证券标准差计算公式
@华汤3389：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
缪夏13814588491…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@华汤3389：股票收益率的标准差怎么计算 -
缪夏13814588491…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@华汤3389：方差和标准差的公式
缪夏13814588491…… 标准差公式是一种数学公式.标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开...
@华汤3389：证券 相关公式 -
缪夏13814588491…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@华汤3389：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
缪夏13814588491…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@华汤3389：周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
缪夏13814588491…… 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.
@华汤3389：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
缪夏13814588491…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@华汤3389：什么叫标准差?标准差的计算公式? -
缪夏13814588491…… 一组数据中的每个数分别减去这组数据的平均数的差的平方相加起来除以这组数据的个数,就是该组数据的方差,方差再开平方即为标准差.平均数为3,则方差的计算公式为:[(1-3) ^ 2+(2-3) ^ 2+(3-3) ^ 2+(4-3) ^ 2+(5-3) ^ 2]÷ 5
@华汤3389：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
缪夏13814588491…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
缪夏13814588491…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@华汤3389：股票收益率的标准差怎么计算 -
缪夏13814588491…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@华汤3389：方差和标准差的公式
缪夏13814588491…… 标准差公式是一种数学公式.标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开...
@华汤3389：证券 相关公式 -
缪夏13814588491…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@华汤3389：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
缪夏13814588491…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@华汤3389：周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
缪夏13814588491…… 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.
@华汤3389：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
缪夏13814588491…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@华汤3389：什么叫标准差?标准差的计算公式? -
缪夏13814588491…… 一组数据中的每个数分别减去这组数据的平均数的差的平方相加起来除以这组数据的个数,就是该组数据的方差,方差再开平方即为标准差.平均数为3,则方差的计算公式为:[(1-3) ^ 2+(2-3) ^ 2+(3-3) ^ 2+(4-3) ^ 2+(5-3) ^ 2]÷ 5
@华汤3389：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
缪夏13814588491…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
