怀特检验自由度怎么算
@蓬虞2833：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
霍苑15640756586…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@蓬虞2833：如果知道怀特检验结果,如何通过结果看问题
霍苑15640756586…… 自由度是(6-1)=5 然后自己选定一个显著性水平比如0.05 查表 如果Obs*R-squared=8.821886,如果你查表查到的卡方值大于8.821886 那就存在异方差 反之不存在
@蓬虞2833：怎么用stata做怀特检验 -
霍苑15640756586…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@蓬虞2833：跪求我的这个eviews怀特检验里面自由度个数是多少 -
霍苑15640756586…… 一共5个变量,两两的交叉项一共20个,chi square white test 自由度为20
@蓬虞2833：Eviews中的怀特检验.结果如图,x4,x5,x6,x7为虚拟变量.x1,x2为普通的解释变量.这个结果我需要做加权吗 -
霍苑15640756586…… 格式:根据检验,nR^2为179.2259 , 自由度为21的 、显著性为5%的临界值 XX (你需要查表看下) (但是根据你的结果来看) nR^2大,拒绝原假设 ,所以存在异方差. 用加权最小二乘法加权 权重常用的是1/e 1/X X^-1/2 加权重的时候就是一般的回归套路(后两个),不过要在 在工作文件窗口中点Quick\Estimate Equation, 选择Options Weighted LS/TLS 复选框,在Weight 框中输 入分次输入权重 第一个要先输入以下内容,在进行上面的 直接在工作文件窗口中按Genr,在弹 出的窗口中, 在主窗口键入命令如下 e = resid
@蓬虞2833：white异方差检验怎么搞 -
霍苑15640756586…… 比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数R^2 为可决系数如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差
@蓬虞2833：eviews怀特检验 自由度个数Heteroskedasticity Test:White F - statistic 3.180574 Prob.F(20,7) 0.0612Obs*R - squared 25.22425 Prob.Chi - Square(20) 0.1930... - 作业帮
霍苑15640756586…… [答案] 发的结果看起来太乱了 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@蓬虞2833：请问在怀特检验无异方差的情况下,为提高拟合优度,是否可以采用加权最小二乘法? - 作业帮
霍苑15640756586…… [答案] 个人认为没有必要.当然,这里要明确两个问题:第一,White检验没有异方差,并非意味着一定不存在异方差(只是这种检验没有发现而已,但是就我们目前的认知能力而言,你可以认为模型不存在异方差了);第二,异方差的处理需要对异方差的...
@蓬虞2833：goldfeld quandt 检验法里的f分布的自由度怎么看 -
霍苑15640756586…… 据我所知,好像没有现成的内置过程可以调用来做这种顺序统计量的检验,如果非要做的话,可以自己手动做,或者编程的方式来.它的原理可以理解为用因变量对自变量分布的的最大一部分样本和最小一部分样本分别做回归而得到两个残差,然后这个两个残差之比服从F分布从而得到一个检验.
@蓬虞2833：t检验分布时,如何确定自由度呢
霍苑15640756586…… 首先,让我们翻看我们的《概率论与数理统计》书,查看t分布的分布表.我们在查看t分布表前,首先我们需要明确在具体的问题中,需要查询的分位数还有自由度分别是什么.然后我们开始查表,当表的左侧第一列为df或n值时,即是自由度,上方的一行是p值时,即是分位数.小伙伴们,我们要掌握一个规律:自由度越小,t分布的曲线就愈平坦,自由度愈大,t分布得曲线,就愈接近正态分布曲线.1、翻阅《概率论与数理统计》书. 2、查t看分布表.3、掌握t分布规律. t检验分布时,如何确定自由度呢 t检验是对小样本进行检验,进行t分布检验时,确定自由度的方法是样本量减1,如果样本量是30,自由度就是29,由此查表得到临界值,从而判断p值.
霍苑15640756586…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@蓬虞2833：如果知道怀特检验结果,如何通过结果看问题
霍苑15640756586…… 自由度是(6-1)=5 然后自己选定一个显著性水平比如0.05 查表 如果Obs*R-squared=8.821886,如果你查表查到的卡方值大于8.821886 那就存在异方差 反之不存在
@蓬虞2833：怎么用stata做怀特检验 -
霍苑15640756586…… reg y x, r rvfplot estat imtest, white
@蓬虞2833：跪求我的这个eviews怀特检验里面自由度个数是多少 -
霍苑15640756586…… 一共5个变量,两两的交叉项一共20个,chi square white test 自由度为20
@蓬虞2833：Eviews中的怀特检验.结果如图,x4,x5,x6,x7为虚拟变量.x1,x2为普通的解释变量.这个结果我需要做加权吗 -
霍苑15640756586…… 格式:根据检验,nR^2为179.2259 , 自由度为21的 、显著性为5%的临界值 XX (你需要查表看下) (但是根据你的结果来看) nR^2大,拒绝原假设 ,所以存在异方差. 用加权最小二乘法加权 权重常用的是1/e 1/X X^-1/2 加权重的时候就是一般的回归套路(后两个),不过要在 在工作文件窗口中点Quick\Estimate Equation, 选择Options Weighted LS/TLS 复选框,在Weight 框中输 入分次输入权重 第一个要先输入以下内容,在进行上面的 直接在工作文件窗口中按Genr,在弹 出的窗口中, 在主窗口键入命令如下 e = resid
@蓬虞2833：white异方差检验怎么搞 -
霍苑15640756586…… 比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数R^2 为可决系数如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差
@蓬虞2833：eviews怀特检验 自由度个数Heteroskedasticity Test:White F - statistic 3.180574 Prob.F(20,7) 0.0612Obs*R - squared 25.22425 Prob.Chi - Square(20) 0.1930... - 作业帮
霍苑15640756586…… [答案] 发的结果看起来太乱了 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@蓬虞2833：请问在怀特检验无异方差的情况下,为提高拟合优度,是否可以采用加权最小二乘法? - 作业帮
霍苑15640756586…… [答案] 个人认为没有必要.当然,这里要明确两个问题:第一,White检验没有异方差,并非意味着一定不存在异方差(只是这种检验没有发现而已,但是就我们目前的认知能力而言,你可以认为模型不存在异方差了);第二,异方差的处理需要对异方差的...
@蓬虞2833：goldfeld quandt 检验法里的f分布的自由度怎么看 -
霍苑15640756586…… 据我所知,好像没有现成的内置过程可以调用来做这种顺序统计量的检验,如果非要做的话,可以自己手动做,或者编程的方式来.它的原理可以理解为用因变量对自变量分布的的最大一部分样本和最小一部分样本分别做回归而得到两个残差,然后这个两个残差之比服从F分布从而得到一个检验.
@蓬虞2833：t检验分布时,如何确定自由度呢
霍苑15640756586…… 首先,让我们翻看我们的《概率论与数理统计》书,查看t分布的分布表.我们在查看t分布表前,首先我们需要明确在具体的问题中,需要查询的分位数还有自由度分别是什么.然后我们开始查表,当表的左侧第一列为df或n值时,即是自由度,上方的一行是p值时,即是分位数.小伙伴们,我们要掌握一个规律:自由度越小,t分布的曲线就愈平坦,自由度愈大,t分布得曲线,就愈接近正态分布曲线.1、翻阅《概率论与数理统计》书. 2、查t看分布表.3、掌握t分布规律. t检验分布时,如何确定自由度呢 t检验是对小样本进行检验,进行t分布检验时,确定自由度的方法是样本量减1,如果样本量是30,自由度就是29,由此查表得到临界值,从而判断p值.
