外汇掉期交易计算题
@时泊4268：请帮我解一道外汇掉期的题目 -
陆筠15352266519…… 即期:1USD=DM1.5400/05 三月远期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前) 即期:1USD=JPY111.95/00 三月远期:1USD=110.25/33(同上理) 由此可算出: 即期1DM(马克)=1/1.5405USD,1DM=(1/1.5405)*111.95JPY -----F1 三月...
@时泊4268：掉期外汇交易题目..求解啊!!!
陆筠15352266519…… 掉期差价是:180-40=140点,这是客户向银行支付的价格,客户每买入2个月的远期卖出6个月的远期1美元就应向银行付出0.0140人民币的掉期成本,所以客户应向银行支付0.0140*100万=1.4万元人民币
@时泊4268：掉期交易计算题 -
陆筠15352266519…… 间接标价法,就是用1单位本国货币兑换多少外国货币的标价法 转换的方法其实就是直接标价法的倒数,所以转换结果就是: 1 HKD = 0.12851 ~ 0.12853 USD
@时泊4268：外汇 即期、掉期交易习题 求准确答案.. -
陆筠15352266519…… 即期用较大那个汇率,也就是6.2840 远期汇率的报价方式我有点不太确定,一般是报远期点(fwd points),但你牌价又写的是远期汇率(outright)做为题目的话,我个人会按汇率处理.所以3个月远期汇率用较小的那个,也就是6.2860.
@时泊4268：掉期外汇交易是如何计算的?
陆筠15352266519…… 掉期率的计算1、掉期率的计算方法掉期率的计算有两种不同的方式,一种是以利率差的观念为计算基础,另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础.⑴以利率差的观...
@时泊4268：求教一道国际金融计算题,要有计算过程 -
陆筠15352266519…… (1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,...
@时泊4268：一道计算题 设某日香港外汇市场有以下报价: -
陆筠15352266519…… 三个月远期汇率:USD1=HKD(7.8210+0.0050) USD1=CNY(6.7010-0.0100)/(6.7040-0.0050)=6.6910/6.6990 HKD1=CNY(6.6910/7.8360)/(6.6990/7.8260)=0.8539/0.8560 出口商三个月后100万港币,可确定换回人民币85.39万元
@时泊4268：高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率 -
陆筠15352266519…… 1. (1)一月期远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0365)/(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395 三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0350)/(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330 1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6270-1.6395 银行买入美元的汇率是1.6270...
@时泊4268：我想问一下掉期交易应如何计算 -
陆筠15352266519…… 掉期率报价法与另一种报价法不同,银行首先报出即期汇率,在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率),客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率.在掉期率报价法下,银行给出点数后,客户计算远期汇率的关键在于判断...
陆筠15352266519…… 即期:1USD=DM1.5400/05 三月远期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前) 即期:1USD=JPY111.95/00 三月远期:1USD=110.25/33(同上理) 由此可算出: 即期1DM(马克)=1/1.5405USD,1DM=(1/1.5405)*111.95JPY -----F1 三月...
@时泊4268：掉期外汇交易题目..求解啊!!!
陆筠15352266519…… 掉期差价是:180-40=140点,这是客户向银行支付的价格,客户每买入2个月的远期卖出6个月的远期1美元就应向银行付出0.0140人民币的掉期成本,所以客户应向银行支付0.0140*100万=1.4万元人民币
@时泊4268：掉期交易计算题 -
陆筠15352266519…… 间接标价法,就是用1单位本国货币兑换多少外国货币的标价法 转换的方法其实就是直接标价法的倒数,所以转换结果就是: 1 HKD = 0.12851 ~ 0.12853 USD
@时泊4268：外汇 即期、掉期交易习题 求准确答案.. -
陆筠15352266519…… 即期用较大那个汇率,也就是6.2840 远期汇率的报价方式我有点不太确定,一般是报远期点(fwd points),但你牌价又写的是远期汇率(outright)做为题目的话,我个人会按汇率处理.所以3个月远期汇率用较小的那个,也就是6.2860.
@时泊4268：掉期外汇交易是如何计算的?
陆筠15352266519…… 掉期率的计算1、掉期率的计算方法掉期率的计算有两种不同的方式,一种是以利率差的观念为计算基础,另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础.⑴以利率差的观...
@时泊4268：求教一道国际金融计算题,要有计算过程 -
陆筠15352266519…… (1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,...
@时泊4268：一道计算题 设某日香港外汇市场有以下报价: -
陆筠15352266519…… 三个月远期汇率:USD1=HKD(7.8210+0.0050) USD1=CNY(6.7010-0.0100)/(6.7040-0.0050)=6.6910/6.6990 HKD1=CNY(6.6910/7.8360)/(6.6990/7.8260)=0.8539/0.8560 出口商三个月后100万港币,可确定换回人民币85.39万元
@时泊4268：高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率 -
陆筠15352266519…… 1. (1)一月期远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0365)/(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395 三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0350)/(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330 1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6270-1.6395 银行买入美元的汇率是1.6270...
@时泊4268：我想问一下掉期交易应如何计算 -
陆筠15352266519…… 掉期率报价法与另一种报价法不同,银行首先报出即期汇率,在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率),客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率.在掉期率报价法下,银行给出点数后,客户计算远期汇率的关键在于判断...
