期权组合图
@狐罡6616：期权组合 - 搜狗百科
彭通18142996786…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@狐罡6616：期权交易的主要特点 -
彭通18142996786…… (一)独特的损益结构 与股票、期货等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构. 如图1-3,对于成本为1800元/吨的期货多头部位,价格每上涨一元,价格每下跌一元,部位亏损就增加一元.对于期货空头部位,则正好相...
@狐罡6616：如何利用股票期权进行场外个股套利? -
彭通18142996786…… 闪牛分析:提供一下两个方案,仅供参考!1、蝶式套利 以看涨期权为例,出现2C2>C1+C3的机会时,需要卖出两手行权价K2的看涨期权、买入一手行权价K1的看涨期权、买入一手行权价K3的看涨期权,这种套利叫做买入蝶式套利.徐晴媛分...
@狐罡6616：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
彭通18142996786…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@狐罡6616：如何通过期权收益图反推期权组合?如何通过期权收益图反推期权组合?
彭通18142996786…… 期权的任何一种买入卖出操作,收益图都很确定,所以,可以通过策略收益图,反推出组合内的操作类型和合约品种.
@狐罡6616：假设有两个标的资产和到期日相同的看涨期权1和2,期权1的执行价格和期权费分别是95元和7元,期权2的执行价 -
彭通18142996786…… 荷风夕语123你好! 首先,不得不说你的ID还是很好听的^0^ 转入正题,我用了满满一草稿纸做了个表格,会在底下用EXCEL表格形式贴图出来. 我先用文字大概讲下思路吧: 题目可以简化为:投资者买入一个看涨期权1(执行价190元,期权...
@狐罡6616：期货与期权原理 -
彭通18142996786…… 一、期权的概念 期权是一种能在未来特定时间以特定价格买进或卖出一定数量的特定资产的权利. 期权交易是一种权利的交易.在期货期权交易中,期权买方在支付了一笔费用(权利金)之后,获得了期权合约赋予的、在合约规定时间,按事...
@狐罡6616：什么叫期权 -
彭通18142996786…… 期权(Option),是一种选择权,指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利.它是在期货的基础上产生的一种金融工具,给予买方(或持有者)购买或出售标的资产(underlying asset)的权利.期权的持有者可以在该项期权规定的时间内选择买或不买、卖或不卖的权利,他可以实施该权利,也可以放弃该权利,而期权的出卖者则只负有期权合约规定的义务.
@狐罡6616：对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个 -
彭通18142996786…… 这是一个错误定价产生的套利机会,可以简单的用Put Call Parity来检验(C + PV(x) = P + S).只要等式不成立,就说明存在定价错误.(现实中当然是不可能存在的,) 具体的套利方法如下: 期初以无风险利率借19美元,买入一只股票....
彭通18142996786…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
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彭通18142996786…… (一)独特的损益结构 与股票、期货等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构. 如图1-3,对于成本为1800元/吨的期货多头部位,价格每上涨一元,价格每下跌一元,部位亏损就增加一元.对于期货空头部位,则正好相...
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彭通18142996786…… 闪牛分析:提供一下两个方案,仅供参考!1、蝶式套利 以看涨期权为例,出现2C2>C1+C3的机会时,需要卖出两手行权价K2的看涨期权、买入一手行权价K1的看涨期权、买入一手行权价K3的看涨期权,这种套利叫做买入蝶式套利.徐晴媛分...
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彭通18142996786…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@狐罡6616：如何通过期权收益图反推期权组合?如何通过期权收益图反推期权组合?
彭通18142996786…… 期权的任何一种买入卖出操作,收益图都很确定,所以,可以通过策略收益图,反推出组合内的操作类型和合约品种.
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彭通18142996786…… 荷风夕语123你好! 首先,不得不说你的ID还是很好听的^0^ 转入正题,我用了满满一草稿纸做了个表格,会在底下用EXCEL表格形式贴图出来. 我先用文字大概讲下思路吧: 题目可以简化为:投资者买入一个看涨期权1(执行价190元,期权...
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彭通18142996786…… 一、期权的概念 期权是一种能在未来特定时间以特定价格买进或卖出一定数量的特定资产的权利. 期权交易是一种权利的交易.在期货期权交易中,期权买方在支付了一笔费用(权利金)之后,获得了期权合约赋予的、在合约规定时间,按事...
@狐罡6616：什么叫期权 -
彭通18142996786…… 期权(Option),是一种选择权,指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利.它是在期货的基础上产生的一种金融工具,给予买方(或持有者)购买或出售标的资产(underlying asset)的权利.期权的持有者可以在该项期权规定的时间内选择买或不买、卖或不卖的权利,他可以实施该权利,也可以放弃该权利,而期权的出卖者则只负有期权合约规定的义务.
@狐罡6616：对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个 -
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