套汇即期汇率的数字
@和砍477：套汇的两角套汇 -
古音18818737281…… 两角套汇,是利用两地间的汇率差价,在一个外汇市场上以低价买入一种货币,同时在另一个外汇市场以高价卖出该种货币,以赚取利润.由于是在两个市场之间,套汇者直接参加交易,所以又叫直接套汇. 比如,在伦敦外汇市场上,英镑对美...
@和砍477：即期汇率US$1=DM1.7310/20,三个月230/240;即期￡1=US$1.4880/90,三个月150/140.. -
古音18818737281…… (1)即期汇率US$1=DM1.7310/20,三个月230/240 远期:US$1=DM(1.7310+0.0230)/(1.7320+0.0240)=DM1.7540/60 即期￡1=US$1.4880/90,三个月150/140 远期:￡1=US$(1.4880-0.0150)/(1.4890-0.0140)=US$1.4730/50 (2)即期:￡/DM=(1.7310*1.4880)/(1.7320*1.4890)=2.5757/89
@和砍477：国际金融套利 套汇 -
古音18818737281…… 远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元 操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益: 100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
@和砍477：间接套汇计算帮忙解答,急用! -
古音18818737281…… 先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法(直接标价): 香港:1美元=7.7500/800港币 纽约:1英镑=1.4700/10美元 伦敦:1港币=(1/12.250)/(1/12.200)英镑 汇率相乘(可用中间价) [(7.7500+7.7800)/2]*[(1.4700+1.4710)/2]*[(1/...
@和砍477：如何计算直接套汇问题 -
古音18818737281…… 套汇计算的方法汇率标价表达方式的说明: 假设有A、B两个国家的货币分别是a,b,则有: (1) 表示“1单位的货币a=x单位的货币b”.如:1GBP=2.0050USD. 一般说来,这种表示方法最清晰,一般不会产生歧义. (2) 在一般情况下,...
@和砍477：即期汇率怎么用数字表示?
古音18818737281…… USD/CAD=1.5,是标准的汇率表达式,代表1USD=1.5CAD. 1.5USD/CAD应该是在教科书上有这种汇率表示方式,而在实际应用中不会以这种方式来表示,意思是1.5USD=1CAD
@和砍477：假定某一时刻,纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为:纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000, -
古音18818737281…… 套汇就是高卖低买:联合东京市场和法兰克福市场: USD1=JPY142= DEM 142*125/10000=DEM1.775 纽约市场:USD1=DEM1.8000 显然,美元在纽约市场上更贵,故:纽约市场卖出USD100万得DEM180万,法兰克福市场以DEM180万买得JPY180*10000/125=JPY14400,东京市场以JPY14400买得USD14400/142=USD101.408 获利:1.408万.
@和砍477：即期汇率计算 -
古音18818737281…… 加了解释: 1)美元对欧元汇率的美元买入价格 1美元对0.9800欧元 银行向你买入美元, 卖欧元给你. 所以会把美元对欧元的汇率压低, 低价收购美元, 用2个价格中低的那一个, 所以是0.9800 2)美元对日元汇率的美元卖出价格 1美元对110.30日元 银行向你卖出美元, 从你这里买入日元. 所以会把美元对日元的汇率抬高,高价卖美元给你. 用2个价格中高的那一个, 所以是110.30 3)某客户要求将10万英镑兑换美元,按照上述即期汇率,能够得到多少美元? 1.5800 x 10万 = 15万8000美元 客户卖英镑给银行,银行当然要压低英镑汇率, 低价收购英镑了. 所以用2个价格中低的那个, 1.5800乘以金额.
@和砍477：套汇计算问题 -
古音18818737281…… 一、 1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直接标价均可) 伦敦:英镑兑美元:1.6980/1.6995 巴黎:欧元兑英镑:(1/1.8040)/(1/1.8025) 纽约:美元兑欧元:1.2010/1.2030 汇率相乘(用中间价):[(...
@和砍477：金融计算题求解.1、假定某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5000—1.5010伦敦外汇市场:￡1=$1.5020—1.5030试用100万英镑套汇并计... - 作业帮
古音18818737281…… [答案] 明显可以看到以美元计价的话,遵循低买高卖的原则,在伦敦卖出100万英镑,得到1502000美元,在纽约买入100万英镑,支出1501000美元,1502000-1501000=1000 套利1000美元.可以看到,美国的利率比英国高,则应该从英...
古音18818737281…… 两角套汇,是利用两地间的汇率差价,在一个外汇市场上以低价买入一种货币,同时在另一个外汇市场以高价卖出该种货币,以赚取利润.由于是在两个市场之间,套汇者直接参加交易,所以又叫直接套汇. 比如,在伦敦外汇市场上,英镑对美...
@和砍477：即期汇率US$1=DM1.7310/20,三个月230/240;即期￡1=US$1.4880/90,三个月150/140.. -
古音18818737281…… (1)即期汇率US$1=DM1.7310/20,三个月230/240 远期:US$1=DM(1.7310+0.0230)/(1.7320+0.0240)=DM1.7540/60 即期￡1=US$1.4880/90,三个月150/140 远期:￡1=US$(1.4880-0.0150)/(1.4890-0.0140)=US$1.4730/50 (2)即期:￡/DM=(1.7310*1.4880)/(1.7320*1.4890)=2.5757/89
@和砍477：国际金融套利 套汇 -
古音18818737281…… 远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元 操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益: 100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
@和砍477：间接套汇计算帮忙解答,急用! -
古音18818737281…… 先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法(直接标价): 香港:1美元=7.7500/800港币 纽约:1英镑=1.4700/10美元 伦敦:1港币=(1/12.250)/(1/12.200)英镑 汇率相乘(可用中间价) [(7.7500+7.7800)/2]*[(1.4700+1.4710)/2]*[(1/...
@和砍477：如何计算直接套汇问题 -
古音18818737281…… 套汇计算的方法汇率标价表达方式的说明: 假设有A、B两个国家的货币分别是a,b,则有: (1) 表示“1单位的货币a=x单位的货币b”.如:1GBP=2.0050USD. 一般说来,这种表示方法最清晰,一般不会产生歧义. (2) 在一般情况下,...
@和砍477：即期汇率怎么用数字表示?
古音18818737281…… USD/CAD=1.5,是标准的汇率表达式,代表1USD=1.5CAD. 1.5USD/CAD应该是在教科书上有这种汇率表示方式,而在实际应用中不会以这种方式来表示,意思是1.5USD=1CAD
@和砍477：假定某一时刻,纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为:纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000, -
古音18818737281…… 套汇就是高卖低买:联合东京市场和法兰克福市场: USD1=JPY142= DEM 142*125/10000=DEM1.775 纽约市场:USD1=DEM1.8000 显然,美元在纽约市场上更贵,故:纽约市场卖出USD100万得DEM180万,法兰克福市场以DEM180万买得JPY180*10000/125=JPY14400,东京市场以JPY14400买得USD14400/142=USD101.408 获利:1.408万.
@和砍477：即期汇率计算 -
古音18818737281…… 加了解释: 1)美元对欧元汇率的美元买入价格 1美元对0.9800欧元 银行向你买入美元, 卖欧元给你. 所以会把美元对欧元的汇率压低, 低价收购美元, 用2个价格中低的那一个, 所以是0.9800 2)美元对日元汇率的美元卖出价格 1美元对110.30日元 银行向你卖出美元, 从你这里买入日元. 所以会把美元对日元的汇率抬高,高价卖美元给你. 用2个价格中高的那一个, 所以是110.30 3)某客户要求将10万英镑兑换美元,按照上述即期汇率,能够得到多少美元? 1.5800 x 10万 = 15万8000美元 客户卖英镑给银行,银行当然要压低英镑汇率, 低价收购英镑了. 所以用2个价格中低的那个, 1.5800乘以金额.
@和砍477：套汇计算问题 -
古音18818737281…… 一、 1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直接标价均可) 伦敦:英镑兑美元:1.6980/1.6995 巴黎:欧元兑英镑:(1/1.8040)/(1/1.8025) 纽约:美元兑欧元:1.2010/1.2030 汇率相乘(用中间价):[(...
@和砍477：金融计算题求解.1、假定某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5000—1.5010伦敦外汇市场:￡1=$1.5020—1.5030试用100万英镑套汇并计... - 作业帮
古音18818737281…… [答案] 明显可以看到以美元计价的话,遵循低买高卖的原则,在伦敦卖出100万英镑,得到1502000美元,在纽约买入100万英镑,支出1501000美元,1502000-1501000=1000 套利1000美元.可以看到,美国的利率比英国高,则应该从英...
