机器学习协方差矩阵
@商庙1590：协方差矩阵? -
姜版15110694093…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi, Xj的协方差.2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@商庙1590：如何用Mathematica求协方差矩阵 -
姜版15110694093…… Covariance[{{a, b}, {c, d}}] // MatrixForm Covariance—Wolfram 语言参考资料 http://reference.wolfram.com/language/ref/Covariance.html?q=Covariance Covariance[m] 给出矩阵 m 的协方差矩阵. Covariance[m1,m2] 给出关于矩阵 m1 和 m2 的协方差矩阵.
@商庙1590：如何用spss求协方差矩阵 -
姜版15110694093…… 工具栏analysis----scale----reliability analysis(不同spss版本略不同,我使用的是15.0),点选变量,点击设置statistics,选择inter-item的选项,包含输出相关矩阵和协方差矩阵.运行后,在output文件中可以看到结果.
@商庙1590：matlab中怎样计算矩阵的协方差矩阵 -
姜版15110694093…… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a = randint(3,3,[19]) [n,m] = size(a); fori = 1:m ai = a(:,i); mi = mean(ai); forj = 1:m aj = a(:,j); mj = mean(aj); r(i,j) = sum((ai-mi).*(aj-mj))/(n-1); end endr a = 5 9 4 6 7 9 8 2 9 r = 2.3333 -5.5000 3.3333 -5.5000 13.0000 -7.5000 3.3333 -7.5000 8.3333
@商庙1590：matlab中已知协方差矩阵,怎样算相关系数? -
姜版15110694093…… 计算方法如下: 假设协方差矩阵为c 第i行与第j行的相关系数为: r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)) 若要求整个矩阵可用循环实现 [m,n]=size(c); for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)); end MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(...
@商庙1590：matlab中已知协方差矩阵怎样算相关系数? -
姜版15110694093…… 你用zscore这个函数进行预处理之后,这两个矩阵是一样的~;在明白这个原因之前,你必须要知道协方差矩阵和相关系数矩阵的计算方法~
@商庙1590：协方差矩阵 迹的意义是什么 -
姜版15110694093…… 协方差矩阵的详细说明 在做人脸识别的时候经常与协方差矩阵打交道,但一直也只是知道其形式,而对其意义却比较模糊,现在我根据单变量的协方差给出协方差矩阵的详细推导以及在不同应用背景下的不同形式. 变量说明: 设为一组随机...
@商庙1590：如何用SPSS或LISREL生成协方差矩阵 -
姜版15110694093…… spss里面用CORRELATION命令生成相关矩阵,然后MCONVERT命令将相关矩阵(correlation matrix)生成协方差矩阵.
@商庙1590：协方差矩阵有什么特点? -
姜版15110694093…… 协方差矩阵是对称的,也就是A^T=A
@商庙1590：方差协方差矩阵
姜版15110694093…… 是同样的东西,只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法,因为对于多维随机变量,他的对角线元素其实是每维向量本身的方差. 一般来讲,在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵,而理论的概率统计学中一般说协方差矩阵.二者没什么区别,只是沿袭各领域的习惯说法而已.
姜版15110694093…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi, Xj的协方差.2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@商庙1590：如何用Mathematica求协方差矩阵 -
姜版15110694093…… Covariance[{{a, b}, {c, d}}] // MatrixForm Covariance—Wolfram 语言参考资料 http://reference.wolfram.com/language/ref/Covariance.html?q=Covariance Covariance[m] 给出矩阵 m 的协方差矩阵. Covariance[m1,m2] 给出关于矩阵 m1 和 m2 的协方差矩阵.
@商庙1590：如何用spss求协方差矩阵 -
姜版15110694093…… 工具栏analysis----scale----reliability analysis(不同spss版本略不同,我使用的是15.0),点选变量,点击设置statistics,选择inter-item的选项,包含输出相关矩阵和协方差矩阵.运行后,在output文件中可以看到结果.
@商庙1590：matlab中怎样计算矩阵的协方差矩阵 -
姜版15110694093…… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a = randint(3,3,[19]) [n,m] = size(a); fori = 1:m ai = a(:,i); mi = mean(ai); forj = 1:m aj = a(:,j); mj = mean(aj); r(i,j) = sum((ai-mi).*(aj-mj))/(n-1); end endr a = 5 9 4 6 7 9 8 2 9 r = 2.3333 -5.5000 3.3333 -5.5000 13.0000 -7.5000 3.3333 -7.5000 8.3333
@商庙1590：matlab中已知协方差矩阵,怎样算相关系数? -
姜版15110694093…… 计算方法如下: 假设协方差矩阵为c 第i行与第j行的相关系数为: r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)) 若要求整个矩阵可用循环实现 [m,n]=size(c); for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j)); end MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(...
@商庙1590：matlab中已知协方差矩阵怎样算相关系数? -
姜版15110694093…… 你用zscore这个函数进行预处理之后,这两个矩阵是一样的~;在明白这个原因之前,你必须要知道协方差矩阵和相关系数矩阵的计算方法~
@商庙1590：协方差矩阵 迹的意义是什么 -
姜版15110694093…… 协方差矩阵的详细说明 在做人脸识别的时候经常与协方差矩阵打交道,但一直也只是知道其形式,而对其意义却比较模糊,现在我根据单变量的协方差给出协方差矩阵的详细推导以及在不同应用背景下的不同形式. 变量说明: 设为一组随机...
@商庙1590：如何用SPSS或LISREL生成协方差矩阵 -
姜版15110694093…… spss里面用CORRELATION命令生成相关矩阵,然后MCONVERT命令将相关矩阵(correlation matrix)生成协方差矩阵.
@商庙1590：协方差矩阵有什么特点? -
姜版15110694093…… 协方差矩阵是对称的,也就是A^T=A
@商庙1590：方差协方差矩阵
姜版15110694093…… 是同样的东西,只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法,因为对于多维随机变量,他的对角线元素其实是每维向量本身的方差. 一般来讲,在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵,而理论的概率统计学中一般说协方差矩阵.二者没什么区别,只是沿袭各领域的习惯说法而已.
