期权定价方法有哪几种
@言爸6865：期权定价模型的定价方法 -
衡钥19140206607…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@言爸6865：期权如何定价 -
衡钥19140206607…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@言爸6865：定价有哪两种基本方法 -
衡钥19140206607…… 定价策略中, 常见的定价方法有三类: 成本导向定价法、 市场导向定价法、 顾客导向定价法 .
@言爸6865：期权定价有哪些因素需要考虑 -
衡钥19140206607…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
@言爸6865：期权定价有否隐含价格上升的假设?股票期权的定价中,波动性随价格上
衡钥19140206607…… 期权定价的方法 (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等 期权定价模型基于对冲证券组合的思想.投资者可建立期权...
@言爸6865：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
衡钥19140206607…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@言爸6865：企业价值评估的方法主要有哪些 -
衡钥19140206607…… 企业价值评估方法主要有:资产价值评估法、现金流量贴现法、市场比较法和期权价值评估法等四种. 1、资产价值评估法 资产价值评估法是利用企业现存的财务报表记录,对企业资产进行分项评估,然后加总的一种静态评估方式,主要有账面...
@言爸6865：蒙特卡洛期权定价公式是什么 -
衡钥19140206607…… 期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式.在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设.实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的.为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中.该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响.在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列.伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用.
衡钥19140206607…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@言爸6865：期权如何定价 -
衡钥19140206607…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@言爸6865：定价有哪两种基本方法 -
衡钥19140206607…… 定价策略中, 常见的定价方法有三类: 成本导向定价法、 市场导向定价法、 顾客导向定价法 .
@言爸6865：期权定价有哪些因素需要考虑 -
衡钥19140206607…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
@言爸6865：期权定价有否隐含价格上升的假设?股票期权的定价中,波动性随价格上
衡钥19140206607…… 期权定价的方法 (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等 期权定价模型基于对冲证券组合的思想.投资者可建立期权...
@言爸6865：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
衡钥19140206607…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@言爸6865：企业价值评估的方法主要有哪些 -
衡钥19140206607…… 企业价值评估方法主要有:资产价值评估法、现金流量贴现法、市场比较法和期权价值评估法等四种. 1、资产价值评估法 资产价值评估法是利用企业现存的财务报表记录,对企业资产进行分项评估,然后加总的一种静态评估方式,主要有账面...
@言爸6865：蒙特卡洛期权定价公式是什么 -
衡钥19140206607…… 期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式.在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设.实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的.为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中.该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响.在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列.伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用.
