时间序列数据一阶差分
@郑阙1087：eviews怎么进行时间序列差分? -
门封19221517856…… 在 Eviews 中,进行一阶差分可以通过对时间序列数据使用“Diff”函数来实现.一旦进行了一阶差分,如果序列变得平稳,那么就可以应用各种时间序列模型进行分析和预测.下面是具体的操作步骤:1. 打开 Eviews 软件,并加载需要进行差分...
@郑阙1087：怎么用stata 做面板数据的一阶差分 -
门封19221517856…… 如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price
@郑阙1087：时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么?有什么意义啊? - 作业帮
门封19221517856…… [答案] 为了确定没有随机趋势或确定趋势,否则将会产生“伪回归”问题.伪回归是说,有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系.这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行...
@郑阙1087：时间序列是先定阶还是先差分 -
门封19221517856…… 是这样的,如果数据序列是非平稳的,并存在一定的增长或下降趋势,需要对数据进行一阶差分处理,如果一阶仍不具有明显的平稳性,因此再进行二阶差分检验,直至具有平稳性!再进行差分. 望采纳,谢谢
@郑阙1087：运用stata对时间序列变量进行一阶差分得出的p值为多少代表一阶差分为平稳过程? -
门封19221517856…… 看0.05与p值的比较结果
@郑阙1087：求统计大神们解答,时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么 -
门封19221517856…… f'(x)=a[mx^(m-1) (1-x)²+2x^m(1-x)]=ax^(m-1)(1-x)[m-(m-2)x] 由f'(x)=0, 得:x=0, 1, m/(m-2) 从图可看出,m/(m-2)<1/2 即2mm>2 并且可看出,x=0不是极值点,所以m-1为偶数, 故m只能为3 设f(x)=x^3-2ax^2+2ax f'(x)=3x^2-4ax+2a=tanb ∵任意点...
@郑阙1087：时间序列分析ARIMA算法中求差分的目的是什么? -
门封19221517856…… 差分目的是使因变量序列平稳,序列平稳是做ARIMA回归的前提条件. 差分一般不做大于2阶的,在第一次差分后就要检验平稳性,若通过平稳性检验,则可停止进行进一步差分.
@郑阙1087：对时间序列数据进行格兰杰检验时,是否需要去除样本异方差? -
门封19221517856…… 1、GRANGER因果检验的前提是两个序列平稳或者协整,否则会出现伪回归现象;2、时间序列原数据经过一阶差分后通常都能变成平稳序列(用ADF法检验是否平稳);3、GRANGER检验不是万能的.要证实序列之间的因果关系,除了要通过GRANGER检验,还要从逻辑和常识的角度去判断合理性.
门封19221517856…… 在 Eviews 中,进行一阶差分可以通过对时间序列数据使用“Diff”函数来实现.一旦进行了一阶差分,如果序列变得平稳,那么就可以应用各种时间序列模型进行分析和预测.下面是具体的操作步骤:1. 打开 Eviews 软件,并加载需要进行差分...
@郑阙1087：怎么用stata 做面板数据的一阶差分 -
门封19221517856…… 如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price
@郑阙1087：时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么?有什么意义啊? - 作业帮
门封19221517856…… [答案] 为了确定没有随机趋势或确定趋势,否则将会产生“伪回归”问题.伪回归是说,有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系.这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行...
@郑阙1087：时间序列是先定阶还是先差分 -
门封19221517856…… 是这样的,如果数据序列是非平稳的,并存在一定的增长或下降趋势,需要对数据进行一阶差分处理,如果一阶仍不具有明显的平稳性,因此再进行二阶差分检验,直至具有平稳性!再进行差分. 望采纳,谢谢
@郑阙1087：运用stata对时间序列变量进行一阶差分得出的p值为多少代表一阶差分为平稳过程? -
门封19221517856…… 看0.05与p值的比较结果
@郑阙1087：求统计大神们解答,时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么 -
门封19221517856…… f'(x)=a[mx^(m-1) (1-x)²+2x^m(1-x)]=ax^(m-1)(1-x)[m-(m-2)x] 由f'(x)=0, 得:x=0, 1, m/(m-2) 从图可看出,m/(m-2)<1/2 即2mm>2 并且可看出,x=0不是极值点,所以m-1为偶数, 故m只能为3 设f(x)=x^3-2ax^2+2ax f'(x)=3x^2-4ax+2a=tanb ∵任意点...
@郑阙1087：时间序列分析ARIMA算法中求差分的目的是什么? -
门封19221517856…… 差分目的是使因变量序列平稳,序列平稳是做ARIMA回归的前提条件. 差分一般不做大于2阶的,在第一次差分后就要检验平稳性,若通过平稳性检验,则可停止进行进一步差分.
@郑阙1087：对时间序列数据进行格兰杰检验时,是否需要去除样本异方差? -
门封19221517856…… 1、GRANGER因果检验的前提是两个序列平稳或者协整,否则会出现伪回归现象;2、时间序列原数据经过一阶差分后通常都能变成平稳序列(用ADF法检验是否平稳);3、GRANGER检验不是万能的.要证实序列之间的因果关系,除了要通过GRANGER检验,还要从逻辑和常识的角度去判断合理性.
