杰汉森协整检验
@金兰4545：求助.johansen协整检验结果分析 -
爱新觉罗哲13235027462…… 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
@金兰4545：stata协整检验结果怎么分析 -
爱新觉罗哲13235027462…… Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
@金兰4545：我是新手,请问这个johansen协整检验得到什么样的结论,该怎 -
爱新觉罗哲13235027462…… 你的迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝 但是你本来就只有两个变量 但却有至少两个协整关系 说明johansen协整检验不能用于你的变量 你最好改用EG检验吧 个人意见
@金兰4545：如何用EViews做Johansen协整检验 -
爱新觉罗哲13235027462…… 讲你要分析的变量打开as group,然后在打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定.
@金兰4545：用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数? -
爱新觉罗哲13235027462…… 1 2
@金兰4545：两变量的EG检验和Johansen有何区别 -
爱新觉罗哲13235027462…… 很多文章做协整检验时多用两变量的EG检验,少数文章用Johansen检验,除了前一个是两变量的协整检验,后一个是多变量的协整检验外,二者有何区别? Johansen检验是否可通过EVIEWS-quick-group statistics-cointegration-test 步骤来实现? Johansen检验 明显比两变量的EG检验要简单,为什么大家多用两变量的EG检验
@金兰4545：急~~~用EVIEWS做johansen检验时需要几年的数据 我的只有10年 怎么显示的是观察数据不足~~ -
爱新觉罗哲13235027462…… 追加样本或者减少变量...做协整检验要考虑之后阶数...10年样本减去扣去的几年就没有多少数据用于协整分析啦
@金兰4545：如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程 -
爱新觉罗哲13235027462…… 检验结果下面有个标准化系数,那个就是协整方程的系数,根据系数可以写出协整方程. 满意望采纳
@金兰4545：用R软件怎么进行Johansen 协整检验 -
爱新觉罗哲13235027462…… 在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是平稳的,即没有随机趋势或确定趋势,否则会产生“伪回归”问题.但是,在现实经济中的时间系列通常是非平稳的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,而这些信息对分析问题来说又是必要的,所以用协整来解决此问题.
@金兰4545：eviews中怎么得到johansen检验结果和得到协整方程? -
爱新觉罗哲13235027462…… 你计量操作有问题 设置好的话就可以得到协整方程啦
爱新觉罗哲13235027462…… 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
@金兰4545：stata协整检验结果怎么分析 -
爱新觉罗哲13235027462…… Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
@金兰4545：我是新手,请问这个johansen协整检验得到什么样的结论,该怎 -
爱新觉罗哲13235027462…… 你的迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝 但是你本来就只有两个变量 但却有至少两个协整关系 说明johansen协整检验不能用于你的变量 你最好改用EG检验吧 个人意见
@金兰4545：如何用EViews做Johansen协整检验 -
爱新觉罗哲13235027462…… 讲你要分析的变量打开as group,然后在打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定.
@金兰4545：用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数? -
爱新觉罗哲13235027462…… 1 2
@金兰4545：两变量的EG检验和Johansen有何区别 -
爱新觉罗哲13235027462…… 很多文章做协整检验时多用两变量的EG检验,少数文章用Johansen检验,除了前一个是两变量的协整检验,后一个是多变量的协整检验外,二者有何区别? Johansen检验是否可通过EVIEWS-quick-group statistics-cointegration-test 步骤来实现? Johansen检验 明显比两变量的EG检验要简单,为什么大家多用两变量的EG检验
@金兰4545：急~~~用EVIEWS做johansen检验时需要几年的数据 我的只有10年 怎么显示的是观察数据不足~~ -
爱新觉罗哲13235027462…… 追加样本或者减少变量...做协整检验要考虑之后阶数...10年样本减去扣去的几年就没有多少数据用于协整分析啦
@金兰4545：如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程 -
爱新觉罗哲13235027462…… 检验结果下面有个标准化系数,那个就是协整方程的系数,根据系数可以写出协整方程. 满意望采纳
@金兰4545：用R软件怎么进行Johansen 协整检验 -
爱新觉罗哲13235027462…… 在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是平稳的,即没有随机趋势或确定趋势,否则会产生“伪回归”问题.但是,在现实经济中的时间系列通常是非平稳的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,而这些信息对分析问题来说又是必要的,所以用协整来解决此问题.
@金兰4545：eviews中怎么得到johansen检验结果和得到协整方程? -
爱新觉罗哲13235027462…… 你计量操作有问题 设置好的话就可以得到协整方程啦
