看涨期权案例分析题
@金瑾1139：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少?
归急13918718533…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元 还可以这么理解,当行权价格高于现价时,看涨期权没有价值,也就是内在价值为零.
@金瑾1139：证券投资分析的计算题!1.某人以12元价格买入一手股票,为防止股票下跌,他卖出一份同品种的看涨期权,协定价格12元,期权费每股1元,若干天后,股... - 作业帮
归急13918718533…… [答案] 股票的收益:(15-12)*100=300 期权的收益:(12-15)*100-1*100=-400 因此此人的收益为-100
@金瑾1139：金融学4、假设投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权, -
归急13918718533…… 1.不行使期权的话,只损失期权费,也就是250元. 2.如果是看涨期权,就不损失了.反而赚了250元.
@金瑾1139：假定某投资者预期某种股票价格将会上涨,于是以2元每股的期权费购买了标的物为1000份该种股票,执行价 -
归急13918718533…… 假设三个月后的股价为S,三种情况:1.S大于22元,S等于22元,S小于22元,每股分别盈利为S-20-2,0和-2(损失期权费).
@金瑾1139：国际金融外汇期权案例 -
归急13918718533…… ①GBP1=USD1.8540 看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权少支付250000*1.8540-461000=2500美元 ② GBP1=USD...
@金瑾1139：1、假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6,你现在持有...
归急13918718533…… 该投资者看空后市,卖空看涨期权,但到期后价格是上涨的(15元),到期以12元价格卖出,成本价格12元+期权费1元=13元.每股盈利12-13=-1元.亏损100元.上述是投资者12元行权的计算结果,与15元的当前价无关.但是,投资者可以选择不行权,放弃行权,只亏损期权费1元*100手=100元.届时股价15元可以盈利15元-12元=3元,即300元.所以放弃行权的话可以盈利300-100元=200元.
@金瑾1139：期权买方B公司与期权卖方S公司签订一份合约买入100股ABC公司看涨期权 -
归急13918718533…… 应该是100张看涨期权利金=50+3=53,因此,此期权的盈亏平衡点是53,如果到期的时候此期权的标的证券价格低于50元,那么最大的损失时缴纳的期权费了.如果协议中有提前平仓的条款,那么可以再期权到期前进行提前平仓.
@金瑾1139：某投资者考虑一个牛市期权价格差策略,执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金 -
归急13918718533…… 选B,实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权,由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权,故此其超出部分不会有额外收益,故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元.
@金瑾1139：投资者A与某券商分别为看涨期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易:期权的有效期限为3个月,协议价格 -
归急13918718533…… 1.投资者有两种选择:第一种选择是M公司股票在未来3个月股票价格高于或等于20元时不行权,期权亏损就是期权费的价格每股2元,即1000股共亏2000元;第二种选择是M公司股票在未来3个月股票价格低于20元时行权,但其盈亏分三种情况...
归急13918718533…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元 还可以这么理解,当行权价格高于现价时,看涨期权没有价值,也就是内在价值为零.
@金瑾1139：证券投资分析的计算题!1.某人以12元价格买入一手股票,为防止股票下跌,他卖出一份同品种的看涨期权,协定价格12元,期权费每股1元,若干天后,股... - 作业帮
归急13918718533…… [答案] 股票的收益:(15-12)*100=300 期权的收益:(12-15)*100-1*100=-400 因此此人的收益为-100
@金瑾1139：金融学4、假设投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权, -
归急13918718533…… 1.不行使期权的话,只损失期权费,也就是250元. 2.如果是看涨期权,就不损失了.反而赚了250元.
@金瑾1139：假定某投资者预期某种股票价格将会上涨,于是以2元每股的期权费购买了标的物为1000份该种股票,执行价 -
归急13918718533…… 假设三个月后的股价为S,三种情况:1.S大于22元,S等于22元,S小于22元,每股分别盈利为S-20-2,0和-2(损失期权费).
@金瑾1139：国际金融外汇期权案例 -
归急13918718533…… ①GBP1=USD1.8540 看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权少支付250000*1.8540-461000=2500美元 ② GBP1=USD...
@金瑾1139：1、假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6,你现在持有...
归急13918718533…… 该投资者看空后市,卖空看涨期权,但到期后价格是上涨的(15元),到期以12元价格卖出,成本价格12元+期权费1元=13元.每股盈利12-13=-1元.亏损100元.上述是投资者12元行权的计算结果,与15元的当前价无关.但是,投资者可以选择不行权,放弃行权,只亏损期权费1元*100手=100元.届时股价15元可以盈利15元-12元=3元,即300元.所以放弃行权的话可以盈利300-100元=200元.
@金瑾1139：期权买方B公司与期权卖方S公司签订一份合约买入100股ABC公司看涨期权 -
归急13918718533…… 应该是100张看涨期权利金=50+3=53,因此,此期权的盈亏平衡点是53,如果到期的时候此期权的标的证券价格低于50元,那么最大的损失时缴纳的期权费了.如果协议中有提前平仓的条款,那么可以再期权到期前进行提前平仓.
@金瑾1139：某投资者考虑一个牛市期权价格差策略,执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金 -
归急13918718533…… 选B,实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权,由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权,故此其超出部分不会有额外收益,故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元.
@金瑾1139：投资者A与某券商分别为看涨期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易:期权的有效期限为3个月,协议价格 -
归急13918718533…… 1.投资者有两种选择:第一种选择是M公司股票在未来3个月股票价格高于或等于20元时不行权,期权亏损就是期权费的价格每股2元,即1000股共亏2000元;第二种选择是M公司股票在未来3个月股票价格低于20元时行权,但其盈亏分三种情况...
