协方差全部公式
@令亲3673：大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦 -
丰嵇17069448178…… 展开全部两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...
@令亲3673：var方差计算公式
丰嵇17069448178…… var方差计算公式:方差-协方差=var方差.差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量.概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数.在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义.方差是衡量源数据和期望值相差的度量值.
@令亲3673：标准差和相关系数公式忘了?
丰嵇17069448178…… 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X) 协方差 COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
@令亲3673：什么是协方差协方差的定义
丰嵇17069448178…… 给你答复吧,呵呵 设有函数g(x,y)=[(x-E(x))(y-E(y))] 则定义 g(x,y)的数学期望中值为随机变量x,y的协方差 Dxy=E[g(x,y)]=E[(x-E(x))(y-E(y))]
@令亲3673：随机变量 X与Y 的协方差 Pxy=1 且 D(X)=1 D(Y)=9 ,cov(X,Y)=? -
丰嵇17069448178…… 展开全部可以直接根据Pxy 的定义公式来求,Pxy =Cov(X,Y)/[D(X)^(1/2)*D(Y)^(1/2)] Cov (X,Y)=1*1*3=3
@令亲3673：方差 期望 协方差 相关系数 各描述了什么 -
丰嵇17069448178…… 方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1 那么它的方差为0 期望其实就是一组数的平均值 协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法 两个不同参数之间的方差就是协方差 相关系数r 相关系...
@令亲3673：MATLAB怎么计算协方差? -
丰嵇17069448178…… 展开全部>> x=rand(1,5); >> y=2*rand(1,5); >> cov(x,y) %计算协方差 ans =0.1079 -0.0225 -0.0225 0.6148
@令亲3673：关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢? -
丰嵇17069448178…… 方法如下:Cov(X,Y)=Σ(i=1->n) [Xi-E(X)][Yi-E(Y)] / {Σ(i=1->n) [Xi-E(X)]^2[Yi-E(Y)]^2}^0.5
@令亲3673：概率统计方差的计算公式
丰嵇17069448178…… 概率统计方差的计算公式:1、在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异.为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响...
@令亲3673：excel中,已知A列,B列,A,B数据时对应的.如果B中数据>0,则求b>0的协方差函数. -
丰嵇17069448178…… 1 2 3 4 5 6 A B 数据 1 数据 2 3 9 2 7 4 12 5 15 6 17 公式 说明(结果) =COVAR(A2:A6, B2:B6) 协方差,即上述每对数据点的偏差乘积的平均数 (5.2)
丰嵇17069448178…… 展开全部两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...
@令亲3673：var方差计算公式
丰嵇17069448178…… var方差计算公式:方差-协方差=var方差.差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量.概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数.在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义.方差是衡量源数据和期望值相差的度量值.
@令亲3673：标准差和相关系数公式忘了?
丰嵇17069448178…… 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X) 协方差 COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
@令亲3673：什么是协方差协方差的定义
丰嵇17069448178…… 给你答复吧,呵呵 设有函数g(x,y)=[(x-E(x))(y-E(y))] 则定义 g(x,y)的数学期望中值为随机变量x,y的协方差 Dxy=E[g(x,y)]=E[(x-E(x))(y-E(y))]
@令亲3673：随机变量 X与Y 的协方差 Pxy=1 且 D(X)=1 D(Y)=9 ,cov(X,Y)=? -
丰嵇17069448178…… 展开全部可以直接根据Pxy 的定义公式来求,Pxy =Cov(X,Y)/[D(X)^(1/2)*D(Y)^(1/2)] Cov (X,Y)=1*1*3=3
@令亲3673：方差 期望 协方差 相关系数 各描述了什么 -
丰嵇17069448178…… 方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1 那么它的方差为0 期望其实就是一组数的平均值 协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法 两个不同参数之间的方差就是协方差 相关系数r 相关系...
@令亲3673：MATLAB怎么计算协方差? -
丰嵇17069448178…… 展开全部>> x=rand(1,5); >> y=2*rand(1,5); >> cov(x,y) %计算协方差 ans =0.1079 -0.0225 -0.0225 0.6148
@令亲3673：关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢? -
丰嵇17069448178…… 方法如下:Cov(X,Y)=Σ(i=1->n) [Xi-E(X)][Yi-E(Y)] / {Σ(i=1->n) [Xi-E(X)]^2[Yi-E(Y)]^2}^0.5
@令亲3673：概率统计方差的计算公式
丰嵇17069448178…… 概率统计方差的计算公式:1、在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异.为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响...
@令亲3673：excel中,已知A列,B列,A,B数据时对应的.如果B中数据>0,则求b>0的协方差函数. -
丰嵇17069448178…… 1 2 3 4 5 6 A B 数据 1 数据 2 3 9 2 7 4 12 5 15 6 17 公式 说明(结果) =COVAR(A2:A6, B2:B6) 协方差,即上述每对数据点的偏差乘积的平均数 (5.2)
