久期缺口的计算简单例题

@贝生1750：某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么其久期缺口等于? -
褚纪14746914837…… 久期缺口=资产加权平均久期—(总负债÷总资产)*负债加权久期2.3=5.5-80÷100*4

@贝生1750：持续期缺口公式是什么?
褚纪14746914837…… 持续期缺口亦称久期缺口 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积. 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.

@贝生1750：持续期缺口计算公式 -
褚纪14746914837…… μ表示的是资产负债率,所以=总负债/总资产.资产负债率是

@贝生1750：假设你的银行当前的久期缺口为2.2年.下列哪项交易能降低银行的利率风险? -
褚纪14746914837…… a.向一位客户发行1年期的零息票存款凭证,并用发行所得购买3年期零息票国债 b.发放一笔500万美元的1年期贷款(一次性偿付),并买入3个月期国库券,c.从联邦房屋贷款银行获得两年期资金,并将借得的款项在联邦基金市场发放隔夜...