约价格无限上涨,你的获利也是无限的.
@空刚5173：举例说明套利行为怎么使套利空间消失的 -
桂邹17783978743…… 套利的基本原理就是,同样或者类似的一个标的,在不同的地方,有不同的价格,这就出现了套利空间,就会有人以低买高卖的方式,进行套利,根据这个原理,原来的不同的价格就会趋向相同,等到价格相同或者差价不能覆盖交易成本的时候,套利空间消失.
@空刚5173：套利是怎么回事? -
桂邹17783978743…… 都不明白是怎么回事还是要多了解的,套利是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为.在两个不同价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益.
@空刚5173：既然套利行为可以把套利消除,为什么还会存在套利空间? -
桂邹17783978743…… 地上有100元就会有人捡起来,并且捡起来以后地上就没钱了,为什么地上偶尔还会有钱? 市场不是不会犯错的神,市场随时犯错,其结果之一就是出现套利空间,主要原因是信息不对称.套利行为就是市场纠错的重要机制,套利的利润就是对纠错者的奖励.
@空刚5173：套利存在的本质原因 -
桂邹17783978743…… 简单来说套利就是市场不均衡造成的,不论是跨市套利还是跨期套利,相关品种之间价格应该是具有同步的联系的,但是因为交易不均衡,会导致这个联系偏离出正常区间,就存在了套利的可能.以最常见的...
@空刚5173：套利获得的不是无风险利润吗,怎么还有可能损失 -
桂邹17783978743…… 理论上套利是可以获得无风险利润,但是一般市场上很少出现套利机会,即使是出现也是稍纵即逝的
@空刚5173：期货中套利是什么意思? -
桂邹17783978743…… 期货中的套利即为跨期套利.跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式.例如在进...
@空刚5173：怎么简单理解金融学里的套利? -
桂邹17783978743…… 套利( arbitrage): ,广义的套利在金融工程的定义中是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合,建立该组合时不需要成本,而且将来可以产生非负的收益.投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的. 在市场实践中,...
桂邹17783978743…… 自20世纪80年代末期开始,行为金融理论的研究得到了飞速发展.与有效市场理论相悖,行为金融理论的核心论点是,现实中的套利不仅充满风险,而且作用有限.伴随着...
@空刚5173：为什么反向市场中的熊市套利获利有限,风险无限 -
桂邹17783978743…… 反向市场:远期的价格低于近期的价格.熊市套利:卖出近期合约,买入远期合约.事实上风险和收益都是正比的.没有说获利有限,风险无限.你想看,如果远期合约价格无限上涨,你的获利也是无限的.
@空刚5173：举例说明套利行为怎么使套利空间消失的 -
桂邹17783978743…… 套利的基本原理就是,同样或者类似的一个标的,在不同的地方,有不同的价格,这就出现了套利空间,就会有人以低买高卖的方式,进行套利,根据这个原理,原来的不同的价格就会趋向相同,等到价格相同或者差价不能覆盖交易成本的时候,套利空间消失.
@空刚5173：套利是怎么回事? -
桂邹17783978743…… 都不明白是怎么回事还是要多了解的,套利是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为.在两个不同价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益.
@空刚5173：既然套利行为可以把套利消除,为什么还会存在套利空间? -
桂邹17783978743…… 地上有100元就会有人捡起来,并且捡起来以后地上就没钱了,为什么地上偶尔还会有钱? 市场不是不会犯错的神,市场随时犯错,其结果之一就是出现套利空间,主要原因是信息不对称.套利行为就是市场纠错的重要机制,套利的利润就是对纠错者的奖励.
@空刚5173：套利存在的本质原因 -
桂邹17783978743…… 简单来说套利就是市场不均衡造成的,不论是跨市套利还是跨期套利,相关品种之间价格应该是具有同步的联系的,但是因为交易不均衡,会导致这个联系偏离出正常区间,就存在了套利的可能.以最常见的...
@空刚5173：套利获得的不是无风险利润吗,怎么还有可能损失 -
桂邹17783978743…… 理论上套利是可以获得无风险利润,但是一般市场上很少出现套利机会,即使是出现也是稍纵即逝的
@空刚5173：期货中套利是什么意思? -
桂邹17783978743…… 期货中的套利即为跨期套利.跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式.例如在进...
@空刚5173：怎么简单理解金融学里的套利? -
桂邹17783978743…… 套利( arbitrage): ,广义的套利在金融工程的定义中是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合,建立该组合时不需要成本,而且将来可以产生非负的收益.投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的. 在市场实践中,...
