金融学计算题及答案
@李官2763：《金融学》计算题 急 某零息债券面值为100元某零息债券面值为100元,期限半年,经过竞价确定市场的发行价格为95元,预期通胀率是5%,国家对投资收... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 第一题,价格为95,收益为5,征收10%的税,收掉0.5元,实际收到99.5元. 半年收益率=99.5/95-1=4.74% 年化收益再乘以2,为9.47%,减去通胀率5%,实际税后年化收益率为4.47% 第二题, 若股价为20元,则看跌期权作废,不执行,股票每股收...
@李官2763：求货币金融学计算题!假定商业银行系统有150亿的法定存款现金.R=10%,如果R上升到12%或者下降到6%时,最终货币供应量有何变化? - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 10%时: 货币创造乘数=1/10%=10 货币供应量=10*10亿=100亿 12%时: 货币供应量=1/12%*10亿=83.3333亿 6%时: 货币供应量=1/6%*10亿=166.667亿 即:法定存款准备金率越高,货币创造值越小,货币供给越少.
@李官2763：金融学计算题某商业银行吸收存款200万元,假定法定存款准备率为6 %,超额准备率为3 %,现金漏损率为1 %,则由原始存款派生的存款额为多少? - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 根据货币乘数公式: 总存款数 = 基础货币 / 法定存款准备金率 + 超额准备金率 +现金漏损率 = 200 / 0.01+0.06+0.03 = 2000 (万元) 派生存款数 = 总存款数 - 银行存款 = 1800 (万元)
@李官2763：求助金融学的几个计算题1.现有一项工程5年建成,有两种投资方案:一是第一年年初投资1000万元,以后每年年初投资500万元,另一种投资方案是每年年... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 1、同样时间,完成同样项目,实现同样收益的情况下,原则是前期尽可能少的投入现金,选择第2种方法; 2、15元 3、(出票日+90天-贴现申请日)*100万元*4.2%/360 4、(1)1500;(2)55 5、不懂,请教
@李官2763：国际金融学计算题美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/SF,外汇市场上是否存在套利机会?如果存在,... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论. 计算掉期率(即汇率变化年率) 90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会. 操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士...
@李官2763：货币金融学计算题!某居民3年后可从银行取得10000元,假定年利率为5%,该居民现在应存入的本金为多少元?(按复利法计算) - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 本金=10000÷(1+5%)^3=8638.38元
@李官2763：货币金融学计算题,回答正确奖励100分假定某商业银行从中央银行获得了10000元的贴现贷款,如果存款的法定准备金率为10%,并且该商业银行持有10%... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] (1)存款乘数1/(10%+10%+20%)=2.5(2)为2.5*10000=25000 (3)银行体系存款货币货币乘数量(10000*20%+10000)/(10000*20%+10000*10%+10000*10%)=3
@李官2763：金融学利率互换降低融资成本计算题10、假定中方银行与美方银行的筹资成本如下:项目 固定利率 浮动利率 中方银行 10.0% LIBOR 美方银行 12.5% LIBOR+... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 中方银行 ,固定利率10.0% ,浮动利率LIBOR; 美方银行,固定利率 12.5%,浮动利率LIBOR+0.5%; 显然中方银行信用程度较高,在固定利率借款中,中方比美方低2.5%,浮动利率则比美方低0.5%,中方银行在固定利率借款中有优势,美方在浮...
@李官2763：金融久期及凸性计算题面值1000美元,息票率和收益率均为8%的6年期欧洲美元债券,求:1)该债券久期D2)当收益率从8%上升到8.01%时,该债券价格... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 看了这个帖子才知道Duration和Convexity的中文翻译是“久期”和“凸性”... 1. Modified Duration = (1 * PVCF1 + 2 * PVCF2 + ... + n * PVCFn)/(k * Price)(1 + yield/k) 其中: PVCF是每笔资金流的现值. k是每年付款的次数.你说是欧洲美元债券,...
@李官2763：金融学计算题,算汇率 -
栾响18191448835…… 远期汇率 银行A:122.10-0.36/122.50-0.33=121.74/122.17银行B:122.00-0.37/122.25-0.34=121.63/121.91 银行C:121.90-0.38/122.15-0.36=121.52/121.791)你要买进即期日元,即银行买进美元,支付日元,应该选择美元收取价(买入价)最低的银行,即期汇率中,C银行美元买入价最低,选择C,汇率121.902)你要买进3个远期美元,即银行卖出美元,买进日元,应该选择美元卖出价最低的银行,远期汇率中,C银行美元卖出价最低,选择C,汇率121.79
栾响18191448835…… [答案] 第一题,价格为95,收益为5,征收10%的税,收掉0.5元,实际收到99.5元. 半年收益率=99.5/95-1=4.74% 年化收益再乘以2,为9.47%,减去通胀率5%,实际税后年化收益率为4.47% 第二题, 若股价为20元,则看跌期权作废,不执行,股票每股收...
@李官2763：求货币金融学计算题!假定商业银行系统有150亿的法定存款现金.R=10%,如果R上升到12%或者下降到6%时,最终货币供应量有何变化? - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 10%时: 货币创造乘数=1/10%=10 货币供应量=10*10亿=100亿 12%时: 货币供应量=1/12%*10亿=83.3333亿 6%时: 货币供应量=1/6%*10亿=166.667亿 即:法定存款准备金率越高,货币创造值越小,货币供给越少.
@李官2763：金融学计算题某商业银行吸收存款200万元,假定法定存款准备率为6 %,超额准备率为3 %,现金漏损率为1 %,则由原始存款派生的存款额为多少? - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 根据货币乘数公式: 总存款数 = 基础货币 / 法定存款准备金率 + 超额准备金率 +现金漏损率 = 200 / 0.01+0.06+0.03 = 2000 (万元) 派生存款数 = 总存款数 - 银行存款 = 1800 (万元)
@李官2763：求助金融学的几个计算题1.现有一项工程5年建成,有两种投资方案:一是第一年年初投资1000万元,以后每年年初投资500万元,另一种投资方案是每年年... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 1、同样时间,完成同样项目,实现同样收益的情况下,原则是前期尽可能少的投入现金,选择第2种方法; 2、15元 3、(出票日+90天-贴现申请日)*100万元*4.2%/360 4、(1)1500;(2)55 5、不懂,请教
@李官2763：国际金融学计算题美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/SF,外汇市场上是否存在套利机会?如果存在,... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论. 计算掉期率(即汇率变化年率) 90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会. 操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士...
@李官2763：货币金融学计算题!某居民3年后可从银行取得10000元,假定年利率为5%,该居民现在应存入的本金为多少元?(按复利法计算) - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 本金=10000÷(1+5%)^3=8638.38元
@李官2763：货币金融学计算题,回答正确奖励100分假定某商业银行从中央银行获得了10000元的贴现贷款,如果存款的法定准备金率为10%,并且该商业银行持有10%... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] (1)存款乘数1/(10%+10%+20%)=2.5(2)为2.5*10000=25000 (3)银行体系存款货币货币乘数量(10000*20%+10000)/(10000*20%+10000*10%+10000*10%)=3
@李官2763：金融学利率互换降低融资成本计算题10、假定中方银行与美方银行的筹资成本如下:项目 固定利率 浮动利率 中方银行 10.0% LIBOR 美方银行 12.5% LIBOR+... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 中方银行 ,固定利率10.0% ,浮动利率LIBOR; 美方银行,固定利率 12.5%,浮动利率LIBOR+0.5%; 显然中方银行信用程度较高,在固定利率借款中,中方比美方低2.5%,浮动利率则比美方低0.5%,中方银行在固定利率借款中有优势,美方在浮...
@李官2763：金融久期及凸性计算题面值1000美元,息票率和收益率均为8%的6年期欧洲美元债券,求:1)该债券久期D2)当收益率从8%上升到8.01%时,该债券价格... - 作业帮
栾响18191448835…… [答案] 看了这个帖子才知道Duration和Convexity的中文翻译是“久期”和“凸性”... 1. Modified Duration = (1 * PVCF1 + 2 * PVCF2 + ... + n * PVCFn)/(k * Price)(1 + yield/k) 其中: PVCF是每笔资金流的现值. k是每年付款的次数.你说是欧洲美元债券,...
@李官2763：金融学计算题,算汇率 -
栾响18191448835…… 远期汇率 银行A:122.10-0.36/122.50-0.33=121.74/122.17银行B:122.00-0.37/122.25-0.34=121.63/121.91 银行C:121.90-0.38/122.15-0.36=121.52/121.791)你要买进即期日元,即银行买进美元,支付日元,应该选择美元收取价(买入价)最低的银行,即期汇率中,C银行美元买入价最低,选择C,汇率121.902)你要买进3个远期美元,即银行卖出美元,买进日元,应该选择美元卖出价最低的银行,远期汇率中,C银行美元卖出价最低,选择C,汇率121.79
