信用风险计量模型

@权纪6076：什么是Credit - Metrics模型? -
袁帝18894595162…… Creditmetrics模型(信用计量模型)是 J.P.摩根 在1997年推出的用于量化 信用风险 的风险管理产品. 与1994年推出的量化市场风险的Riskmetrics一样, 该模型引起了金融机构和监管当局的高度重视,是当今 风险管理 领域 在信用风险量化管理方面迈出的重要一步.

@权纪6076：风险量化评估模型有哪些? -
袁帝18894595162…… 风险量化评估模型在不同应用领域有不同种类,那么从我将所在的信贷行业中常用的模型进行分享:信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具.除了专家系统、评分系...

@权纪6076：如何搭建信用风险量化模型 -
袁帝18894595162…… 模型的设计e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333363366264 模型的设计对模型最终是否能实现其目标起着举足轻重的作用.为了保证模型的设计可以满足模型的目标,审批人员应需要关注的是从哪些方面对模型的设计进行评估.总结来说,以...

@权纪6076：商业银行的信用风险是什么?
袁帝18894595162…… 一、金融全球化中我国商业银行实施信用风险管理的必要性商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作...

@权纪6076：什么是CSFP信用风险模型?
袁帝18894595162…… 基于保险思想的CSFP信用风险附加模型. 瑞士信贷银行 开发的信 用风险附加模型, 与家庭火险的财产险承保人在为确定保险费时所使用的模型相似. 其重点度量在违约和不违约两种状态下的预期到的损失或未预期到的 损失,是一个违约模式模型(DM).

@权纪6076：KMV模型测量的信用风险 -
袁帝18894595162…… 1.“信用风险又分为流动性风险、投资风险和信贷风险”这句话本身就不对.2.KMV模型只测量信用风险的大小,不偏向于任何一个.

@权纪6076：什么是ZETA信用风险模型? -
袁帝18894595162…… 1977年, 阿尔特曼 (Altman)、 赫尔德门 ( Haldeman)和 纳内亚南 (Narayanan)对原始的 Z -score模型进行扩展,建立了第二代模型. 其目的是创建一种能够明确反映公司 破产 问题研究的...