债券价格公式大全
@钦方2170：债券发行价格公式到底是什么?怎么求?例:面额100元,票面利率10%,期限10年的债券,每年末付债券发行价格公式到底是什么?怎么求?例:面额100... - 作业帮
廖锦13011109119…… [答案] 票面利率10%,每年支付的利息就是100*10%=10元发行价格就是把未来的所有现金流折现,价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+10/(1+8%)^6+10/(1+8%)^7+10/(1+8%)^8+10/(1+8%)^9+10/(1+8%)^10...
@钦方2170：债券的市场价格公式是什么?
廖锦13011109119…… 仅供参考债券的收益率计算 投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率. 1.名义收益率,即债券所附的息票利率. 2.当期收益率,即以债券年息除以债券当前市场...
@钦方2170：债券价格计算公式与利率问题.一张2年期债券,面值为1000元,票面利率为10%,半年付息一次,市场价格为600元,求债券的收益率r.2 1000*10% 1000公式... - 作业帮
廖锦13011109119…… [答案] 票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,并不能说明债券的投资...
@钦方2170：请解释债券价格的计算公式P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]这是债券价格的计算公式,我在书上找不到对这公式的由来,为什么... - 作业帮
廖锦13011109119…… [答案] P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 这是债券价格的计算公式C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率这个式子经常出现一般是求债券的价格的时候用到的是债券的贴现公式关于...
@钦方2170：债券投资收益率 公式 -
廖锦13011109119…… 因为是无息债券,所以不需要计算利息 所以182天的收益是,1000-982.35=17.65 因此年收益率=17.65/1000*365/182=0.0354=3.54%
@钦方2170：财务管理计算公式汇总 -
廖锦13011109119…… 公式汇总如下: 1、单利:I=P*i*n2、单利终值:F=P(1+i*n)3、单利现值:P=F/(1+i*n)4、复利终值:F=P(1+i)^n 或:P(F/P,i,n)5、复利现值:P=F/(1+i)^n 或:F(P/F,i,n)6、普通年金终值:F=A{(1+i)^n-1]/i 或:A(F/A,i,n)7、年偿债基金...
@钦方2170：债券价格的理论转让价格计算式为:债券票面金额*(1+票面利率*实际持有期限) 但是还有一个公式! -
廖锦13011109119…… 1.一般来说计算的是现值,但是更多的时候现值是由市场给予的,也就是市场给你的'交易价'作为现值,求'收益率'(i),比如说某公司债券面值100,年利率5%,到期5年,市场价95,求其实际收益率2.复利:就是假设所有获得的利息都可以在同一利率环境下再投资,比如按你的公式算, 一年后的C1,和两年后的C2 等等都可以有条件在i不变的情况下进行再投资.实际收益率包含了'再投资收益',所以用复利公式进行收益计算,实际上,现金给付票息的债权通常会面临'再投资'风险,也就是票息不能找到同样的利率的投资机会,导致最终实际收益弱于预期,而测量再投资风险的公式是可以通过票息现金流的'Duration'和'凸性'(Convexity)来进行测量的.
@钦方2170：债券实际发行价格的计算公式是什么?
廖锦13011109119…… 从债券投资收益率的计算公式R=[M(1+rN)—P]/Pn 可得债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn) 其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、票面利率、转让时的收益率.
@钦方2170：债券价值的计算 -
廖锦13011109119…… 每期利息=1000X8%=80元 债券的价值=利息的现值+到期本金的现值 =80X(P/A,6%,5)+1000X(P/F,6%,5) =1084.25>1050 价值大于当前价格,所以是值得购买的.
@钦方2170：债券发行的价格是怎么算的 -
廖锦13011109119…… 分期付息的债券利息相当于年金.(1)平价发行 债券价格=1000*5%*(P/A,5%,5)+1000*(P/F,5%,5)=50*4.3295+1000*0.7835=999.975 约等于1000.平价发行时债券价格就是面值. (2)溢价发行 (票面利率>市场利率) 债券价格=1000*5%*(P/A,2%...
廖锦13011109119…… [答案] 票面利率10%,每年支付的利息就是100*10%=10元发行价格就是把未来的所有现金流折现,价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+10/(1+8%)^6+10/(1+8%)^7+10/(1+8%)^8+10/(1+8%)^9+10/(1+8%)^10...
@钦方2170：债券的市场价格公式是什么?
廖锦13011109119…… 仅供参考债券的收益率计算 投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率. 1.名义收益率,即债券所附的息票利率. 2.当期收益率,即以债券年息除以债券当前市场...
@钦方2170：债券价格计算公式与利率问题.一张2年期债券,面值为1000元,票面利率为10%,半年付息一次,市场价格为600元,求债券的收益率r.2 1000*10% 1000公式... - 作业帮
廖锦13011109119…… [答案] 票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,并不能说明债券的投资...
@钦方2170：请解释债券价格的计算公式P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]这是债券价格的计算公式,我在书上找不到对这公式的由来,为什么... - 作业帮
廖锦13011109119…… [答案] P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 这是债券价格的计算公式C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率这个式子经常出现一般是求债券的价格的时候用到的是债券的贴现公式关于...
@钦方2170：债券投资收益率 公式 -
廖锦13011109119…… 因为是无息债券,所以不需要计算利息 所以182天的收益是,1000-982.35=17.65 因此年收益率=17.65/1000*365/182=0.0354=3.54%
@钦方2170：财务管理计算公式汇总 -
廖锦13011109119…… 公式汇总如下: 1、单利:I=P*i*n2、单利终值:F=P(1+i*n)3、单利现值:P=F/(1+i*n)4、复利终值:F=P(1+i)^n 或:P(F/P,i,n)5、复利现值:P=F/(1+i)^n 或:F(P/F,i,n)6、普通年金终值:F=A{(1+i)^n-1]/i 或:A(F/A,i,n)7、年偿债基金...
@钦方2170：债券价格的理论转让价格计算式为:债券票面金额*(1+票面利率*实际持有期限) 但是还有一个公式! -
廖锦13011109119…… 1.一般来说计算的是现值,但是更多的时候现值是由市场给予的,也就是市场给你的'交易价'作为现值,求'收益率'(i),比如说某公司债券面值100,年利率5%,到期5年,市场价95,求其实际收益率2.复利:就是假设所有获得的利息都可以在同一利率环境下再投资,比如按你的公式算, 一年后的C1,和两年后的C2 等等都可以有条件在i不变的情况下进行再投资.实际收益率包含了'再投资收益',所以用复利公式进行收益计算,实际上,现金给付票息的债权通常会面临'再投资'风险,也就是票息不能找到同样的利率的投资机会,导致最终实际收益弱于预期,而测量再投资风险的公式是可以通过票息现金流的'Duration'和'凸性'(Convexity)来进行测量的.
@钦方2170：债券实际发行价格的计算公式是什么?
廖锦13011109119…… 从债券投资收益率的计算公式R=[M(1+rN)—P]/Pn 可得债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn) 其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、票面利率、转让时的收益率.
@钦方2170：债券价值的计算 -
廖锦13011109119…… 每期利息=1000X8%=80元 债券的价值=利息的现值+到期本金的现值 =80X(P/A,6%,5)+1000X(P/F,6%,5) =1084.25>1050 价值大于当前价格,所以是值得购买的.
@钦方2170：债券发行的价格是怎么算的 -
廖锦13011109119…… 分期付息的债券利息相当于年金.(1)平价发行 债券价格=1000*5%*(P/A,5%,5)+1000*(P/F,5%,5)=50*4.3295+1000*0.7835=999.975 约等于1000.平价发行时债券价格就是面值. (2)溢价发行 (票面利率>市场利率) 债券价格=1000*5%*(P/A,2%...
