看涨期权的内在价值怎么算
@晋寇6333：某股票的看涨期权的执行价为65元,该股票的现行价格是60元,则看涨期权的内在价值是多少?(怎么计算的?) - 作业帮
荀尤18976024407…… [答案] 没有内在价值 这个属于虚值期权
@晋寇6333：期权的内在价值怎么定义的 -
荀尤18976024407…… 看涨期权的内在价值=市场价-执行价 看跌期权的内在价值=执行价-市场价 内在价值总是大于或者等于0
@晋寇6333：计算看涨期权的内在价值、看跌期权.急~~~ -
荀尤18976024407…… 看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元. 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .
@晋寇6333：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
荀尤18976024407…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@晋寇6333：期权价格的计算特点 -
荀尤18976024407…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@晋寇6333：求期货的内在价值和时间价值 -
荀尤18976024407…… 看涨期权内在价值=现价-执行价格=0.86-0.90=-0.04,但是内在价值最小只能为0,所以内在价值为0; 期权费=内在价值+时间价值,即0.50=0+时间价值,所以时间价值=期权费=$0.50/€.
@晋寇6333：期权定价问题 -
荀尤18976024407…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@晋寇6333：看涨期权,看跌期权何时具有内在价值 -
荀尤18976024407…… 看跌期权何时具有内在价值: 当股价低于行使价. 看涨期权何时具有内在价值:当股价高于行使价.
@晋寇6333：计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值. -
荀尤18976024407…… 贴水率-内在价值=时间价值 看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0 看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96 看涨时间价值=2.10-0=2.10 看跌时间价值=2.2-0.96=1.24 其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格.
@晋寇6333：期权的结算公式? -
荀尤18976024407…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
荀尤18976024407…… [答案] 没有内在价值 这个属于虚值期权
@晋寇6333：期权的内在价值怎么定义的 -
荀尤18976024407…… 看涨期权的内在价值=市场价-执行价 看跌期权的内在价值=执行价-市场价 内在价值总是大于或者等于0
@晋寇6333：计算看涨期权的内在价值、看跌期权.急~~~ -
荀尤18976024407…… 看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元. 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .
@晋寇6333：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
荀尤18976024407…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@晋寇6333：期权价格的计算特点 -
荀尤18976024407…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@晋寇6333：求期货的内在价值和时间价值 -
荀尤18976024407…… 看涨期权内在价值=现价-执行价格=0.86-0.90=-0.04,但是内在价值最小只能为0,所以内在价值为0; 期权费=内在价值+时间价值,即0.50=0+时间价值,所以时间价值=期权费=$0.50/€.
@晋寇6333：期权定价问题 -
荀尤18976024407…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@晋寇6333：看涨期权,看跌期权何时具有内在价值 -
荀尤18976024407…… 看跌期权何时具有内在价值: 当股价低于行使价. 看涨期权何时具有内在价值:当股价高于行使价.
@晋寇6333：计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值. -
荀尤18976024407…… 贴水率-内在价值=时间价值 看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0 看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96 看涨时间价值=2.10-0=2.10 看跌时间价值=2.2-0.96=1.24 其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格.
@晋寇6333：期权的结算公式? -
荀尤18976024407…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
