证券组合标准差公式
@卞贩3468：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
沙璐19525522188…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@卞贩3468：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
沙璐19525522188…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@卞贩3468：方差和标准差的公式
沙璐19525522188…… 标准差公式是一种数学公式.标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开...
@卞贩3468：股票收益率的标准差怎么计算 -
沙璐19525522188…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@卞贩3468：投资组合标准差是多少 -
沙璐19525522188…… 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
@卞贩3468：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
沙璐19525522188…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@卞贩3468：证券 相关公式 -
沙璐19525522188…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@卞贩3468：求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解 - 作业帮
沙璐19525522188…… [答案] 2项: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+2*比重1*比重2*标准差1*标准差2*相关系数)开平方. 如果是3项,则: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+比重3的平方*标准差3的平方+2*比重1*比重2...
@卞贩3468：假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%, -
沙璐19525522188…… 设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab. (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即:r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*...
沙璐19525522188…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@卞贩3468：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
沙璐19525522188…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@卞贩3468：方差和标准差的公式
沙璐19525522188…… 标准差公式是一种数学公式.标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开...
@卞贩3468：股票收益率的标准差怎么计算 -
沙璐19525522188…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@卞贩3468：投资组合标准差是多少 -
沙璐19525522188…… 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
@卞贩3468：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
沙璐19525522188…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@卞贩3468：证券 相关公式 -
沙璐19525522188…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@卞贩3468：求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解 - 作业帮
沙璐19525522188…… [答案] 2项: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+2*比重1*比重2*标准差1*标准差2*相关系数)开平方. 如果是3项,则: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+比重3的平方*标准差3的平方+2*比重1*比重2...
@卞贩3468：假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%, -
沙璐19525522188…… 设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab. (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即:r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*...
