附息债券价格计算
@韩宗2419：附息债券 - 搜狗百科
党码15589519339…… 价格=100*10%*(P/A,10%,10)+100*(P/F,10%,10) =10*6.1446+100*0.3855 =99.996=100 票面利率等于市场利率,债券是平价发行,债券价格就等于票面金额
@韩宗2419：息票债券的理论发行价格的计算题 -
党码15589519339…… 发行价就是现值,设为P.那么P=1000*5%/(1+4%)+1000*5%/(1+4%)^2+1000*5%/(1+4%)^3+1000/1+4%)^3 ^2表示2次方,^3表示3次方. 也就是说票面利息是1000*5%,它每一年付一次折现到现在的时点和第三年票面价值折现到这一年,就是理论发行价格了.
@韩宗2419：金融的附息债券定价公式 n V=∑ C/(1+r)^2 + M/(1+r)^2 t=1请问∑后的两个分数,时都用这个公式算的吗?还是就前一个分数用请问∑算的?另外,请问∑的... - 作业帮
党码15589519339…… [答案] 正确的债券定价公式是V=∑ C/(1+r)^N + M/(1+r)^N N是指现金流发生距离现在的时间. 按照你所述的例题为例,在纸上运算是这样写的:100*5/(1+6%)+100*5/(1+6%)^2+100/(1+6%)^2
@韩宗2419：求附息债券发行价格 -
党码15589519339…… 发行价格=债券到期还本付息额/(1+同期市场收益率*期限) =债券面额*(1+票面收益率*期限)/(1+同期市场收益率*期限) =100/(1+6%*10)/(1+5.5*10) =103.23(元)
@韩宗2419：债券的收益率如何计算 -
党码15589519339…… 1、对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算.计算公式为(1):其中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括...
@韩宗2419：一张面值为100元的附息债券, -
党码15589519339…… 10000*{(1+0.03)15+(1+0.03)14+…….+(1+0.03)0} chenpeng060 20:48:50 那个15和14 和0 是上标 chenpeng060 20:53:32 F=P*(1+i)N(次方)F:复利终值P:本金i:利率N:利率获取时间的整数倍 chenpeng060 20:53:44 然后每年累计相加
@韩宗2419：可转债 当期利率 -
党码15589519339…… 债券投资有四种收益率:票面收益率、直接收益率、到期收益率和持有期收益率.一、票面收益率票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同...
@韩宗2419：附息债券计算问题 -
党码15589519339…… 折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的,因为金钱有它的时间价值 某东西除以(1+r)就是某个东西向前折现,(1+r)...
@韩宗2419：试错法的计算公式是什么?请举例说明重要的是要有具体公式与举例 - 作业帮
党码15589519339…… [答案] 附息债券的到期收益率.附息债券是每年付息的,因此,它的到期收益率实际上是能使未来的利息和本金的现值之和等于债券购买价格的贴现率,其计算公式为:这里y是按近似公式计算的附息债券的到期收益率,P是债券的购买价格...
党码15589519339…… 价格=100*10%*(P/A,10%,10)+100*(P/F,10%,10) =10*6.1446+100*0.3855 =99.996=100 票面利率等于市场利率,债券是平价发行,债券价格就等于票面金额
@韩宗2419：息票债券的理论发行价格的计算题 -
党码15589519339…… 发行价就是现值,设为P.那么P=1000*5%/(1+4%)+1000*5%/(1+4%)^2+1000*5%/(1+4%)^3+1000/1+4%)^3 ^2表示2次方,^3表示3次方. 也就是说票面利息是1000*5%,它每一年付一次折现到现在的时点和第三年票面价值折现到这一年,就是理论发行价格了.
@韩宗2419：金融的附息债券定价公式 n V=∑ C/(1+r)^2 + M/(1+r)^2 t=1请问∑后的两个分数,时都用这个公式算的吗?还是就前一个分数用请问∑算的?另外,请问∑的... - 作业帮
党码15589519339…… [答案] 正确的债券定价公式是V=∑ C/(1+r)^N + M/(1+r)^N N是指现金流发生距离现在的时间. 按照你所述的例题为例,在纸上运算是这样写的:100*5/(1+6%)+100*5/(1+6%)^2+100/(1+6%)^2
@韩宗2419：求附息债券发行价格 -
党码15589519339…… 发行价格=债券到期还本付息额/(1+同期市场收益率*期限) =债券面额*(1+票面收益率*期限)/(1+同期市场收益率*期限) =100/(1+6%*10)/(1+5.5*10) =103.23(元)
@韩宗2419：债券的收益率如何计算 -
党码15589519339…… 1、对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算.计算公式为(1):其中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括...
@韩宗2419：一张面值为100元的附息债券, -
党码15589519339…… 10000*{(1+0.03)15+(1+0.03)14+…….+(1+0.03)0} chenpeng060 20:48:50 那个15和14 和0 是上标 chenpeng060 20:53:32 F=P*(1+i)N(次方)F:复利终值P:本金i:利率N:利率获取时间的整数倍 chenpeng060 20:53:44 然后每年累计相加
@韩宗2419：可转债 当期利率 -
党码15589519339…… 债券投资有四种收益率:票面收益率、直接收益率、到期收益率和持有期收益率.一、票面收益率票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同...
@韩宗2419：附息债券计算问题 -
党码15589519339…… 折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的,因为金钱有它的时间价值 某东西除以(1+r)就是某个东西向前折现,(1+r)...
@韩宗2419：试错法的计算公式是什么?请举例说明重要的是要有具体公式与举例 - 作业帮
党码15589519339…… [答案] 附息债券的到期收益率.附息债券是每年付息的,因此,它的到期收益率实际上是能使未来的利息和本金的现值之和等于债券购买价格的贴现率,其计算公式为:这里y是按近似公式计算的附息债券的到期收益率,P是债券的购买价格...
