时间序列如何回归
@严吕2160：计量经济学两个时间序列之间建立回归分析,需要的步骤 -
夹剑19846007288…… 1、回归分析,计算回归系数 2、参数的显著性检验,t检验 3、异方差、自相关检验、修正 4、一元线性回归就完成了
@严吕2160：[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,急!高分求! -
夹剑19846007288…… 直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑:自变量的选择是否存在问题?可否选择其他自变量替换?或者试试不用对数形式的序列....
@严吕2160：如何使用SPSS做时间序列分析 -
夹剑19846007288…… 1.指数平滑可以对不规则的时间序列数据加以平滑,从而获得其变化规律和趋势,并以此对未来的经济数据进行推断和预测.2.操作步骤3.看看结果吧4.arima称为自动回归移动平均模型,将非平稳时间序列转化为平稳时间序列.5.看看结果2.季节分解11.季节性变动指由于季节因素导致的时间序列的有规则变动.主要方法包括按月或季平均法和移动平均趋势剔除法.
@严吕2160：请教几个时间序列多元回归的问题 -
夹剑19846007288…… 多元回归时间序列是指ARIMA模型下面研究的时间序列的回归问题. 多因素时间序列一般是说同时考虑多个外生变量和内生变量的滞后项的问题, 而ARIMA就是其中用于进行回归的一种方法,而且是最一般的方法. ARIMA模型?http://wenku....
@严吕2160：[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数... - 作业帮
夹剑19846007288…… [答案] 直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑:自变量的选择是否存在问题?可否选择其他自变量替换?或者...
@严吕2160：怎么用eviews为时间序列数据做回归分析 -
夹剑19846007288…… 应该是 log(I) c log(PH) log(A) log(T) log(ET)
@严吕2160：时间序列分析的具体算法 -
夹剑19846007288…… 用随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题.由于在多数问题中,随机数据是依时间先后排成序列的,故称为时间序列.它包括一般统计分析(如自相关分析、谱分析等),统计模型的建立与...
@严吕2160：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
夹剑19846007288…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@严吕2160：erdas或ARCGIS中如何做NDVI序列和时间序列的一元线性回归?谢谢啦! -
夹剑19846007288…… 很简单,随机选择采样点,然后excle统计.很多东西不是想象中的那么复杂.
@严吕2160：如何用spss建立时间序列回归模型 -
夹剑19846007288…… 做时间序列分析,最强大最方便的是EViews,包括单位根检验、VAR模型、协整检验等等.需要的话,数据发给我,我可以帮您.
夹剑19846007288…… 1、回归分析,计算回归系数 2、参数的显著性检验,t检验 3、异方差、自相关检验、修正 4、一元线性回归就完成了
@严吕2160：[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,急!高分求! -
夹剑19846007288…… 直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑:自变量的选择是否存在问题?可否选择其他自变量替换?或者试试不用对数形式的序列....
@严吕2160：如何使用SPSS做时间序列分析 -
夹剑19846007288…… 1.指数平滑可以对不规则的时间序列数据加以平滑,从而获得其变化规律和趋势,并以此对未来的经济数据进行推断和预测.2.操作步骤3.看看结果吧4.arima称为自动回归移动平均模型,将非平稳时间序列转化为平稳时间序列.5.看看结果2.季节分解11.季节性变动指由于季节因素导致的时间序列的有规则变动.主要方法包括按月或季平均法和移动平均趋势剔除法.
@严吕2160：请教几个时间序列多元回归的问题 -
夹剑19846007288…… 多元回归时间序列是指ARIMA模型下面研究的时间序列的回归问题. 多因素时间序列一般是说同时考虑多个外生变量和内生变量的滞后项的问题, 而ARIMA就是其中用于进行回归的一种方法,而且是最一般的方法. ARIMA模型?http://wenku....
@严吕2160：[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数... - 作业帮
夹剑19846007288…… [答案] 直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑:自变量的选择是否存在问题?可否选择其他自变量替换?或者...
@严吕2160：怎么用eviews为时间序列数据做回归分析 -
夹剑19846007288…… 应该是 log(I) c log(PH) log(A) log(T) log(ET)
@严吕2160：时间序列分析的具体算法 -
夹剑19846007288…… 用随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题.由于在多数问题中,随机数据是依时间先后排成序列的,故称为时间序列.它包括一般统计分析(如自相关分析、谱分析等),统计模型的建立与...
@严吕2160：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
夹剑19846007288…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@严吕2160：erdas或ARCGIS中如何做NDVI序列和时间序列的一元线性回归?谢谢啦! -
夹剑19846007288…… 很简单,随机选择采样点,然后excle统计.很多东西不是想象中的那么复杂.
@严吕2160：如何用spss建立时间序列回归模型 -
夹剑19846007288…… 做时间序列分析,最强大最方便的是EViews,包括单位根检验、VAR模型、协整检验等等.需要的话,数据发给我,我可以帮您.
