证券组合的期望收益率
@吴郭4488：如何计算证券组合的期望收益率?
郭重17838807402…… 期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. 计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格
@吴郭4488：计算证券组合的期望收益率,十万火急 -
郭重17838807402…… 0.15*0.08+0.2*0.1+0.25*0.15+0.22*0.18+0.18*0.2 = 0.1451 所以证券组合的期望收益率为14.51%
@吴郭4488：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
郭重17838807402…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@吴郭4488：有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 -
郭重17838807402…… 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0
@吴郭4488：证券的期望收益率是什么
郭重17838807402…… 证券的期望收益率是该证券收益率在未来可能取值的加权平均,其中权数是相应的可能性(概率),记作E(r).
@吴郭4488：十万火急!某投资者于四种股票A,B,C,D,他们的期望收益率分别为5%,8%,2%,10%,投资比例分别为10%,35%,5%,50%,求证券组合的期望收益率 - 作业帮
郭重17838807402…… [答案] 假设10000本金,10% 投资5% 1000*5%=50 3500*8%=280,500*2%=10 5000*10%=500 总收益840 所以平均利率 840/10000=8.4%
@吴郭4488：一个证券投资学的题,求期望收益率和判断是否买入股票的 -
郭重17838807402…… 1贝塔值为1的资产组合就是市场组合,所以市场组合的期望收益率就是12%; 2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%,贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动,无市场风险,故期望收益率为5% 3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*(12%-5%)=8.5% 若现在买入该股票的实际收益率为(16.5+0.5)/15-1=13.3%>8.5%,所以应该买入
@吴郭4488：如何确定某种股票的期望报酬率 -
郭重17838807402…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例(投资风险证券组合的资金/自有资金)为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例.无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0.那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为: rP = Qr风 +(1-Q)r无
郭重17838807402…… 期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. 计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格
@吴郭4488：计算证券组合的期望收益率,十万火急 -
郭重17838807402…… 0.15*0.08+0.2*0.1+0.25*0.15+0.22*0.18+0.18*0.2 = 0.1451 所以证券组合的期望收益率为14.51%
@吴郭4488：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
郭重17838807402…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@吴郭4488：有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 -
郭重17838807402…… 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0
@吴郭4488：证券的期望收益率是什么
郭重17838807402…… 证券的期望收益率是该证券收益率在未来可能取值的加权平均,其中权数是相应的可能性(概率),记作E(r).
@吴郭4488：十万火急!某投资者于四种股票A,B,C,D,他们的期望收益率分别为5%,8%,2%,10%,投资比例分别为10%,35%,5%,50%,求证券组合的期望收益率 - 作业帮
郭重17838807402…… [答案] 假设10000本金,10% 投资5% 1000*5%=50 3500*8%=280,500*2%=10 5000*10%=500 总收益840 所以平均利率 840/10000=8.4%
@吴郭4488：一个证券投资学的题,求期望收益率和判断是否买入股票的 -
郭重17838807402…… 1贝塔值为1的资产组合就是市场组合,所以市场组合的期望收益率就是12%; 2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%,贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动,无市场风险,故期望收益率为5% 3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*(12%-5%)=8.5% 若现在买入该股票的实际收益率为(16.5+0.5)/15-1=13.3%>8.5%,所以应该买入
@吴郭4488：如何确定某种股票的期望报酬率 -
郭重17838807402…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例(投资风险证券组合的资金/自有资金)为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例.无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0.那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为: rP = Qr风 +(1-Q)r无
