期权定价例题
@法峡4396：期权定价问题假设你买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权,期权价格为2美元;又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为... - 作业帮
良沸13625148992…… [答案] (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@法峡4396：关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,... - 作业帮
良沸13625148992…… [答案] 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
@法峡4396：一道关于看涨期权的计算题 -
良沸13625148992…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@法峡4396：期权定价问题 -
良沸13625148992…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@法峡4396：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
良沸13625148992…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@法峡4396：关于black - scholes模型 期权定价的一道题目(追加分)
良沸13625148992…… 第一题有公式吧,用excel sovler (尤其是第二问)或金融计算器算第二题也好说,delta, gamma和vega都有自己的公式,用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式.组合投资那个翻译的应该有些问题,卖一个Call,买两个put.如果call和put的执行价是一样的话,会形成一条直线,也就是说模拟除了一个short position的underlying. 如果执行价不一样,中间会有段水平的断层.找出公式,一步一步的算,建议用excel,实在不成就把原题贴上来
@法峡4396：在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价 -
良沸13625148992…… q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 Cu=max(Su-X,0) Cd=max(Sd-X,0) C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r) 我是狼王,叫我雷锋
@法峡4396：看涨期权和看跌期权的题目,求高人指教42. 某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元,假设1000元投资于无风险市场,... - 作业帮
良沸13625148992…… [答案] 1寻找一阶二进制的方法是/> 42X-3 = 38X X = 0.75的经验(-0.08 * 1/12)约1.68942 F = 30-38 * 0.75 * 0.993356 = 1.68942 推导公式证明2.BS设置基于奇偶校验公式的两侧的组合,根据无套利证明 3.X1的原则+ X2 =(μ1+μ2,((σ1)的平方+(σ2)的平方+2 *σ...
@法峡4396：A客户在09年3月11日买入一笔黄金看涨期权,执行价格为1200美元 期权面值100盎司,起先一个月 期权计算 -
良沸13625148992…… A盈利(1400-1200-60)=140美元/盎司B盈利(1400-1200)=200美元/盎司对于A,6000美元的期权费阻隔了这一...
@法峡4396：期权价格计算问题 -
良沸13625148992…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
良沸13625148992…… [答案] (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@法峡4396：关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,... - 作业帮
良沸13625148992…… [答案] 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
@法峡4396：一道关于看涨期权的计算题 -
良沸13625148992…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@法峡4396：期权定价问题 -
良沸13625148992…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@法峡4396：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
良沸13625148992…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@法峡4396：关于black - scholes模型 期权定价的一道题目(追加分)
良沸13625148992…… 第一题有公式吧,用excel sovler (尤其是第二问)或金融计算器算第二题也好说,delta, gamma和vega都有自己的公式,用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式.组合投资那个翻译的应该有些问题,卖一个Call,买两个put.如果call和put的执行价是一样的话,会形成一条直线,也就是说模拟除了一个short position的underlying. 如果执行价不一样,中间会有段水平的断层.找出公式,一步一步的算,建议用excel,实在不成就把原题贴上来
@法峡4396：在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价 -
良沸13625148992…… q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 Cu=max(Su-X,0) Cd=max(Sd-X,0) C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r) 我是狼王,叫我雷锋
@法峡4396：看涨期权和看跌期权的题目,求高人指教42. 某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元,假设1000元投资于无风险市场,... - 作业帮
良沸13625148992…… [答案] 1寻找一阶二进制的方法是/> 42X-3 = 38X X = 0.75的经验(-0.08 * 1/12)约1.68942 F = 30-38 * 0.75 * 0.993356 = 1.68942 推导公式证明2.BS设置基于奇偶校验公式的两侧的组合,根据无套利证明 3.X1的原则+ X2 =(μ1+μ2,((σ1)的平方+(σ2)的平方+2 *σ...
@法峡4396：A客户在09年3月11日买入一笔黄金看涨期权,执行价格为1200美元 期权面值100盎司,起先一个月 期权计算 -
良沸13625148992…… A盈利(1400-1200-60)=140美元/盎司B盈利(1400-1200)=200美元/盎司对于A,6000美元的期权费阻隔了这一...
@法峡4396：期权价格计算问题 -
良沸13625148992…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
