计量经济学df怎么看
@卫卞342：计量经济学中的自由度怎么理解 -
年泳13821364250…… 在统计学中,自由度指的是计算某一统计量时,取值不受限制的变量个数.通常df=n-k.其中n为样本含量,k为被限制的条件数或变量个数,或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数.自由度通常用于抽样分布中.我学的时候基本是死记的,理解的话大概是为了减小抽样误差blabla😂
@卫卞342：什么是自由度? -
年泳13821364250…… 一、统计学和计量经济学中的自由度(df) 抽取样品中某一个体(而不会抽到其他)最少需要的参数的个数,如(x,y,z,k,l)只要这5个数确定了,就可抽取一确定的个体 二、物理学中的自由度 完全确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目,叫做这个物体的自由度 如对于质点需要3自由度(X,Y,Z),对于刚体要6个
@卫卞342：计量经济学中的DF检验和ADF检验
年泳13821364250…… He is thirty-eight.He likes playing basketball.
@卫卞342：计量经济学中,关于对残差检验的问题
年泳13821364250…… LM检验和White检验都是看p值,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所说的通过了. 正态性检验你看下点完弹出来的直方图,符合正态的形态就可以通过了. 协整的话,你那样用EG两步法检验的话也可以,但比较麻烦,DF和ADF更好用些,直接看那3个值就OK了~
@卫卞342：计量经济学,回归方程的F检验参数k是什么?怎么取? -
年泳13821364250…… F检验的统计量在原假设下服从F分布,F分布的随机数可以从两个卡方分布得来. 如果X服从自由度为d1的卡方分布,Y服从自由度为d2的卡方分布,那么: (X/d1) / (Y/d2) 服从F(d1, d2)分布. 回归里的F检验一般来说n是样本数,k是独立变量(regressor)的数量(包含常数1).
@卫卞342：计量经济学中 单整是什么意思,有什么作用 -
年泳13821364250…… 你学这个哦 难~超复杂哦~ 单整: 好象就是研究序列间协整关系的.如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的,可逆的ARMA过程,而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程,则称该过程具有d阶单整性. 对多个时...
@卫卞342：计量经济学中Eviews因果检验结果看F值还是Prob?怎么看? P值是大于0.05就接受原假设存在非因果关系么?急 -
年泳13821364250…… 主要看P值. 但是GRANGER因果检验一般都是以变量相互不具有因果关系为原假设的,这样的原假设下,P值小于0.05就说明具有因果关系.
@卫卞342：求高人指教计量经济学中,序列相关的判断,dw值除外,要详细步骤 -
年泳13821364250…… 在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的.如果该假定不能满足,就称与存在自相关,即不同观测点上的误差项彼此相关.
@卫卞342：计量经济学 为什么从df到adf
年泳13821364250…… 假设随机误差项具有给定解释变量X条件下的零均值,意味着其期望不随X的变化而变化,这个时候X即为外生变量.
@卫卞342：计量经济学为什么看不懂? -
年泳13821364250…… 其实计量经济学是比较容易懂的,你只要回过去好好看看概率统计就好了.还有么就是学会使用软件,其实书上好多步骤在实际操作中用不到的.
年泳13821364250…… 在统计学中,自由度指的是计算某一统计量时,取值不受限制的变量个数.通常df=n-k.其中n为样本含量,k为被限制的条件数或变量个数,或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数.自由度通常用于抽样分布中.我学的时候基本是死记的,理解的话大概是为了减小抽样误差blabla😂
@卫卞342：什么是自由度? -
年泳13821364250…… 一、统计学和计量经济学中的自由度(df) 抽取样品中某一个体(而不会抽到其他)最少需要的参数的个数,如(x,y,z,k,l)只要这5个数确定了,就可抽取一确定的个体 二、物理学中的自由度 完全确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目,叫做这个物体的自由度 如对于质点需要3自由度(X,Y,Z),对于刚体要6个
@卫卞342：计量经济学中的DF检验和ADF检验
年泳13821364250…… He is thirty-eight.He likes playing basketball.
@卫卞342：计量经济学中,关于对残差检验的问题
年泳13821364250…… LM检验和White检验都是看p值,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所说的通过了. 正态性检验你看下点完弹出来的直方图,符合正态的形态就可以通过了. 协整的话,你那样用EG两步法检验的话也可以,但比较麻烦,DF和ADF更好用些,直接看那3个值就OK了~
@卫卞342：计量经济学,回归方程的F检验参数k是什么?怎么取? -
年泳13821364250…… F检验的统计量在原假设下服从F分布,F分布的随机数可以从两个卡方分布得来. 如果X服从自由度为d1的卡方分布,Y服从自由度为d2的卡方分布,那么: (X/d1) / (Y/d2) 服从F(d1, d2)分布. 回归里的F检验一般来说n是样本数,k是独立变量(regressor)的数量(包含常数1).
@卫卞342：计量经济学中 单整是什么意思,有什么作用 -
年泳13821364250…… 你学这个哦 难~超复杂哦~ 单整: 好象就是研究序列间协整关系的.如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的,可逆的ARMA过程,而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程,则称该过程具有d阶单整性. 对多个时...
@卫卞342：计量经济学中Eviews因果检验结果看F值还是Prob?怎么看? P值是大于0.05就接受原假设存在非因果关系么?急 -
年泳13821364250…… 主要看P值. 但是GRANGER因果检验一般都是以变量相互不具有因果关系为原假设的,这样的原假设下,P值小于0.05就说明具有因果关系.
@卫卞342：求高人指教计量经济学中,序列相关的判断,dw值除外,要详细步骤 -
年泳13821364250…… 在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的.如果该假定不能满足,就称与存在自相关,即不同观测点上的误差项彼此相关.
@卫卞342：计量经济学 为什么从df到adf
年泳13821364250…… 假设随机误差项具有给定解释变量X条件下的零均值,意味着其期望不随X的变化而变化,这个时候X即为外生变量.
@卫卞342：计量经济学为什么看不懂? -
年泳13821364250…… 其实计量经济学是比较容易懂的,你只要回过去好好看看概率统计就好了.还有么就是学会使用软件,其实书上好多步骤在实际操作中用不到的.
