欧式看跌期权价格提高
@顾杨1755：影响期权内在价值的因素!!谢谢! -
雍融19611874511…… 影响期权的因素有:标的资产的市场价格、期权合约的执行价格、剩余有效期、资产的波动率、无风险利率、标的资产的收益率. 1、标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系:对于看涨期权来说,标的资产价格上涨,期权价格也跟随上...
@顾杨1755：为什么美式看跌期权比欧式看跌期权的价值高 -
雍融19611874511…… 你好,美式期权是可以提前行权执行的,而欧式期权只能到期行权. 这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点,所以美式的期权价值比欧式的期权价值高.
@顾杨1755：对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个 -
雍融19611874511…… 这是一个错误定价产生的套利机会,可以简单的用Put Call Parity来检验(C + PV(x) = P + S).只要等式不成立,就说明存在定价错误.(现实中当然是不可能存在的,) 具体的套利方法如下: 期初以无风险利率借19美元,买入一只股票....
@顾杨1755：影响期权内在价值的因素!!谢谢!
雍融19611874511…… 楼主您好! 期权的内在价值是指多方行使期权时可以获得的收益的现值: 看涨期权内在价值=标的物资产市场价格-期权执行价格(现值) 看跌期权内在价值=期权执行价格(现值)-标的物资产市场价格 因此,影响期权内在价值的直接因素就是...
雍融19611874511…… 影响期权的因素有:标的资产的市场价格、期权合约的执行价格、剩余有效期、资产的波动率、无风险利率、标的资产的收益率. 1、标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系:对于看涨期权来说,标的资产价格上涨,期权价格也跟随上...
@顾杨1755：为什么美式看跌期权比欧式看跌期权的价值高 -
雍融19611874511…… 你好,美式期权是可以提前行权执行的,而欧式期权只能到期行权. 这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点,所以美式的期权价值比欧式的期权价值高.
@顾杨1755：对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个 -
雍融19611874511…… 这是一个错误定价产生的套利机会,可以简单的用Put Call Parity来检验(C + PV(x) = P + S).只要等式不成立,就说明存在定价错误.(现实中当然是不可能存在的,) 具体的套利方法如下: 期初以无风险利率借19美元,买入一只股票....
@顾杨1755：影响期权内在价值的因素!!谢谢!
雍融19611874511…… 楼主您好! 期权的内在价值是指多方行使期权时可以获得的收益的现值: 看涨期权内在价值=标的物资产市场价格-期权执行价格(现值) 看跌期权内在价值=期权执行价格(现值)-标的物资产市场价格 因此,影响期权内在价值的直接因素就是...
