收益率标准差计算公式
@沃闸5324：什么是收益的标准差?怎样计算呢 - 作业帮
贝软13935071497…… [答案] 收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布离散度反映投资风险 收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差;再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行...
@沃闸5324：收益率的标准离差率公式 -
贝软13935071497…… 1.先计算出平均收益率Ea=P1*E1+P2*E2+......+Pn*En2.标准差=(P1*(E1-Ea)^2+P2*(E2-Ea)^2+.....+Pn(En-Ea)^2)开根号Pn是概率
@沃闸5324：股票中收益率标准差如何计算 -
贝软13935071497…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@沃闸5324：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
贝软13935071497…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@沃闸5324：如果只知道某公司3的收益率不知道相应的概率,如何计算收益率的标准差 -
贝软13935071497…… 收集每年的收益率数据,假设有n年,每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x, 用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2] }
@沃闸5324：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
贝软13935071497…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
@沃闸5324：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
贝软13935071497…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@沃闸5324：求股票的期望收益率和标准差 -
贝软13935071497…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@沃闸5324：考试计算题,求两种资产的收益和标准差.(着急,特别着急!) -
贝软13935071497…… 收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%相关系数=1标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%相关系数=0标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%相关系数=-1标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
@沃闸5324：证券基金考试中基金收益率的标准差怎么算?
贝软13935071497…… 分布越散,☌,他们不仅关心投资的期望收益率,反之亦然,表示收益率r偏离期望收益率Er=τ的程度越大,我们用标准差(☌,其波动性和不可预测性也就越强;)来很亮它偏离期望值的程度,它的数值越大.其中.尤其对于投资者而言.对于投资收益率r;=E[(r-Er)²,也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差;²,即该投资回报的风险水平;²,还要了解这组数据分布的离散程度,我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平很多情况下
贝软13935071497…… [答案] 收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布离散度反映投资风险 收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差;再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行...
@沃闸5324：收益率的标准离差率公式 -
贝软13935071497…… 1.先计算出平均收益率Ea=P1*E1+P2*E2+......+Pn*En2.标准差=(P1*(E1-Ea)^2+P2*(E2-Ea)^2+.....+Pn(En-Ea)^2)开根号Pn是概率
@沃闸5324：股票中收益率标准差如何计算 -
贝软13935071497…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@沃闸5324：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
贝软13935071497…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@沃闸5324：如果只知道某公司3的收益率不知道相应的概率,如何计算收益率的标准差 -
贝软13935071497…… 收集每年的收益率数据,假设有n年,每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x, 用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2] }
@沃闸5324：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
贝软13935071497…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
@沃闸5324：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
贝软13935071497…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@沃闸5324：求股票的期望收益率和标准差 -
贝软13935071497…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@沃闸5324：考试计算题,求两种资产的收益和标准差.(着急,特别着急!) -
贝软13935071497…… 收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%相关系数=1标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%相关系数=0标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%相关系数=-1标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
@沃闸5324：证券基金考试中基金收益率的标准差怎么算?
贝软13935071497…… 分布越散,☌,他们不仅关心投资的期望收益率,反之亦然,表示收益率r偏离期望收益率Er=τ的程度越大,我们用标准差(☌,其波动性和不可预测性也就越强;)来很亮它偏离期望值的程度,它的数值越大.其中.尤其对于投资者而言.对于投资收益率r;=E[(r-Er)²,也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差;²,即该投资回报的风险水平;²,还要了解这组数据分布的离散程度,我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平很多情况下
