白噪声检验eviews
@虞详6044：怎样用eviews进行白噪声检验 -
富娣15011596063…… 白噪声检验的步骤为:打开resid序列,view,correlogram,差分阶数选择level,确定,看q统计量的伴随p值是不是很大就行了.
@虞详6044：eviews中怎么判断是不是白噪声序列,自相关函数和偏自相关函数如图所示,这样算白噪声吗 - 作业帮
富娣15011596063…… [答案] acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为白噪声.每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)
@虞详6044：怎样用eviews进行白噪声检验呢?
富娣15011596063…… 当你需要专心工作,而周遭总是有繁杂的声音时,就可以选用这两种声音来加以遮蔽
@虞详6044：用eviews或spss怎么检验一个时间序列为白噪声序列呢? -
富娣15011596063…… arima模型里面就可以
@虞详6044：在eviews3 软件里面如何进行white检验?
富娣15011596063…… 得到回归输出结果窗口,左上角依次view/heteroskedasticity,选择white检验,点击确定.
@虞详6044：如何判断数据符合正态分布嗫?用什么软件?SPSS,EVIEWS,EXCEL之类的可行否? -
富娣15011596063…… 一般用SPSS、EVIEWS来检验. 最简单的方法就是通过画正态分布图来判断,或者Q-Q图,也可以通过用非参数检验中的单样本K-S进行检验
@虞详6044：请教,怎样用Excel或Eviews生成一个白噪声系列 -
富娣15011596063…… Eviews中使用命令series=nrnd 即生成一个N(0,1)的随机序列.
@虞详6044：如何用Eviews6.0做white检验 -
富娣15011596063…… 在方程窗口中的view/heteroskydasticity test中,有white
@虞详6044：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
富娣15011596063…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@虞详6044：在eviews中怎么对面板数据模型做white检验 -
富娣15011596063…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
富娣15011596063…… 白噪声检验的步骤为:打开resid序列,view,correlogram,差分阶数选择level,确定,看q统计量的伴随p值是不是很大就行了.
@虞详6044：eviews中怎么判断是不是白噪声序列,自相关函数和偏自相关函数如图所示,这样算白噪声吗 - 作业帮
富娣15011596063…… [答案] acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为白噪声.每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)
@虞详6044：怎样用eviews进行白噪声检验呢?
富娣15011596063…… 当你需要专心工作,而周遭总是有繁杂的声音时,就可以选用这两种声音来加以遮蔽
@虞详6044：用eviews或spss怎么检验一个时间序列为白噪声序列呢? -
富娣15011596063…… arima模型里面就可以
@虞详6044：在eviews3 软件里面如何进行white检验?
富娣15011596063…… 得到回归输出结果窗口,左上角依次view/heteroskedasticity,选择white检验,点击确定.
@虞详6044：如何判断数据符合正态分布嗫?用什么软件?SPSS,EVIEWS,EXCEL之类的可行否? -
富娣15011596063…… 一般用SPSS、EVIEWS来检验. 最简单的方法就是通过画正态分布图来判断,或者Q-Q图,也可以通过用非参数检验中的单样本K-S进行检验
@虞详6044：请教,怎样用Excel或Eviews生成一个白噪声系列 -
富娣15011596063…… Eviews中使用命令series=nrnd 即生成一个N(0,1)的随机序列.
@虞详6044：如何用Eviews6.0做white检验 -
富娣15011596063…… 在方程窗口中的view/heteroskydasticity test中,有white
@虞详6044：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
富娣15011596063…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@虞详6044：在eviews中怎么对面板数据模型做white检验 -
富娣15011596063…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
