什么叫一阶自回归
@寇洪1225：一阶自回归与一元线性回归有什么不同 -
佟径18558687002…… 一元线性回归包含一阶自回归.一元线性回归一个因变量一个自变量,而一阶自回归的自变量是因变量的滞后项.仅此而已.
@寇洪1225：一个关于时间序列的问题:一阶自相关和一阶自回归过程是一个东西吗?我知道这个问题很无厘头,烦请大虾不吝赐教!!!! - 作业帮
佟径18558687002…… [答案] 自相关是时刻t和时刻s的序列值之间相关系数,自回归是用时刻t-1(或时刻t-2...)的值预测时间t的值
@寇洪1225：如何用eviews来求解一阶自回归方程 -
佟径18558687002…… 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1) 回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
@寇洪1225：为什么一阶自回归(序列相关)形式没有截距项 -
佟径18558687002…… 因为它默认误差项的均值等于零,所以拿到一组时间序列数据后,要减去该组数据的均值之后,再用一阶自回归去拟合.
@寇洪1225：D.W.检验法中的四个假定分别是为了说明什么?
佟径18558687002…… 解释变量非随机的意思就是与随机扰动项不相关,就是同方差的意思. 随机扰动项为一阶自回归,就是cov(e,e(t-1))不为零,而cov(e,e(t-n)) n为2---n都为0.因为D.W.检验只能够检验一阶自回归,DW=∑[e(t)-e(t-1)]^2/∑e^2.公式中只对扰动项的一阶滞后项进行检验. 回归模型中不应该含有滞后变量就是解释变量X,不存在自相关. 回归模型含有截距项就是回归方差中常数项C不为0.
@寇洪1225：时间序列预测方法 -
佟径18558687002…… 所谓回归分析法,是在掌握大量观察数据的基础上,利用烽理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式(称回归方程式). 时间序列法, 利用按时间顺序排列的数据预测未来的方法,是一种常用的.事物的发展变化趋势会延续...
@寇洪1225：问计量经济学名词的解释和一些简答题 -
佟径18558687002…… 1.无偏性 参数估计量的期望值与参数真值是相等的,这种性质称为无偏性,具有无偏性的估计量称为无偏估计量. 2. 有效性 无偏性表示估计值是在真值周围波动的一个数值,即无偏性表示估计值与真值间平均差异为0,近似可以用估计值作为真...
@寇洪1225：)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效 -
佟径18558687002…… DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验 D-W检验:德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法,其公式为: D-W= ∑(Et-Et-1)^2/∑Et^2,Et是第t期的残差,Et-1是第t-1期的残差,∑是对t从第2期到第t期求和,^2表示平方. 把上式计算的D-w值,与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较,D-W的取值域在0-4之间. 在D-W小于等于2时,D-W检验法则规定: 如D-Wd U,认为ei无自相关; 如dLd U认为ei无自相关; 如dL
@寇洪1225：非平稳时间序列预测方法有哪些 -
佟径18558687002…… 1、 时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的. 2、 宽平稳时间序列的定义:设时间序列 ,对于任意的 , 和 ,满足: 则...
@寇洪1225：一个关于时间序列的问题:一阶自相关和一阶自回归过程是一个东西吗? -
佟径18558687002…… 自相关是时刻t和时刻s的序列值之间相关系数,自回归是用时刻t-1(或时刻t-2...)的值预测时间t的值
佟径18558687002…… 一元线性回归包含一阶自回归.一元线性回归一个因变量一个自变量,而一阶自回归的自变量是因变量的滞后项.仅此而已.
@寇洪1225：一个关于时间序列的问题:一阶自相关和一阶自回归过程是一个东西吗?我知道这个问题很无厘头,烦请大虾不吝赐教!!!! - 作业帮
佟径18558687002…… [答案] 自相关是时刻t和时刻s的序列值之间相关系数,自回归是用时刻t-1(或时刻t-2...)的值预测时间t的值
@寇洪1225：如何用eviews来求解一阶自回归方程 -
佟径18558687002…… 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1) 回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
@寇洪1225：为什么一阶自回归(序列相关)形式没有截距项 -
佟径18558687002…… 因为它默认误差项的均值等于零,所以拿到一组时间序列数据后,要减去该组数据的均值之后,再用一阶自回归去拟合.
@寇洪1225：D.W.检验法中的四个假定分别是为了说明什么?
佟径18558687002…… 解释变量非随机的意思就是与随机扰动项不相关,就是同方差的意思. 随机扰动项为一阶自回归,就是cov(e,e(t-1))不为零,而cov(e,e(t-n)) n为2---n都为0.因为D.W.检验只能够检验一阶自回归,DW=∑[e(t)-e(t-1)]^2/∑e^2.公式中只对扰动项的一阶滞后项进行检验. 回归模型中不应该含有滞后变量就是解释变量X,不存在自相关. 回归模型含有截距项就是回归方差中常数项C不为0.
@寇洪1225：时间序列预测方法 -
佟径18558687002…… 所谓回归分析法,是在掌握大量观察数据的基础上,利用烽理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式(称回归方程式). 时间序列法, 利用按时间顺序排列的数据预测未来的方法,是一种常用的.事物的发展变化趋势会延续...
@寇洪1225：问计量经济学名词的解释和一些简答题 -
佟径18558687002…… 1.无偏性 参数估计量的期望值与参数真值是相等的,这种性质称为无偏性,具有无偏性的估计量称为无偏估计量. 2. 有效性 无偏性表示估计值是在真值周围波动的一个数值,即无偏性表示估计值与真值间平均差异为0,近似可以用估计值作为真...
@寇洪1225：)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效 -
佟径18558687002…… DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验 D-W检验:德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法,其公式为: D-W= ∑(Et-Et-1)^2/∑Et^2,Et是第t期的残差,Et-1是第t-1期的残差,∑是对t从第2期到第t期求和,^2表示平方. 把上式计算的D-w值,与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较,D-W的取值域在0-4之间. 在D-W小于等于2时,D-W检验法则规定: 如D-Wd U,认为ei无自相关; 如dLd U认为ei无自相关; 如dL
@寇洪1225：非平稳时间序列预测方法有哪些 -
佟径18558687002…… 1、 时间序列 取自某一个随机过程,如果此随机过程的随机特征不随时间变化,则我们称过程是平稳的;假如该随机过程的随机特征随时间变化,则称过程是非平稳的. 2、 宽平稳时间序列的定义:设时间序列 ,对于任意的 , 和 ,满足: 则...
@寇洪1225：一个关于时间序列的问题:一阶自相关和一阶自回归过程是一个东西吗? -
佟径18558687002…… 自相关是时刻t和时刻s的序列值之间相关系数,自回归是用时刻t-1(或时刻t-2...)的值预测时间t的值
