贴现债券的价格怎么算
@山寇3754：贴现债券发行价格公式如何理解?书上的公式为:P=V*(1 - D*N/360)p - 作业帮
索彦15778898221…… [答案] 书上的公式可以表示为:P=V-V*D*N/360 (1)老师说的公式可以表示为:V=P+P*D*N/360 (2)贴现即是知道债券的面值与到期时间求债券的现值,其实债券就相当与存钱在银行,到期取钱,平时也有利息.公式(1)是用...
@山寇3754：贴现债券的转让价格 -
索彦15778898221…… 贴现债券的转让价格=面额-面额*{[(期限-持有天数)/360]*年贴现率} 例:面额为100元的贴现债券,期限为274 天,到期收益率为7%,持有天数为123天,求转让价格.则其转让价格为100-100*{[(274-123)/360]*7%}=97.064
@山寇3754：浮动利率下债券如何计算贴现,麻烦举个例子写下算式 - 作业帮
索彦15778898221…… [答案] 简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算.然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有效的利差.较准确的计算公式如下: 其中: Pp=净价购买价格; A=增殖利息; Cc=将在下一个调整日支付的当前票面利率(...
@山寇3754：贴现债券计算
索彦15778898221…… 贴现债券的意思是,无附带利息,以折扣价发行,到期偿还面值金额. 把1000块钱贴现到今天,就是发行价=1000/1.08^0.25=980.94元 到期收益率和折现率一样:8% 题目表述有点小问题.
@山寇3754：债券估价 求高手解答啊.用公式.有过程.谢谢了 -
索彦15778898221…… 1. 纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元 2. 息票=1000*7%=70元 假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70/(1+10%)^7 + 70/(1+10%)^8 + 1000/(1+10%)^8 = 839.95元
@山寇3754：债券理论价格中券息贴现是什么?怎么计算 -
索彦15778898221…… 折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的,因为金钱有它的时间价值 某东西除以(1+r)就是某个东西向前折现,(1+r)...
@山寇3754：谁知道债券的贴现公式 -
索彦15778898221…… P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] C是债券的利息 C=F*5% r是必要收益率 =贴现率=4% F是债券的面值 P为所求价格 这是公式啊 ,必需两边相等,不然会引发投资者的投机,从而引起价格变动,最后还是形成了两边...
@山寇3754：债券的贴现发行是怎么样的? 它是以票面价格减去贴现额的价格发行,那到期后给到投资者的价钱是怎么算的 -
索彦15778898221…… 债券的贴现发行是指在票面上不规定利率,持有期间不发放利息,发行时按某一折扣率,以低于票面金额的价格发行,到期时仍按面额偿还本金的债券.债券期满时按面值偿付. 比如面值1000000的债券贴现发行,认购价格是940000,到期时,投资者得到债券面值1000000.
@山寇3754：债券估价 用公式.1.Cottonwood公司发行5年期的纯贴现债券,其面值为1000美元,市场利率为8%,计算该债券的当前价值.2.某公司发行8年期的平息债券,... - 作业帮
索彦15778898221…… [答案] 1.纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70...
@山寇3754：什么是贴现债券? -
索彦15778898221…… 1,贴现债券的发行价格与其面值的差额即为债券的利息.如投资者以70元的发行价格认购了面值为l00元的5年期债券,那么,在5年到期后,投资者可兑付到l00元的现金,其中30元的差价即为债券的利息,年息平均为8.57%[(100—70)÷70÷5*100%]. 2,美国的短期国库券和日本的贴现国债,都是较为典型的贴现债券.我国1996年开始发行贴现国债,期限分别为3个月、6个月和1年.
索彦15778898221…… [答案] 书上的公式可以表示为:P=V-V*D*N/360 (1)老师说的公式可以表示为:V=P+P*D*N/360 (2)贴现即是知道债券的面值与到期时间求债券的现值,其实债券就相当与存钱在银行,到期取钱,平时也有利息.公式(1)是用...
@山寇3754：贴现债券的转让价格 -
索彦15778898221…… 贴现债券的转让价格=面额-面额*{[(期限-持有天数)/360]*年贴现率} 例:面额为100元的贴现债券,期限为274 天,到期收益率为7%,持有天数为123天,求转让价格.则其转让价格为100-100*{[(274-123)/360]*7%}=97.064
@山寇3754：浮动利率下债券如何计算贴现,麻烦举个例子写下算式 - 作业帮
索彦15778898221…… [答案] 简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算.然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有效的利差.较准确的计算公式如下: 其中: Pp=净价购买价格; A=增殖利息; Cc=将在下一个调整日支付的当前票面利率(...
@山寇3754：贴现债券计算
索彦15778898221…… 贴现债券的意思是,无附带利息,以折扣价发行,到期偿还面值金额. 把1000块钱贴现到今天,就是发行价=1000/1.08^0.25=980.94元 到期收益率和折现率一样:8% 题目表述有点小问题.
@山寇3754：债券估价 求高手解答啊.用公式.有过程.谢谢了 -
索彦15778898221…… 1. 纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元 2. 息票=1000*7%=70元 假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70/(1+10%)^7 + 70/(1+10%)^8 + 1000/(1+10%)^8 = 839.95元
@山寇3754：债券理论价格中券息贴现是什么?怎么计算 -
索彦15778898221…… 折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的,因为金钱有它的时间价值 某东西除以(1+r)就是某个东西向前折现,(1+r)...
@山寇3754：谁知道债券的贴现公式 -
索彦15778898221…… P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] C是债券的利息 C=F*5% r是必要收益率 =贴现率=4% F是债券的面值 P为所求价格 这是公式啊 ,必需两边相等,不然会引发投资者的投机,从而引起价格变动,最后还是形成了两边...
@山寇3754：债券的贴现发行是怎么样的? 它是以票面价格减去贴现额的价格发行,那到期后给到投资者的价钱是怎么算的 -
索彦15778898221…… 债券的贴现发行是指在票面上不规定利率,持有期间不发放利息,发行时按某一折扣率,以低于票面金额的价格发行,到期时仍按面额偿还本金的债券.债券期满时按面值偿付. 比如面值1000000的债券贴现发行,认购价格是940000,到期时,投资者得到债券面值1000000.
@山寇3754：债券估价 用公式.1.Cottonwood公司发行5年期的纯贴现债券,其面值为1000美元,市场利率为8%,计算该债券的当前价值.2.某公司发行8年期的平息债券,... - 作业帮
索彦15778898221…… [答案] 1.纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70...
@山寇3754：什么是贴现债券? -
索彦15778898221…… 1,贴现债券的发行价格与其面值的差额即为债券的利息.如投资者以70元的发行价格认购了面值为l00元的5年期债券,那么,在5年到期后,投资者可兑付到l00元的现金,其中30元的差价即为债券的利息,年息平均为8.57%[(100—70)÷70÷5*100%]. 2,美国的短期国库券和日本的贴现国债,都是较为典型的贴现债券.我国1996年开始发行贴现国债,期限分别为3个月、6个月和1年.
