期现套利的应用
@何钓2193：股指期货的期现套利及其作用? -
卜斌13618012443…… 你好,股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响,从而它们的变动方向是一致的.因此,投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓,则在市场价格发生变...
@何钓2193：什么是期现套利? -
卜斌13618012443…… 简单举例来说,假设9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的股指期货合约价格为3600点(被高估),那么套利者可以借款108万元(借款年利率为6%),在买入沪深300指数对应的一篮子股票(假设这些股票在套利期间不分红)的同时...
@何钓2193：股指期货的期现套利及其作用是怎样的? -
卜斌13618012443…… 详情了解到 运通指数 股指期货交易平台! 股指期货的理论价格可由无套利模型决定,一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间),投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润,这就...
@何钓2193：如何实现股指期货期现套利 -
卜斌13618012443…… 期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利.理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即＂...
@何钓2193：套利策略的套利策略应用 -
卜斌13618012443…… 通过跨期套利策略两种不同的方法,运用于换月移仓期跨期套利的研究.首先,介绍持有成本策略.在这个策略中,我们借用期现套利的方法,利用持有成本策略来预测当月及次月合约的理论价差,并考虑相关成本确定套利空间.这个策略可以...
@何钓2193：期货中套利是什么意思? -
卜斌13618012443…… 期货中的套利即为跨期套利.跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式.例如在进...
@何钓2193：期现套利的作用 -
卜斌13618012443…… 期现套利对于股指期货市场非常重要.一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格.期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势.另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高.套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量.市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行.
@何钓2193：股指期现套利是利用了什么 -
卜斌13618012443…… 华泰柏瑞沪深300ETF是期现套利的理想现货,从而较大提升沪深300ETF的成交活跃度: 首先,华泰柏瑞沪深300ETF与目前唯一股指期货跟踪同一标的,较为匹配,期现套利过程中涉及资产较少,不确定性较小; 其次,华泰柏瑞沪深300ETF是首只基本保持了单市场ETF“T+0”实时高效的套利机制的跨市场ETF,从而预期其相对于指数公允价值(IOPV)的折溢价率较窄,使得期现套利交易的利润可预测性更强; 第三,华泰柏瑞沪深300ETF最小申购赎回单位为90万份(约250万元),正好与3张股指期货合约的资金较好匹配,利于期现投资的简单交易.
@何钓2193：期现套利 怎么做?用什么平台? -
卜斌13618012443…… 股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,买入低估一方,卖出高估一方,等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓,从中赚取价差收益的对冲交易行为.因为现在国内现货市场只能做多.所以我们只做正向套利 平台的话 你可以用下 投资家股指期现套利的专版 我现在在用 是目前我用过功能最强大的
@何钓2193：期货无风险套利的几种方法 -
卜斌13618012443…… 期货bai套利共四种:期du现套利,跨zhi期套利,跨市场套利dao、跨品种套利. 如果内说无风险套利,确保容你有交割能力的前提下,期现套利是最接近无风险的套利方式.剩下的风险只是应对这个结果实现的风险.比如期货头寸追加保证金...
卜斌13618012443…… 你好,股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响,从而它们的变动方向是一致的.因此,投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓,则在市场价格发生变...
@何钓2193：什么是期现套利? -
卜斌13618012443…… 简单举例来说,假设9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的股指期货合约价格为3600点(被高估),那么套利者可以借款108万元(借款年利率为6%),在买入沪深300指数对应的一篮子股票(假设这些股票在套利期间不分红)的同时...
@何钓2193：股指期货的期现套利及其作用是怎样的? -
卜斌13618012443…… 详情了解到 运通指数 股指期货交易平台! 股指期货的理论价格可由无套利模型决定,一旦市场价格偏离了这个理论价格的某个价格区间(即考虑交易成本时的无套利区间),投资者就可以在期货市场与现货市场上通过低买高卖获得利润,这就...
@何钓2193：如何实现股指期货期现套利 -
卜斌13618012443…… 期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利.理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即＂...
@何钓2193：套利策略的套利策略应用 -
卜斌13618012443…… 通过跨期套利策略两种不同的方法,运用于换月移仓期跨期套利的研究.首先,介绍持有成本策略.在这个策略中,我们借用期现套利的方法,利用持有成本策略来预测当月及次月合约的理论价差,并考虑相关成本确定套利空间.这个策略可以...
@何钓2193：期货中套利是什么意思? -
卜斌13618012443…… 期货中的套利即为跨期套利.跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式.例如在进...
@何钓2193：期现套利的作用 -
卜斌13618012443…… 期现套利对于股指期货市场非常重要.一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格.期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势.另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高.套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量.市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行.
@何钓2193：股指期现套利是利用了什么 -
卜斌13618012443…… 华泰柏瑞沪深300ETF是期现套利的理想现货,从而较大提升沪深300ETF的成交活跃度: 首先,华泰柏瑞沪深300ETF与目前唯一股指期货跟踪同一标的,较为匹配,期现套利过程中涉及资产较少,不确定性较小; 其次,华泰柏瑞沪深300ETF是首只基本保持了单市场ETF“T+0”实时高效的套利机制的跨市场ETF,从而预期其相对于指数公允价值(IOPV)的折溢价率较窄,使得期现套利交易的利润可预测性更强; 第三,华泰柏瑞沪深300ETF最小申购赎回单位为90万份(约250万元),正好与3张股指期货合约的资金较好匹配,利于期现投资的简单交易.
@何钓2193：期现套利 怎么做?用什么平台? -
卜斌13618012443…… 股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,买入低估一方,卖出高估一方,等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓,从中赚取价差收益的对冲交易行为.因为现在国内现货市场只能做多.所以我们只做正向套利 平台的话 你可以用下 投资家股指期现套利的专版 我现在在用 是目前我用过功能最强大的
@何钓2193：期货无风险套利的几种方法 -
卜斌13618012443…… 期货bai套利共四种:期du现套利,跨zhi期套利,跨市场套利dao、跨品种套利. 如果内说无风险套利,确保容你有交割能力的前提下,期现套利是最接近无风险的套利方式.剩下的风险只是应对这个结果实现的风险.比如期货头寸追加保证金...
