债券的即期利率公式
@宋顷1541：债券的即期收益率是( ). -
牧伟13431322676…… 即期收益率的计算公式 : ic=本期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息. 你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
@宋顷1541：怎样计算即期收益率?公式是什么? - 作业帮
牧伟13431322676…… [答案] (年)到期收益率YTM是假设息票的再投资收益率也为YTM,投资者持有到期,期初投入*(1+YTM)的N(期限)次方=到期总收益(包括本金,息票,以及息票的再投资收益).对于评价债券的优劣,作用不大.年有效收益率,(1+Y/2)^2-1 ,到期收...
@宋顷1541：请问 债券当期收益率公式是什么 -
牧伟13431322676…… 债券当期收益率公式为:(ic当期收益率)=C (年息票利息) ÷ Pb(息票债券的价格). 一、债券到期收益率定义: 债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率.这个收益率...
@宋顷1541：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
牧伟13431322676…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@宋顷1541：即期利率与到期收益率的区别 -
牧伟13431322676…… 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率.它是某一给定时点上无息证券的到期收益率. 债券有两种基本类型:有息债券和无息债券.购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以从政府得到连本带利的一次性支付,这种一次性所得收益与本金的比率就是即期利率.购买政府发行的无息债券,投资者可以低于票面价值的价格获得,债券到期后,债券持有人可按票面价值获得一次性的支付,这种购入价格的折扣额相对于票面价值的比率则是即期利率.
@宋顷1541：债券持有期收益率怎么算的? -
牧伟13431322676…… 公式:债券持有期间的收益率=(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)/(买入价格*持有年限)*100%(1050-1000+1000*8%*2)/(1000*2)*100%=10.5%望采纳
@宋顷1541：债券的即期收益率和平均收益率各式什么? - ? 求大神帮忙,谢谢!!! -
牧伟13431322676…… 债券的到期收益率(YTM)是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率.内部报酬率(IRR).即期利率也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率.持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益.它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额.公式:p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n对半年付息一次的债券来说,C和r除以2,n乘以2.p--债券价格c--现金流金额r--持有期收益率m--债券卖出时价格n--债券期数
@宋顷1541：国债怎么计算.我要公式.例如:利息=本金x -
牧伟13431322676…… 国债收益率的计算公式分为以下几种情况,具体为:1、名义收益率=年利息收入÷债券面值*100%;2、即期收益率=年利息收入÷投资支出*100%;3、持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格*100%;4、认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格*100%.温馨提示:以上信息仅供参考,不做任何建议.应答时间:2021-03-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
@宋顷1541：债券收益率的计算公式 -
牧伟13431322676…… 原发布者:ymtcp 附件:全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准调整对照表原计算公式Ct365其中:AIAI调整后的计算公式CtfTS债券全价中内含应计利息的计算公式AI:每百元面值债券的应计利息额;(1)C:每百元面值年利息,对浮动...
@宋顷1541：远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么? -
牧伟13431322676…… forward rate(远期利率)是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率.比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的即期...
牧伟13431322676…… 即期收益率的计算公式 : ic=本期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息. 你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
@宋顷1541：怎样计算即期收益率?公式是什么? - 作业帮
牧伟13431322676…… [答案] (年)到期收益率YTM是假设息票的再投资收益率也为YTM,投资者持有到期,期初投入*(1+YTM)的N(期限)次方=到期总收益(包括本金,息票,以及息票的再投资收益).对于评价债券的优劣,作用不大.年有效收益率,(1+Y/2)^2-1 ,到期收...
@宋顷1541：请问 债券当期收益率公式是什么 -
牧伟13431322676…… 债券当期收益率公式为:(ic当期收益率)=C (年息票利息) ÷ Pb(息票债券的价格). 一、债券到期收益率定义: 债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率.这个收益率...
@宋顷1541：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
牧伟13431322676…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@宋顷1541：即期利率与到期收益率的区别 -
牧伟13431322676…… 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率.它是某一给定时点上无息证券的到期收益率. 债券有两种基本类型:有息债券和无息债券.购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以从政府得到连本带利的一次性支付,这种一次性所得收益与本金的比率就是即期利率.购买政府发行的无息债券,投资者可以低于票面价值的价格获得,债券到期后,债券持有人可按票面价值获得一次性的支付,这种购入价格的折扣额相对于票面价值的比率则是即期利率.
@宋顷1541：债券持有期收益率怎么算的? -
牧伟13431322676…… 公式:债券持有期间的收益率=(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)/(买入价格*持有年限)*100%(1050-1000+1000*8%*2)/(1000*2)*100%=10.5%望采纳
@宋顷1541：债券的即期收益率和平均收益率各式什么? - ? 求大神帮忙,谢谢!!! -
牧伟13431322676…… 债券的到期收益率(YTM)是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率.内部报酬率(IRR).即期利率也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率.持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益.它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额.公式:p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n对半年付息一次的债券来说,C和r除以2,n乘以2.p--债券价格c--现金流金额r--持有期收益率m--债券卖出时价格n--债券期数
@宋顷1541：国债怎么计算.我要公式.例如:利息=本金x -
牧伟13431322676…… 国债收益率的计算公式分为以下几种情况,具体为:1、名义收益率=年利息收入÷债券面值*100%;2、即期收益率=年利息收入÷投资支出*100%;3、持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格*100%;4、认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格*100%.温馨提示:以上信息仅供参考,不做任何建议.应答时间:2021-03-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
@宋顷1541：债券收益率的计算公式 -
牧伟13431322676…… 原发布者:ymtcp 附件:全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准调整对照表原计算公式Ct365其中:AIAI调整后的计算公式CtfTS债券全价中内含应计利息的计算公式AI:每百元面值债券的应计利息额;(1)C:每百元面值年利息,对浮动...
@宋顷1541：远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么? -
牧伟13431322676…… forward rate(远期利率)是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率.比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的即期...
