牛市价差组合的特点
@令玲3650：什么是牛市价差策略 -
章真13736959964…… 投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利.但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本.因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略.
@令玲3650：牛市价差策略是什么?
章真13736959964…… 一是期权价格高,专业术语就是隐含波动率太高了,如果能够同样卖出一个估值高的期权做对冲,就能大大降低买入期权的风险; 二是提高盈利的可能性,也就是胜率,如果能够采用价差策略,就可以降低盈亏平衡点,从而增强盈利的可能性.
@令玲3650：外汇期权交易策略有哪些 -
章真13736959964…… 常用的期权交易策略有哪些|期权交易策略有哪些分类 期权是现代金融市场中运用非常广泛、变化非常丰富、结构非常精妙的金融衍生产品,交易者通过期权、期权与其他金融产品的组合、期权与期权的组合,可以构造出具有不同盈亏分布特征...
@令玲3650：什么是牛市价差期权?
章真13736959964…… 牛市价差期权(BullSpread)牛市价差期权是打包期权的一种.打包期权是由标准欧式期权与远期合约、现金和(或)标的资产等构成的证券组合.牛市价差期权又称多头价差期权,是买进一个低行使价的看涨期权,同时卖出一个高行使价的看涨期权.这使得规则一产生效用.
@令玲3650：涨期权的特点有哪些?涨期权的特点有哪些?
章真13736959964…… 特点是在标的物价格上涨时能够获利.当投资者预期标的物价格上升时,可考虑采用牛市价差策略.对于看涨期权,执行价格越低,权利金应该越高,所以出售的执行价格较高的期权的权利金应该小于购买的执行价格较低的期权的权利金.因此,用看涨期权构造牛市价差期权策略时,需要一定的初始投资
@令玲3650：垂直价差的含义是什么?
章真13736959964…… 垂直价差是由两个相同类型的期权组成价差组合,除了行权价格不同外其他的都相同.垂直价差组合可以分为牛市价差组合和熊市价差组合,这两种价差组合都可以由看涨期权或看跌期权组成.下面表格中显示的就是四种不同垂直价差的构成方式.
@令玲3650：牛市价差策略是组合期权的一种吗 -
章真13736959964…… m1405-c-XXXX代表的是豆粕1405合约价格为XXXX的看涨期权,价格就是买卖双方愿意出的价格,对于买方来说就是付出这么多的钱,获得一种权利,就是在行权日以XXXX的价格从卖方那买入期货合约,而卖方获得成交价格这么多的权利金,有义务在行权日卖给买方期货合约.期权的组合比较复杂,有牛市看跌期权价差策略、牛市看涨期权价差策略、熊市看涨价差策略、熊市看跌期权价差策略、多头看涨蝶式价差策略、多头看跌蝶式价差策略、铁蝶式价差策略与空头马鞍式策略、空头看涨蝶式价差策略等等...如果有想了解的,咱们可以互相交流,给我留言.
@令玲3650：分析价差对牛市套利和熊市套利结果的影响? -
章真13736959964…… 理论上买入近期合约、卖出远期合约称之为牛市套利;卖出近期合约、买入远期合约称之为熊市套利.分析价差如果是认为将来会扩大或是缩小,那么要做的是买入套利或卖出套利.而买入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利,卖出套利亦然.牛市套利和熊市套利的定义,是以分析未来的行情是牛市还是熊市为主决定的,并不是主要通过价差,因为牛市中近期合约的上涨速度会比远期合约的上涨速度快,远期合约的下跌速度会比近期合约快;熊市中则相反.实践就不用说了,国内还没有推出套利的交易指令.
章真13736959964…… 投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利.但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本.因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略.
@令玲3650：牛市价差策略是什么?
章真13736959964…… 一是期权价格高,专业术语就是隐含波动率太高了,如果能够同样卖出一个估值高的期权做对冲,就能大大降低买入期权的风险; 二是提高盈利的可能性,也就是胜率,如果能够采用价差策略,就可以降低盈亏平衡点,从而增强盈利的可能性.
@令玲3650：外汇期权交易策略有哪些 -
章真13736959964…… 常用的期权交易策略有哪些|期权交易策略有哪些分类 期权是现代金融市场中运用非常广泛、变化非常丰富、结构非常精妙的金融衍生产品,交易者通过期权、期权与其他金融产品的组合、期权与期权的组合,可以构造出具有不同盈亏分布特征...
@令玲3650：什么是牛市价差期权?
章真13736959964…… 牛市价差期权(BullSpread)牛市价差期权是打包期权的一种.打包期权是由标准欧式期权与远期合约、现金和(或)标的资产等构成的证券组合.牛市价差期权又称多头价差期权,是买进一个低行使价的看涨期权,同时卖出一个高行使价的看涨期权.这使得规则一产生效用.
@令玲3650：涨期权的特点有哪些?涨期权的特点有哪些?
章真13736959964…… 特点是在标的物价格上涨时能够获利.当投资者预期标的物价格上升时,可考虑采用牛市价差策略.对于看涨期权,执行价格越低,权利金应该越高,所以出售的执行价格较高的期权的权利金应该小于购买的执行价格较低的期权的权利金.因此,用看涨期权构造牛市价差期权策略时,需要一定的初始投资
@令玲3650：垂直价差的含义是什么?
章真13736959964…… 垂直价差是由两个相同类型的期权组成价差组合,除了行权价格不同外其他的都相同.垂直价差组合可以分为牛市价差组合和熊市价差组合,这两种价差组合都可以由看涨期权或看跌期权组成.下面表格中显示的就是四种不同垂直价差的构成方式.
@令玲3650：牛市价差策略是组合期权的一种吗 -
章真13736959964…… m1405-c-XXXX代表的是豆粕1405合约价格为XXXX的看涨期权,价格就是买卖双方愿意出的价格,对于买方来说就是付出这么多的钱,获得一种权利,就是在行权日以XXXX的价格从卖方那买入期货合约,而卖方获得成交价格这么多的权利金,有义务在行权日卖给买方期货合约.期权的组合比较复杂,有牛市看跌期权价差策略、牛市看涨期权价差策略、熊市看涨价差策略、熊市看跌期权价差策略、多头看涨蝶式价差策略、多头看跌蝶式价差策略、铁蝶式价差策略与空头马鞍式策略、空头看涨蝶式价差策略等等...如果有想了解的,咱们可以互相交流,给我留言.
@令玲3650：分析价差对牛市套利和熊市套利结果的影响? -
章真13736959964…… 理论上买入近期合约、卖出远期合约称之为牛市套利;卖出近期合约、买入远期合约称之为熊市套利.分析价差如果是认为将来会扩大或是缩小,那么要做的是买入套利或卖出套利.而买入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利,卖出套利亦然.牛市套利和熊市套利的定义,是以分析未来的行情是牛市还是熊市为主决定的,并不是主要通过价差,因为牛市中近期合约的上涨速度会比远期合约的上涨速度快,远期合约的下跌速度会比近期合约快;熊市中则相反.实践就不用说了,国内还没有推出套利的交易指令.
