最佳滞后阶数
@况童6104：VAR模型如何确认最佳的滞后阶?VAR模型如何确认最佳的滞后阶数
伯启15325505292…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@况童6104：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
伯启15325505292…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@况童6104：做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 -
伯启15325505292…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程. 您同时提问了两次啊?那我不妨回答两次咯,哈哈!
@况童6104：格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
伯启15325505292…… 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
@况童6104：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
伯启15325505292…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@况童6104：resid( - 1)和resid( - 2)是什么意思 -
伯启15325505292…… resid(-1) 是残差序列的一阶滞后(滞后阶数1),resid(-2) 是残差序列的二阶滞后(滞后阶数2),分别用于检验一阶序列和二阶序列的相关性. 在数理统计中,残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差. 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期,而是延续若干期.由此带来变量的自相关. 序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性.又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系.
@况童6104：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
伯启15325505292…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@况童6104：如何用R做向量自回归模型 -
伯启15325505292…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@况童6104：才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? -
伯启15325505292…… lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也...
@况童6104：差分法的基本思想是什么?差分法和广义差分法的主要区别是什么? -
伯启15325505292…… 广义差分法是一种新的微分方程数值解法.它兼有差分法的简单性和有限元法的高精度性,还具有保持质量守恒等良好性质.当前国际上在计算力学、计算物理等领域中流行的有限体元法是广义差分法的一些重要理论问题开展研究,同时探讨其实际应用.研究的结果建立了高次元广义差分法(包括二次元和三次元格式等)的最佳收合敛价估计;建立了高阶微分方程的非协调广义差分法及其最佳收敛价估计;得到广义差分解的12最佳阶敛性估计和超收敛性,证明广义差分法存在应力佳点;将广义差分法应用于非线性波研究,给出正则长波方程高次广差分格式,并对双孤立波碰撞过程进行数值模拟,取得良好的效果 广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题.一阶差分法是它的特例.
伯启15325505292…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@况童6104：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
伯启15325505292…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@况童6104：做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 -
伯启15325505292…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程. 您同时提问了两次啊?那我不妨回答两次咯,哈哈!
@况童6104：格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
伯启15325505292…… 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
@况童6104：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
伯启15325505292…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@况童6104：resid( - 1)和resid( - 2)是什么意思 -
伯启15325505292…… resid(-1) 是残差序列的一阶滞后(滞后阶数1),resid(-2) 是残差序列的二阶滞后(滞后阶数2),分别用于检验一阶序列和二阶序列的相关性. 在数理统计中,残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差. 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期,而是延续若干期.由此带来变量的自相关. 序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性.又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系.
@况童6104：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
伯启15325505292…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@况童6104：如何用R做向量自回归模型 -
伯启15325505292…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@况童6104：才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? -
伯启15325505292…… lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也...
@况童6104：差分法的基本思想是什么?差分法和广义差分法的主要区别是什么? -
伯启15325505292…… 广义差分法是一种新的微分方程数值解法.它兼有差分法的简单性和有限元法的高精度性,还具有保持质量守恒等良好性质.当前国际上在计算力学、计算物理等领域中流行的有限体元法是广义差分法的一些重要理论问题开展研究,同时探讨其实际应用.研究的结果建立了高次元广义差分法(包括二次元和三次元格式等)的最佳收合敛价估计;建立了高阶微分方程的非协调广义差分法及其最佳收敛价估计;得到广义差分解的12最佳阶敛性估计和超收敛性,证明广义差分法存在应力佳点;将广义差分法应用于非线性波研究,给出正则长波方程高次广差分格式,并对双孤立波碰撞过程进行数值模拟,取得良好的效果 广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题.一阶差分法是它的特例.
