看涨期权的蝶式期权
@傅刷356：什么是蝶式期权组合?它和鞍式期权组合的异同? -
琴辉13939151161…… 蝶式期权套利组合是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成.它是一种期权策略,它的风险有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的. 蝶式套利,它是套利交...
@傅刷356：涨跌期权蝶式套利什么意思 -
琴辉13939151161…… 蝶式套利就是一种组合,是由牛市价差组合与熊市价差买组合经过再次组合而成的 Easy Do(易道)
@傅刷356：有关于碟式期权的计算题 -
琴辉13939151161…… 这道题是属于 卖出蝶式套利(卖1低 买中 卖2高) 最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)—2*买权利金 最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值 选 A
@傅刷356：如何进行股指期货蝶式套利操作 -
琴辉13939151161…… 由于期货与期权在本质上的共性,投资者可以将蝶式套利的思想应用到期指套利上.不同交割月份的期货合约存在着价格水平的差异,而且随着市场环境的变动,中间交割月份的合约与两旁交割月份的合约价格还可能会出现更大的波动,因此,利用蝶式套利可以较好地规避价差逆向变化的风险.
@傅刷356：期权 计算 -
琴辉13939151161…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@傅刷356：个股期权常用的几种典型策略有哪些 -
琴辉13939151161…… 主要有四种情况: 1. 备兑卖出认购期权.在拥有标的股票的情况下,您可以卖出认购期权,从而获得权利金,增补收入.保护性买入认沽期权. 2. 在拥有标的股票的情况下,您可以买入该股票的认沽期权.在支付了权利金之后,在期权存续期之内,您就获得了股票的下跌保护. 3. 买入认购期权.如果对标的股票价格看涨,您可以买入该股票的认购期权,用较少的初始投资资金获得股票上涨的收益. 4. 买入认沽期权.如果对标的股票价格看跌,您可以买入该股票的认沽期权,起到做空该股票的效果,用较少的初始投资资金获得股票下跌的收益.
@傅刷356：多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者()一个协定价格较低的看涨期权...
琴辉13939151161…… 问题一:铁鹰式期权 回答:是很常用的非方向性策略.构建铁鹰价差期权的基础是出售一份价外看涨期权合约和一份价外看跌期权,这两份合约的执行价格相同,并且执行价格等于期货或股票价格变化区间的平均值,为了给这些空头头寸提供保...
琴辉13939151161…… 蝶式期权套利组合是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成.它是一种期权策略,它的风险有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的. 蝶式套利,它是套利交...
@傅刷356：涨跌期权蝶式套利什么意思 -
琴辉13939151161…… 蝶式套利就是一种组合,是由牛市价差组合与熊市价差买组合经过再次组合而成的 Easy Do(易道)
@傅刷356：有关于碟式期权的计算题 -
琴辉13939151161…… 这道题是属于 卖出蝶式套利(卖1低 买中 卖2高) 最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)—2*买权利金 最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值 选 A
@傅刷356：如何进行股指期货蝶式套利操作 -
琴辉13939151161…… 由于期货与期权在本质上的共性,投资者可以将蝶式套利的思想应用到期指套利上.不同交割月份的期货合约存在着价格水平的差异,而且随着市场环境的变动,中间交割月份的合约与两旁交割月份的合约价格还可能会出现更大的波动,因此,利用蝶式套利可以较好地规避价差逆向变化的风险.
@傅刷356：期权 计算 -
琴辉13939151161…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@傅刷356：个股期权常用的几种典型策略有哪些 -
琴辉13939151161…… 主要有四种情况: 1. 备兑卖出认购期权.在拥有标的股票的情况下,您可以卖出认购期权,从而获得权利金,增补收入.保护性买入认沽期权. 2. 在拥有标的股票的情况下,您可以买入该股票的认沽期权.在支付了权利金之后,在期权存续期之内,您就获得了股票的下跌保护. 3. 买入认购期权.如果对标的股票价格看涨,您可以买入该股票的认购期权,用较少的初始投资资金获得股票上涨的收益. 4. 买入认沽期权.如果对标的股票价格看跌,您可以买入该股票的认沽期权,起到做空该股票的效果,用较少的初始投资资金获得股票下跌的收益.
@傅刷356：多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者()一个协定价格较低的看涨期权...
琴辉13939151161…… 问题一:铁鹰式期权 回答:是很常用的非方向性策略.构建铁鹰价差期权的基础是出售一份价外看涨期权合约和一份价外看跌期权,这两份合约的执行价格相同,并且执行价格等于期货或股票价格变化区间的平均值,为了给这些空头头寸提供保...
