持续期缺口是什么意思
@蒙温6087:什么是持续期缺口 -
年贷19677214125…… 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产负债管理之中.持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限.一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响.
@蒙温6087:持续期缺口公式是什么?
年贷19677214125…… 持续期缺口亦称久期缺口 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积. 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
@蒙温6087:债券持续期的定义是什么?
年贷19677214125…… 一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而同方向变动;当持续期缺口0时,银行净值价值免遭利率波动的影响
@蒙温6087:银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义. - 上学吧
年贷19677214125…… 缺口分普通缺口,突破缺口,持续性缺口与消耗性缺口等四种.从缺口发生的部位大小,可以预测走势的强弱,确定是突破,还是已到趋势之尽头,它是研判 各种型态时最有力的辅助材料.兹述如下.(1)普通缺口并无特别的分析意义,一般在...
@蒙温6087:利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什?利率风险管理中持续
年贷19677214125…… 应该是久期管理吧. 用久期控制利率风险 在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余...
@蒙温6087:“持续期缺口分析是指什?持续期缺口分析”是指什么
年贷19677214125…… 银行经营管理人员逐渐采用动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺口方法,方法之一便是“持续期缺口分析”
@蒙温6087:持续性缺口有哪些特点?
年贷19677214125…… 持续性缺口有以下几个特点: (1) 在上升或下跌途中出现缺口,可能是持续性缺口. (2) 持续性缺口不会和突破缺口混淆. (3) 离开形态或密集交易区域后的急速上升或下跌,所出现的缺 口大多是持续性缺口. (4) 持续性缺口具有测量作用,能够帮助我们估计后市波动的幅 度,所以也称它为量度性缺口. (5) 持续性缺口出现的次数比前两种缺口要少,通常是在股价突 破形态上升后至下一个整理或反转形态的中途出现.
@蒙温6087:=========缺口的3种形态怎么解释~~~??? -
年贷19677214125…… 一. 什么叫缺口:当股价向某一方向跳空运行,K线在形态上产生的时间和距离都叫缺口. 二. 缺口的种类: 1. 突破缺口:当股价向某一方向跳空形成缺口, 并未回补时,后几个交易日,股价沿着缺口方向继续拉升成交量持续放大(必须持续放...
@蒙温6087:什么是利率敏感性缺口?什么是利率敏感性缺口?
年贷19677214125…… 利率敏感性缺口指的是 浮动利率资产和浮动利率负债之间的差额 分正缺口 负缺口 以及零缺口 持续期缺口为正的时候,利率上升,资产和负债市值均下降,银行净值也下降;
年贷19677214125…… 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产负债管理之中.持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限.一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响.
@蒙温6087:持续期缺口公式是什么?
年贷19677214125…… 持续期缺口亦称久期缺口 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积. 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
@蒙温6087:债券持续期的定义是什么?
年贷19677214125…… 一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而同方向变动;当持续期缺口0时,银行净值价值免遭利率波动的影响
@蒙温6087:银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义. - 上学吧
年贷19677214125…… 缺口分普通缺口,突破缺口,持续性缺口与消耗性缺口等四种.从缺口发生的部位大小,可以预测走势的强弱,确定是突破,还是已到趋势之尽头,它是研判 各种型态时最有力的辅助材料.兹述如下.(1)普通缺口并无特别的分析意义,一般在...
@蒙温6087:利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什?利率风险管理中持续
年贷19677214125…… 应该是久期管理吧. 用久期控制利率风险 在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余...
@蒙温6087:“持续期缺口分析是指什?持续期缺口分析”是指什么
年贷19677214125…… 银行经营管理人员逐渐采用动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺口方法,方法之一便是“持续期缺口分析”
@蒙温6087:持续性缺口有哪些特点?
年贷19677214125…… 持续性缺口有以下几个特点: (1) 在上升或下跌途中出现缺口,可能是持续性缺口. (2) 持续性缺口不会和突破缺口混淆. (3) 离开形态或密集交易区域后的急速上升或下跌,所出现的缺 口大多是持续性缺口. (4) 持续性缺口具有测量作用,能够帮助我们估计后市波动的幅 度,所以也称它为量度性缺口. (5) 持续性缺口出现的次数比前两种缺口要少,通常是在股价突 破形态上升后至下一个整理或反转形态的中途出现.
@蒙温6087:=========缺口的3种形态怎么解释~~~??? -
年贷19677214125…… 一. 什么叫缺口:当股价向某一方向跳空运行,K线在形态上产生的时间和距离都叫缺口. 二. 缺口的种类: 1. 突破缺口:当股价向某一方向跳空形成缺口, 并未回补时,后几个交易日,股价沿着缺口方向继续拉升成交量持续放大(必须持续放...
@蒙温6087:什么是利率敏感性缺口?什么是利率敏感性缺口?
年贷19677214125…… 利率敏感性缺口指的是 浮动利率资产和浮动利率负债之间的差额 分正缺口 负缺口 以及零缺口 持续期缺口为正的时候,利率上升,资产和负债市值均下降,银行净值也下降;