为什么要协整检验
@习彭1982：协整检验 - 搜狗百科
颜琳15075171988…… 协整检验可以用来分析存在长期均衡关系的经济变量之间的关系,通过Johansen协整检验,可以检验几个经济变量之间是否存在长期均衡关系,若存在,通过这一方法则能够得到一个或几个描述这几个变量之间均衡关系的方程,此外,这一方...
@习彭1982：为什么时间序列做回归时只需协整检验就够了,不需要以前的经典回归检验 -
颜琳15075171988…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有...
@习彭1982：谁能通俗地介绍一些协整分析? -
颜琳15075171988…… 协整(我们当时学的时候叫同积 cointegration)是指多个时间序列自身不平稳,但是它们的线性组合是平稳的.其意义在于校正两个单位根变量关系的假设检验. 三言两语很难说清楚,推荐看看李子奈的《计量经济学》,国外有很多优秀的教材,http://www.pinggu.org/bbs 是比较适合交流讨论的地方. 这个网页有比较通俗的解释 http://courses.temple.edu/economics/notes/cointegration/cointegration.HTM
@习彭1982：VAR模型 协整检验 -
颜琳15075171988…… 1. 肯定是0 0么 2. 2个协整方程很正常啊,一般选择特征根最大的那个协整向量,或者根据经济理论来选择合适的协整方程,再或者对协整方程进行识别选择最合适的.
@习彭1982：时间序列预测方法 -
颜琳15075171988…… 所谓回归分析法,是在掌握大量观察数据的基础上,利用烽理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式(称回归方程式). 时间序列法, 利用按时间顺序排列的数据预测未来的方法,是一种常用的.事物的发展变化趋势会延续...
@习彭1982：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
颜琳15075171988…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@习彭1982：谁能帮我用eviews软件做一下单位根检验和协整检验啊 -
颜琳15075171988…… 贸易额和GDP都是时间序列数据,要做协整检验.首先在EVIEWS中打开出口额的序列,在VIEW菜单下有一项ROOT TEST,点这个就可以检验单位根了.在选项中,一般用ADF检验,PP检验也可以.单位根的存在是强条件,也就是说,只要三个选项下(NONE,截距,....)有一个能表明不存在单位根,那么就可以认为这个序列是平稳.如果不平稳,再做一阶差分,看平稳不;还不平稳,做二阶差分,一般二介就平稳了.协整检验是要求出口额数据和GDP数据必须是同阶单整的,也就是说都服从~I(n),n=0,1,2.这样之后就可以回归了.
@习彭1982：做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
颜琳15075171988…… 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...
颜琳15075171988…… 协整检验可以用来分析存在长期均衡关系的经济变量之间的关系,通过Johansen协整检验,可以检验几个经济变量之间是否存在长期均衡关系,若存在,通过这一方法则能够得到一个或几个描述这几个变量之间均衡关系的方程,此外,这一方...
@习彭1982：为什么时间序列做回归时只需协整检验就够了,不需要以前的经典回归检验 -
颜琳15075171988…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有...
@习彭1982：谁能通俗地介绍一些协整分析? -
颜琳15075171988…… 协整(我们当时学的时候叫同积 cointegration)是指多个时间序列自身不平稳,但是它们的线性组合是平稳的.其意义在于校正两个单位根变量关系的假设检验. 三言两语很难说清楚,推荐看看李子奈的《计量经济学》,国外有很多优秀的教材,http://www.pinggu.org/bbs 是比较适合交流讨论的地方. 这个网页有比较通俗的解释 http://courses.temple.edu/economics/notes/cointegration/cointegration.HTM
@习彭1982：VAR模型 协整检验 -
颜琳15075171988…… 1. 肯定是0 0么 2. 2个协整方程很正常啊,一般选择特征根最大的那个协整向量,或者根据经济理论来选择合适的协整方程,再或者对协整方程进行识别选择最合适的.
@习彭1982：时间序列预测方法 -
颜琳15075171988…… 所谓回归分析法,是在掌握大量观察数据的基础上,利用烽理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式(称回归方程式). 时间序列法, 利用按时间顺序排列的数据预测未来的方法,是一种常用的.事物的发展变化趋势会延续...
@习彭1982：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
颜琳15075171988…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@习彭1982：谁能帮我用eviews软件做一下单位根检验和协整检验啊 -
颜琳15075171988…… 贸易额和GDP都是时间序列数据,要做协整检验.首先在EVIEWS中打开出口额的序列,在VIEW菜单下有一项ROOT TEST,点这个就可以检验单位根了.在选项中,一般用ADF检验,PP检验也可以.单位根的存在是强条件,也就是说,只要三个选项下(NONE,截距,....)有一个能表明不存在单位根,那么就可以认为这个序列是平稳.如果不平稳,再做一阶差分,看平稳不;还不平稳,做二阶差分,一般二介就平稳了.协整检验是要求出口额数据和GDP数据必须是同阶单整的,也就是说都服从~I(n),n=0,1,2.这样之后就可以回归了.
@习彭1982：做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
颜琳15075171988…… 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...
