期权定价方法三种
@康映5573：期权定价模型的定价方法 -
庾熊14729411774…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@康映5573：实物期权的三种定价模型 -
庾熊14729411774…… 二叉树定价模型,蒙地卡罗模拟法,B-S模型. 具体看我给你的参考资料...
@康映5573：期权如何定价 -
庾熊14729411774…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@康映5573：定价有哪两种基本方法 -
庾熊14729411774…… 定价策略中, 常见的定价方法有三类: 成本导向定价法、 市场导向定价法、 顾客导向定价法 .
@康映5573：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
庾熊14729411774…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@康映5573：期权的结算公式? -
庾熊14729411774…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@康映5573：期权价格的定位 -
庾熊14729411774…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@康映5573：期权定价有哪些因素需要考虑 -
庾熊14729411774…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
庾熊14729411774…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@康映5573：实物期权的三种定价模型 -
庾熊14729411774…… 二叉树定价模型,蒙地卡罗模拟法,B-S模型. 具体看我给你的参考资料...
@康映5573：期权如何定价 -
庾熊14729411774…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@康映5573：定价有哪两种基本方法 -
庾熊14729411774…… 定价策略中, 常见的定价方法有三类: 成本导向定价法、 市场导向定价法、 顾客导向定价法 .
@康映5573：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
庾熊14729411774…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@康映5573：期权的结算公式? -
庾熊14729411774…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@康映5573：期权价格的定位 -
庾熊14729411774…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@康映5573：期权定价有哪些因素需要考虑 -
庾熊14729411774…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
