股票标准差计算公式
@路哪6707：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
年残18977641815…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@路哪6707：股票收益率的标准差怎么计算 -
年残18977641815…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@路哪6707：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
年残18977641815…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@路哪6707：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
年残18977641815…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
@路哪6707：计算股票年标准差如何计算股票收盘价的年标准差?我知道是周标准差乘以根号50,或者日标准差乘以根号52,那么日标准差怎么计算?是算一年内每天的... - 作业帮
年残18977641815…… [答案] 具体看你用什么方式来算,我接触到用GARCH的多. 此外,那个不是乘以根号52,是乘以根号一年的交易日数.
@路哪6707：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
年残18977641815…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@路哪6707：股票常识中BOLL计算公式是什么?
年残18977641815…… 日BOLL指标的计算公式 中轨线=N日的移动平均线;上轨线=中轨线+两倍的标准差;下轨线=中轨线-两倍的标准差.日BOLL指标的计算过程计算MA:MA = N日内的收盘价之和+N.计算标准差MD:MD=平方根(N-1)日的(C-MA)的两次方之和除以N.计算MB、UP、DN线:MB = (N-1)日的 MA;UP = MB + K x MD ;DN = MB-KxMD0(K为参数,可根据股票的特性来做相应的调整,一般默认为2)
@路哪6707：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
年残18977641815…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@路哪6707：求股票的期望收益率和标准差 -
年残18977641815…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
年残18977641815…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@路哪6707：股票收益率的标准差怎么计算 -
年残18977641815…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@路哪6707：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
年残18977641815…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@路哪6707：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
年残18977641815…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
@路哪6707：计算股票年标准差如何计算股票收盘价的年标准差?我知道是周标准差乘以根号50,或者日标准差乘以根号52,那么日标准差怎么计算?是算一年内每天的... - 作业帮
年残18977641815…… [答案] 具体看你用什么方式来算,我接触到用GARCH的多. 此外,那个不是乘以根号52,是乘以根号一年的交易日数.
@路哪6707：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
年残18977641815…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@路哪6707：股票常识中BOLL计算公式是什么?
年残18977641815…… 日BOLL指标的计算公式 中轨线=N日的移动平均线;上轨线=中轨线+两倍的标准差;下轨线=中轨线-两倍的标准差.日BOLL指标的计算过程计算MA:MA = N日内的收盘价之和+N.计算标准差MD:MD=平方根(N-1)日的(C-MA)的两次方之和除以N.计算MB、UP、DN线:MB = (N-1)日的 MA;UP = MB + K x MD ;DN = MB-KxMD0(K为参数,可根据股票的特性来做相应的调整,一般默认为2)
@路哪6707：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
年残18977641815…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@路哪6707：求股票的期望收益率和标准差 -
年残18977641815…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
