套利交易计算题
@巫些6595：有关国际金融套汇套利计算题一个美国人投资在美元上的年收益率为8% -
常宏17635017563…… 假如此人借入美元M,则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑,为M/1.5,投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980,和M*8.25%比较就行
@巫些6595：高手请解答:利率差价计算题 -
常宏17635017563…… 这是套利的题,利用不同市场利率间的差来赚取利润.1.先将美元换成英镑15万美元=15÷1.7373=8.6341万英镑2.在伦敦市场本息(期限一年)为8.6341*(1+7.25%)=9.2601万美元.按远期汇率1英镑=(1.7352-0.0200)=1.7152美元卖出.(因为间接标价法下,-升水,+贴水.你的题目应该是升水2.00/1.90生丁吧?) 这一交易过程便是抵补套利3.一年后,获利:9.2601*1.7152-15*(1+4.27%)=15,8829-15.6405=0.2424万美元 即盈利0.2424万美元.(PS套利有可能套出负的,就是亏损了;你的成本不要忽略机会成本,15.6405万美元才是真正的成本)
@巫些6595：国际金融 套汇交易 计算题 -
常宏17635017563…… 1,纽约外汇市场换成直接标价:1港元=1:7.7526~1:7.7405美元 2,7.5025*(1:7.7526)=0.9677小于1,逆套汇(大于1,顺套汇,纽约开始), 从香港市场开始, 银行卖美元:5000万:7.6015=657.76美元; 纽约市场: 银行卖港元,657.76:(1:7.7405)=5091.42万港元 获利91.42万港元 不好意思,第一次回答问题,不知道对不对,你参考一下吧!O(∩_∩)O~~~~~
@巫些6595：请高手来解决两道期货从业考试计算题 -
常宏17635017563…… 第二题:10000个指数点,利息为10000*6%*3/12=150点,红利10000相当于100指数点,剩余的2个月的利息为100*6%*2/12=1点,本利共计101点,净持有成本150-101=49点,所以理论点数为10049点 第三题:指数点为10000点,已算得理...
@巫些6595：关于期货从业资格证考试的几道计算题 请各位高手指教(麻烦写一下计算过程)
常宏17635017563…… 1.区分正反向市场;再确定买入或卖出套利;A:正向,买入套利,价差扩大盈利,价差100;B:反向,卖出套利,价差缩小盈利,价差50;C:正,买入套利,价差200;D:正,买入,价差150;求解释为什么要B?(我也不明白为什么选B,我也在问) 2.分为买入套利与卖出套利;假设11月>7月,卖出套利(缩小盈利),盈利10美分,即前期价差为15+10=25,所以11月合约905;假设7月>11月,买入套利(扩大盈利),盈利10美分,即前期价差为15-10=5,所以11月合约875; 期指、期权我还没看,不知道自己做得对不对,就不解释了;
@巫些6595：期货计算 求期现套利收益 求投资者的交易盈亏 -
常宏17635017563…… 期货投机和套利交易 价差套利 总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算: 价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏 (30) 一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利.买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”,同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为.卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小,则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”,同时买入价格较低的一“腿”的套利行为. 由此,套利盈亏也可以采用如下公式计算: 买进套利的盈亏=平仓时价差-建仓时价差 (31) 卖出套利的盈亏=建仓时价差-平仓时价差 (32)
@巫些6595：国际金融:套利交易 -
常宏17635017563…… 1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30,即1英镑=1.5005—1.5030欧元;当3个月远期汇水数50/30时,3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元. 2、当用100万欧元投资英国货币市场时,3个月后的收益为(...
@巫些6595：有关期货的计算题 -
常宏17635017563…… 1.期货里的盈利是(20700-20000)X2000=1400000元 2.现货费用20500X2000=41000000元减去期货盈利1400000等于39600000元折合每吨(39600000除以2000)19800元 3.该公司弯曲实现套期保值的预期,而且还增加了盈利 问题2. 1.甲.做的是牛市套利买远卖近所以买11月卖9月,乙做的是熊市套利买近买远所以是买9月卖11月,柄@#￥%……&题有问题,柄都认为涨跌一致还去哪套利啊?以他的思路应该是观望, 2.9月跌了110元11月跌了100元,所以甲套利赚10元乙套利亏损10元,丙观望不赚不赔,牛市套利赚10熊市套利陪10元,这问题~~~我都回答哭了~~
@巫些6595：投资者的交易盈亏计算问题 -
常宏17635017563…… 1、已计息天数=(17+31+31+30+17)=126天 2、应计利息额(2手) =1000*11.83%÷365*126*2=81.68元(1手为1000元) 3、买入国债成交金额(2手)=净价交易额+应计利息总额=2*1327.5+81.68=2655+81.68=2736.68元 4、买入国债佣...
@巫些6595：不付红利股票的期货套利一道计算题 -
常宏17635017563…… 2年后,期货合约交割获得现金3500元,说明2年后股价涨到了31.5元.在股票期货价格35元时,卖出开仓1000股,2年后获利:(35-31.5)元*1000股=3500元.
常宏17635017563…… 假如此人借入美元M,则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑,为M/1.5,投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980,和M*8.25%比较就行
@巫些6595：高手请解答:利率差价计算题 -
常宏17635017563…… 这是套利的题,利用不同市场利率间的差来赚取利润.1.先将美元换成英镑15万美元=15÷1.7373=8.6341万英镑2.在伦敦市场本息(期限一年)为8.6341*(1+7.25%)=9.2601万美元.按远期汇率1英镑=(1.7352-0.0200)=1.7152美元卖出.(因为间接标价法下,-升水,+贴水.你的题目应该是升水2.00/1.90生丁吧?) 这一交易过程便是抵补套利3.一年后,获利:9.2601*1.7152-15*(1+4.27%)=15,8829-15.6405=0.2424万美元 即盈利0.2424万美元.(PS套利有可能套出负的,就是亏损了;你的成本不要忽略机会成本,15.6405万美元才是真正的成本)
@巫些6595：国际金融 套汇交易 计算题 -
常宏17635017563…… 1,纽约外汇市场换成直接标价:1港元=1:7.7526~1:7.7405美元 2,7.5025*(1:7.7526)=0.9677小于1,逆套汇(大于1,顺套汇,纽约开始), 从香港市场开始, 银行卖美元:5000万:7.6015=657.76美元; 纽约市场: 银行卖港元,657.76:(1:7.7405)=5091.42万港元 获利91.42万港元 不好意思,第一次回答问题,不知道对不对,你参考一下吧!O(∩_∩)O~~~~~
@巫些6595：请高手来解决两道期货从业考试计算题 -
常宏17635017563…… 第二题:10000个指数点,利息为10000*6%*3/12=150点,红利10000相当于100指数点,剩余的2个月的利息为100*6%*2/12=1点,本利共计101点,净持有成本150-101=49点,所以理论点数为10049点 第三题:指数点为10000点,已算得理...
@巫些6595：关于期货从业资格证考试的几道计算题 请各位高手指教(麻烦写一下计算过程)
常宏17635017563…… 1.区分正反向市场;再确定买入或卖出套利;A:正向,买入套利,价差扩大盈利,价差100;B:反向,卖出套利,价差缩小盈利,价差50;C:正,买入套利,价差200;D:正,买入,价差150;求解释为什么要B?(我也不明白为什么选B,我也在问) 2.分为买入套利与卖出套利;假设11月>7月,卖出套利(缩小盈利),盈利10美分,即前期价差为15+10=25,所以11月合约905;假设7月>11月,买入套利(扩大盈利),盈利10美分,即前期价差为15-10=5,所以11月合约875; 期指、期权我还没看,不知道自己做得对不对,就不解释了;
@巫些6595：期货计算 求期现套利收益 求投资者的交易盈亏 -
常宏17635017563…… 期货投机和套利交易 价差套利 总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算: 价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏 (30) 一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利.买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”,同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为.卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小,则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”,同时买入价格较低的一“腿”的套利行为. 由此,套利盈亏也可以采用如下公式计算: 买进套利的盈亏=平仓时价差-建仓时价差 (31) 卖出套利的盈亏=建仓时价差-平仓时价差 (32)
@巫些6595：国际金融:套利交易 -
常宏17635017563…… 1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30,即1英镑=1.5005—1.5030欧元;当3个月远期汇水数50/30时,3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元. 2、当用100万欧元投资英国货币市场时,3个月后的收益为(...
@巫些6595：有关期货的计算题 -
常宏17635017563…… 1.期货里的盈利是(20700-20000)X2000=1400000元 2.现货费用20500X2000=41000000元减去期货盈利1400000等于39600000元折合每吨(39600000除以2000)19800元 3.该公司弯曲实现套期保值的预期,而且还增加了盈利 问题2. 1.甲.做的是牛市套利买远卖近所以买11月卖9月,乙做的是熊市套利买近买远所以是买9月卖11月,柄@#￥%……&题有问题,柄都认为涨跌一致还去哪套利啊?以他的思路应该是观望, 2.9月跌了110元11月跌了100元,所以甲套利赚10元乙套利亏损10元,丙观望不赚不赔,牛市套利赚10熊市套利陪10元,这问题~~~我都回答哭了~~
@巫些6595：投资者的交易盈亏计算问题 -
常宏17635017563…… 1、已计息天数=(17+31+31+30+17)=126天 2、应计利息额(2手) =1000*11.83%÷365*126*2=81.68元(1手为1000元) 3、买入国债成交金额(2手)=净价交易额+应计利息总额=2*1327.5+81.68=2655+81.68=2736.68元 4、买入国债佣...
@巫些6595：不付红利股票的期货套利一道计算题 -
常宏17635017563…… 2年后,期货合约交割获得现金3500元,说明2年后股价涨到了31.5元.在股票期货价格35元时,卖出开仓1000股,2年后获利:(35-31.5)元*1000股=3500元.
