零息债券的价格
@姬凭5277：零息债券 - 搜狗百科
房惠13312077948…… (1)100*12%*99/100+100*12%*97/100+100*12%*95/100+100*12%*93/100+100*(1+12%)*90/100=146.88元 (2)债券理论价值=100*10%*99/100+100*10%*97/100+100*10%*95/100+100*10%*93/100+100*(1+10%)*90/100=137.4元 存在套利...
@姬凭5277：假设当前市场的零息票债券的价格为:一年后到期的零息票债券的价格为99元,2年后到期的零息票债券的价格为97元,三年后到期的零息票债券的价格为... - 作业帮
房惠13312077948…… [答案] (1)100*12%*99/100+100*12%*97/100+100*12%*95/100+100*12%*93/100+100*(1+12%)*90/100=146.88元(2)债券理论价值=100*10%*99/100+100*10%*97/100+100*10%*95/100+100*10%*93/100+100*(1+10%)*90/100=137.4元存在套利...
@姬凭5277：零息债券定价 -
房惠13312077948…… 零息票债券属于折让证券,在整个借款的年期内不支付任何利息(息票),并按到期日赎回的面值的折让价买入.买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值,因此: 买入价 = 面值 - 资本增值 计算零息票债券价格的公式为: 而: P = 价格 F = 面值 y = 折让率(收益率或孳息) t = 距离到期的时间 来自＂ http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%9B%B6%E6%81%AF%E5%80%BA%E5%88%B8＂
@姬凭5277：10年期券息为8%的债券价格为90美元,10年期券息为4%的债券价格为80美元,10年期的零息利 -
房惠13312077948…… 1、投资者a持有8%的债券和零息债券,每年获得8元利息和200元到期本金;投资者B持有两只年息8元、到期本金200元的4%债券. 2、两个投资者未来的现金流是一样的,他们手中的债券现在的价值应该是一样的,因为假设没有套利机会.所...
@姬凭5277：贴现债券与零息债券的区别 -
房惠13312077948…… 零息债券是以低于票面价格的发行,到期按票面价格还本.之间的差额相当于利息,票面价格100元一张,零息债券购买价为98元,到期对付100元,之间的2元相当于利息.比如附息债券发行价为100元,到期还本付息为102元,同样道理.
@姬凭5277：期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降至4.5% -
房惠13312077948…… 零息债券,久期即到期年限,为5 利率下降0.5%,则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5% 降息后的市场价格=750*(1+2.5%)=768.75元
@姬凭5277：期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降4.5% -
房惠13312077948…… 你好:零息债券,久期即到期年限,为5 利率下降0.5%,则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5% 降息后的市场价格=750*(1+2.5%)=768.75元 如果满意记得采纳哦!你的好评是我前进的动力.(*^__^*) 嘻嘻…… 我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!!!
@姬凭5277：一张面值1000元的零息债券,期限3年,每期益力为12%,该零息债券的价格是多少 -
房惠13312077948…… 设零息债券的价格为X,1000-x/1000=0.12*3 x=640元零息债券的价格为640元
@姬凭5277：期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降至4.5%求该债券的市场价格?求过程. - 作业帮
房惠13312077948…… [答案] 零息债券,久期即到期年限,为5 利率下降0.5%,则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5% 降息后的市场价格=750*(1+2.5%)=768.75元
房惠13312077948…… (1)100*12%*99/100+100*12%*97/100+100*12%*95/100+100*12%*93/100+100*(1+12%)*90/100=146.88元 (2)债券理论价值=100*10%*99/100+100*10%*97/100+100*10%*95/100+100*10%*93/100+100*(1+10%)*90/100=137.4元 存在套利...
@姬凭5277：假设当前市场的零息票债券的价格为:一年后到期的零息票债券的价格为99元,2年后到期的零息票债券的价格为97元,三年后到期的零息票债券的价格为... - 作业帮
房惠13312077948…… [答案] (1)100*12%*99/100+100*12%*97/100+100*12%*95/100+100*12%*93/100+100*(1+12%)*90/100=146.88元(2)债券理论价值=100*10%*99/100+100*10%*97/100+100*10%*95/100+100*10%*93/100+100*(1+10%)*90/100=137.4元存在套利...
@姬凭5277：零息债券定价 -
房惠13312077948…… 零息票债券属于折让证券,在整个借款的年期内不支付任何利息(息票),并按到期日赎回的面值的折让价买入.买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值,因此: 买入价 = 面值 - 资本增值 计算零息票债券价格的公式为: 而: P = 价格 F = 面值 y = 折让率(收益率或孳息) t = 距离到期的时间 来自＂ http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%9B%B6%E6%81%AF%E5%80%BA%E5%88%B8＂
@姬凭5277：10年期券息为8%的债券价格为90美元,10年期券息为4%的债券价格为80美元,10年期的零息利 -
房惠13312077948…… 1、投资者a持有8%的债券和零息债券,每年获得8元利息和200元到期本金;投资者B持有两只年息8元、到期本金200元的4%债券. 2、两个投资者未来的现金流是一样的,他们手中的债券现在的价值应该是一样的,因为假设没有套利机会.所...
@姬凭5277：贴现债券与零息债券的区别 -
房惠13312077948…… 零息债券是以低于票面价格的发行,到期按票面价格还本.之间的差额相当于利息,票面价格100元一张,零息债券购买价为98元,到期对付100元,之间的2元相当于利息.比如附息债券发行价为100元,到期还本付息为102元,同样道理.
@姬凭5277：期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降至4.5% -
房惠13312077948…… 零息债券,久期即到期年限,为5 利率下降0.5%,则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5% 降息后的市场价格=750*(1+2.5%)=768.75元
@姬凭5277：期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降4.5% -
房惠13312077948…… 你好:零息债券,久期即到期年限,为5 利率下降0.5%,则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5% 降息后的市场价格=750*(1+2.5%)=768.75元 如果满意记得采纳哦!你的好评是我前进的动力.(*^__^*) 嘻嘻…… 我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!!!
@姬凭5277：一张面值1000元的零息债券,期限3年,每期益力为12%,该零息债券的价格是多少 -
房惠13312077948…… 设零息债券的价格为X,1000-x/1000=0.12*3 x=640元零息债券的价格为640元
@姬凭5277：期限为5年,票面额为1000元的零息债券,市场价格为750元,如果预计市场利率将由5%下降至4.5%求该债券的市场价格?求过程. - 作业帮
房惠13312077948…… [答案] 零息债券,久期即到期年限,为5 利率下降0.5%,则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5% 降息后的市场价格=750*(1+2.5%)=768.75元
