期权套利最好方法
@康胀3497：如何在期权中实现套利 -
桂蕊15650751522…… 那个套利好像需要高频交易系统,人工操作跟不上节奏,目前我只知道这种套利方式,另外一个是用个股期权做多,证券信用账户做空套利
@康胀3497：如何利用股票期权进行场外个股套利? -
桂蕊15650751522…… 闪牛分析:提供一下两个方案,仅供参考!1、蝶式套利 以看涨期权为例,出现2C2>C1+C3的机会时,需要卖出两手行权价K2的看涨期权、买入一手行权价K1的看涨期权、买入一手行权价K3的看涨期权,这种套利叫做买入蝶式套利.徐晴媛分...
@康胀3497：求期权套利策略 -
桂蕊15650751522…… 这题的套利策略可以依据Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]来进行,看那一方的价值偏高做空,看那一方的价值偏低做多,形成一个组合套利策略,依题意可知,C=P=3,S=25,e^[-r(T-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少K即期权的行权价格或执行价格. 如果通过公式两边平衡时,K的价格为24.39元,也就是说,当期权的行权价格高于24.39元时,可以买入看跌期权和卖出看涨期权进行组合套利,当期权的行权价格低于24.39元时,可以卖出看跌期权和买入看涨期权进行组合套利,注意这是忽略相关的交易成本.
@康胀3497：个股期权有哪些策略技巧 -
桂蕊15650751522…… 1.做多股票认购期权,预计标的证券要是上涨,又不想承担下跌带来的损失可以进行方向性投资,盈亏为行权价格+权利金.收益无限,损失就是权利金.2避险型交易策略,备兑股票认购期权组合,在预计股票价格变化较小或者小幅度上涨,实...
@康胀3497：期权无风险套利怎样做?
桂蕊15650751522…… 无风险套利方法也有好几种,比如可以用期权和期货进行套利,只有偏离理论是才有套利机会,回归正常平仓获利.
@康胀3497：怎样才能可以使期权无风险套利 -
桂蕊15650751522…… 利益和风险是同时存在的,只是大小不同而已,无风险套利应该是不可能的,只能说风险很小.
@康胀3497：外汇期权交易有什么获利策略? -
桂蕊15650751522…… 两种获利策略. 一种是对冲获利.在实盘外汇交易中买进某种货币,同时在期权中买进等量该货币的看跌期权,之后行情上涨,则实盘盈利、期权亏损,行情下跌则实盘亏损期权盈利. 对冲获利方法的好处在于,能够避免单一投资产品中的风险,基本达到无风险获利.缺点在于,需要较大的投资资金和一定的投资经验. 另一种叫对赌获利.就是先分析判断行情未来的升跌,觉得要升则买看涨,觉得要跌则买看跌. 对赌获利方法的好处在于,占用资金量小,应用广泛,无论股票期货黄金外汇等等,此方法被绝大多数投资者使用,很方便相互交流心得.缺点在于,基本绝大多数用此法投资者都不能盈利.
@康胀3497：如何利用看涨期权和看跌期权进行无风险套利 案例 -
桂蕊15650751522…… 1.call-put差价 2.s-k(1+r)^0.25 3.比较1与2大小,1大在股市套利,2大在期货市场套利
@康胀3497：买入跨式期权如何赚钱 -
桂蕊15650751522…… 买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略,捕捉市场大幅变动的收益,该策略构建成本有限,理论上收益无限. 尽管“买入跨式组合”建仓者的最大亏损是有限的,为两份权利金支出之和,潜在的盈利却是无限的,但“跨式组合”付出了双重的权利金,成本一般较高,因此建立跨式组合前需要对后市波动幅度有比较大的把握方可操作.
@康胀3497：几种常见的固定收益套利策略 -
桂蕊15650751522…… 近年来国债市场的持续牛市以及国债期货渐行渐近,也使得广大投资者对固定收益市场与投资越来越关注.国际市场比较常见的固定收益套利策略有以下几种: 互换息差套利(Swap Spread Arbitrage) 互换息差套利策略由被称为两条腿(legs...
桂蕊15650751522…… 那个套利好像需要高频交易系统,人工操作跟不上节奏,目前我只知道这种套利方式,另外一个是用个股期权做多,证券信用账户做空套利
@康胀3497：如何利用股票期权进行场外个股套利? -
桂蕊15650751522…… 闪牛分析:提供一下两个方案,仅供参考!1、蝶式套利 以看涨期权为例,出现2C2>C1+C3的机会时,需要卖出两手行权价K2的看涨期权、买入一手行权价K1的看涨期权、买入一手行权价K3的看涨期权,这种套利叫做买入蝶式套利.徐晴媛分...
@康胀3497：求期权套利策略 -
桂蕊15650751522…… 这题的套利策略可以依据Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]来进行,看那一方的价值偏高做空,看那一方的价值偏低做多,形成一个组合套利策略,依题意可知,C=P=3,S=25,e^[-r(T-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少K即期权的行权价格或执行价格. 如果通过公式两边平衡时,K的价格为24.39元,也就是说,当期权的行权价格高于24.39元时,可以买入看跌期权和卖出看涨期权进行组合套利,当期权的行权价格低于24.39元时,可以卖出看跌期权和买入看涨期权进行组合套利,注意这是忽略相关的交易成本.
@康胀3497：个股期权有哪些策略技巧 -
桂蕊15650751522…… 1.做多股票认购期权,预计标的证券要是上涨,又不想承担下跌带来的损失可以进行方向性投资,盈亏为行权价格+权利金.收益无限,损失就是权利金.2避险型交易策略,备兑股票认购期权组合,在预计股票价格变化较小或者小幅度上涨,实...
@康胀3497：期权无风险套利怎样做?
桂蕊15650751522…… 无风险套利方法也有好几种,比如可以用期权和期货进行套利,只有偏离理论是才有套利机会,回归正常平仓获利.
@康胀3497：怎样才能可以使期权无风险套利 -
桂蕊15650751522…… 利益和风险是同时存在的,只是大小不同而已,无风险套利应该是不可能的,只能说风险很小.
@康胀3497：外汇期权交易有什么获利策略? -
桂蕊15650751522…… 两种获利策略. 一种是对冲获利.在实盘外汇交易中买进某种货币,同时在期权中买进等量该货币的看跌期权,之后行情上涨,则实盘盈利、期权亏损,行情下跌则实盘亏损期权盈利. 对冲获利方法的好处在于,能够避免单一投资产品中的风险,基本达到无风险获利.缺点在于,需要较大的投资资金和一定的投资经验. 另一种叫对赌获利.就是先分析判断行情未来的升跌,觉得要升则买看涨,觉得要跌则买看跌. 对赌获利方法的好处在于,占用资金量小,应用广泛,无论股票期货黄金外汇等等,此方法被绝大多数投资者使用,很方便相互交流心得.缺点在于,基本绝大多数用此法投资者都不能盈利.
@康胀3497：如何利用看涨期权和看跌期权进行无风险套利 案例 -
桂蕊15650751522…… 1.call-put差价 2.s-k(1+r)^0.25 3.比较1与2大小,1大在股市套利,2大在期货市场套利
@康胀3497：买入跨式期权如何赚钱 -
桂蕊15650751522…… 买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略,捕捉市场大幅变动的收益,该策略构建成本有限,理论上收益无限. 尽管“买入跨式组合”建仓者的最大亏损是有限的,为两份权利金支出之和,潜在的盈利却是无限的,但“跨式组合”付出了双重的权利金,成本一般较高,因此建立跨式组合前需要对后市波动幅度有比较大的把握方可操作.
@康胀3497：几种常见的固定收益套利策略 -
桂蕊15650751522…… 近年来国债市场的持续牛市以及国债期货渐行渐近,也使得广大投资者对固定收益市场与投资越来越关注.国际市场比较常见的固定收益套利策略有以下几种: 互换息差套利(Swap Spread Arbitrage) 互换息差套利策略由被称为两条腿(legs...
