市场风险系数怎么算
@伏龙1511：市场风险的计算 -
庞菊19398279509…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@伏龙1511：如何计算一支股票的风险系数并给其定价? -
庞菊19398279509…… 股票市场投机的多,真正价值投资的人很少. 计算价格只是理论,总与市场有偏差. 我这里给你看看吧: 1.短期持有,未来准备出售的股票估价 P0 —股票价格; Pn —预计股票n年末的售价, Dt — 第t期股利; r — 股东要求的报酬率.
@伏龙1511：市场风险计算方法有哪些?
庞菊19398279509…… 市场风险计算VaR的方法主要包括方差一协方差法(Variance—CovarianceApproach)、历史模拟法(HistoricalSimulationMethod)和蒙特卡罗模拟法(MonteCarloSimulation)
@伏龙1511：股票市场系统性风险比例如何计算? -
庞菊19398279509…… 最简单的就是购买价值低估的股票.那么何为价值低估呢?股票是有上市公司发行的.上市公司的内在价值以及未来公司业绩的成长性是和股票正同比例变动的.价值的低估就是股票价格并没有反映这家公司的价值.那么,怎么判定公司股票价...
@伏龙1511：贝塔系数公式 30分 -
庞菊19398279509…… 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
@伏龙1511：市场风险程度系数是如何体现的?
庞菊19398279509…… 市场风险是指未来市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响.市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这些市场因素可能直接对企业产生影响,也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响.
@伏龙1511：计算市场风险报酬率 -
庞菊19398279509…… 1. 没有beta,无法计算 2. 风险报酬为7.25%,大于第一问的值则投资 3. 用第一问的结果反算一下即可,应为1.25倍的Beta
@伏龙1511：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
庞菊19398279509…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@伏龙1511：贝塔系数怎么计算 具体
庞菊19398279509…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
庞菊19398279509…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@伏龙1511：如何计算一支股票的风险系数并给其定价? -
庞菊19398279509…… 股票市场投机的多,真正价值投资的人很少. 计算价格只是理论,总与市场有偏差. 我这里给你看看吧: 1.短期持有,未来准备出售的股票估价 P0 —股票价格; Pn —预计股票n年末的售价, Dt — 第t期股利; r — 股东要求的报酬率.
@伏龙1511：市场风险计算方法有哪些?
庞菊19398279509…… 市场风险计算VaR的方法主要包括方差一协方差法(Variance—CovarianceApproach)、历史模拟法(HistoricalSimulationMethod)和蒙特卡罗模拟法(MonteCarloSimulation)
@伏龙1511：股票市场系统性风险比例如何计算? -
庞菊19398279509…… 最简单的就是购买价值低估的股票.那么何为价值低估呢?股票是有上市公司发行的.上市公司的内在价值以及未来公司业绩的成长性是和股票正同比例变动的.价值的低估就是股票价格并没有反映这家公司的价值.那么,怎么判定公司股票价...
@伏龙1511：贝塔系数公式 30分 -
庞菊19398279509…… 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
@伏龙1511：市场风险程度系数是如何体现的?
庞菊19398279509…… 市场风险是指未来市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响.市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这些市场因素可能直接对企业产生影响,也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响.
@伏龙1511：计算市场风险报酬率 -
庞菊19398279509…… 1. 没有beta,无法计算 2. 风险报酬为7.25%,大于第一问的值则投资 3. 用第一问的结果反算一下即可,应为1.25倍的Beta
@伏龙1511：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
庞菊19398279509…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@伏龙1511：贝塔系数怎么计算 具体
庞菊19398279509…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
