期货调仓换月差价太多
@父冰6387：期货近月和远月有较大价差时何时换月最好 -
訾秆17130962205…… 不会.远近价差只反应了当时市场对未来价格的预期,如远期合约价格高于近期价格说明当时市场普遍认为未来价格会上涨,但随着内外环境和时间的变化推移,也可能逐渐演变为远期价格低于了近期价格
@父冰6387：商品期货跨月价差会回归吗 -
訾秆17130962205…… 合约差价肯定会一直存在的,不可能不同的月份价格是相同的,一般来说,价差不合理,即当价差过大或者过小都是进行套利的机会.价差的合理性视不同的品种而定. 欢迎交流
@父冰6387：我是做期货沪铜的,做半年多了,每个月换主力合约总是要低几百一吨,一直都是这样吗?这是为什么?请专业 -
訾秆17130962205…… 一般情况下,人们看空后市行情,合约价格远月合约要逐渐低于近月合约.如果看多后市,远月合逐渐高于近月合约. 这是一个趋势性的常识规律,更多期货知识推荐你关注阿杜工作室.他们比较专业 希望能够帮到你 祝生活愉快
@父冰6387：关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势 -
訾秆17130962205…… 这个是不好确定的.期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的.首先要得到数据,再用统计软件分析,做出线性回归模拟,算出无套利区间,这才得到是否有套利的机会.再次要根据基本面,看是否支持目前的套利行为 .最后找入场点.套利不是随便的买近卖远,或者卖近买远,要有实质的数据支持才可以.其实套利机会不是经常出现的,做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行.
@父冰6387：为什么豆粕期货价格远月比近月底 -
訾秆17130962205…… 通常期货的价格都是远月高于近月,因为即使只加上仓储费,远月的成本也应该更高;如果出现远月的价格低,通常都是因为看淡远期走势造成的,但一旦行情来了,远月就会把差价找回,这就是套利的机会;并非其他的期货都是远月比近月高,如果您仔细观察的话,本月初,豆油1009也低于1005几十元,而现在价格就反超了;因此如果一旦豆粕价格上涨,如果做多远月,会获得更多利润.
@父冰6387：期货合约问题 -
訾秆17130962205…… 1.如果作为个人,都只是投机,一般只赚取中间差价,不会去交割;而且作为个人不允许交割.所以呢一般都是做成交量最大的那个合约.2.如果合约放的比较久了,比如你在3月份买进6月份合约(注意哦,大豆只有单月份合约)的时候,这个...
@父冰6387：股指期货换月期间近月和远月合约的价差怎么变动 -
訾秆17130962205…… 如果你保证金足够,则直接开远期合约 如果你保证金不足,则先平近期合约 注意点如下: 1,尽量选择远期的次主力合约,即交易量,持仓量仅次于当前的主力合约. 2,主力合约不要等到交割月才平,这样保证金会比较高,甚至沦为逼仓的牺牲品. 希望对你有帮组,呵呵,我在上也是得到过别人帮忙的,所以也愿意回答你的问题
@父冰6387：期货主力连续合约在移交月的价格差影响技术分析.怎么办 -
訾秆17130962205…… 看文华的合约指数 指数合约是把各个合约的价格按照持仓量加权计算的.是连续合约,没有普通合约换月时候的价格差,方便技术分析
@父冰6387：如何看商品期货不同合约之间的长期价差?比如3年这么久 -
訾秆17130962205…… 没有数据源的情况下靠手工统计,数据源一般期货公司有,关系好可以拿到,对比合约价差文华有这个功能,而且数据很全,但是不能导出使用.
@父冰6387：期货主力合约移仓后一般会怎么样? -
訾秆17130962205…… 主力换月是期货市场上很正常的事情,主力换月之后,原有的主力合约成交量和持仓量都会减少,直到交割;后来的次主力合约就会成为主力合约.
訾秆17130962205…… 不会.远近价差只反应了当时市场对未来价格的预期,如远期合约价格高于近期价格说明当时市场普遍认为未来价格会上涨,但随着内外环境和时间的变化推移,也可能逐渐演变为远期价格低于了近期价格
@父冰6387：商品期货跨月价差会回归吗 -
訾秆17130962205…… 合约差价肯定会一直存在的,不可能不同的月份价格是相同的,一般来说,价差不合理,即当价差过大或者过小都是进行套利的机会.价差的合理性视不同的品种而定. 欢迎交流
@父冰6387：我是做期货沪铜的,做半年多了,每个月换主力合约总是要低几百一吨,一直都是这样吗?这是为什么?请专业 -
訾秆17130962205…… 一般情况下,人们看空后市行情,合约价格远月合约要逐渐低于近月合约.如果看多后市,远月合逐渐高于近月合约. 这是一个趋势性的常识规律,更多期货知识推荐你关注阿杜工作室.他们比较专业 希望能够帮到你 祝生活愉快
@父冰6387：关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势 -
訾秆17130962205…… 这个是不好确定的.期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的.首先要得到数据,再用统计软件分析,做出线性回归模拟,算出无套利区间,这才得到是否有套利的机会.再次要根据基本面,看是否支持目前的套利行为 .最后找入场点.套利不是随便的买近卖远,或者卖近买远,要有实质的数据支持才可以.其实套利机会不是经常出现的,做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行.
@父冰6387：为什么豆粕期货价格远月比近月底 -
訾秆17130962205…… 通常期货的价格都是远月高于近月,因为即使只加上仓储费,远月的成本也应该更高;如果出现远月的价格低,通常都是因为看淡远期走势造成的,但一旦行情来了,远月就会把差价找回,这就是套利的机会;并非其他的期货都是远月比近月高,如果您仔细观察的话,本月初,豆油1009也低于1005几十元,而现在价格就反超了;因此如果一旦豆粕价格上涨,如果做多远月,会获得更多利润.
@父冰6387：期货合约问题 -
訾秆17130962205…… 1.如果作为个人,都只是投机,一般只赚取中间差价,不会去交割;而且作为个人不允许交割.所以呢一般都是做成交量最大的那个合约.2.如果合约放的比较久了,比如你在3月份买进6月份合约(注意哦,大豆只有单月份合约)的时候,这个...
@父冰6387：股指期货换月期间近月和远月合约的价差怎么变动 -
訾秆17130962205…… 如果你保证金足够,则直接开远期合约 如果你保证金不足,则先平近期合约 注意点如下: 1,尽量选择远期的次主力合约,即交易量,持仓量仅次于当前的主力合约. 2,主力合约不要等到交割月才平,这样保证金会比较高,甚至沦为逼仓的牺牲品. 希望对你有帮组,呵呵,我在上也是得到过别人帮忙的,所以也愿意回答你的问题
@父冰6387：期货主力连续合约在移交月的价格差影响技术分析.怎么办 -
訾秆17130962205…… 看文华的合约指数 指数合约是把各个合约的价格按照持仓量加权计算的.是连续合约,没有普通合约换月时候的价格差,方便技术分析
@父冰6387：如何看商品期货不同合约之间的长期价差?比如3年这么久 -
訾秆17130962205…… 没有数据源的情况下靠手工统计,数据源一般期货公司有,关系好可以拿到,对比合约价差文华有这个功能,而且数据很全,但是不能导出使用.
@父冰6387：期货主力合约移仓后一般会怎么样? -
訾秆17130962205…… 主力换月是期货市场上很正常的事情,主力换月之后,原有的主力合约成交量和持仓量都会减少,直到交割;后来的次主力合约就会成为主力合约.
