面板数据的异方差检验
@高肢3149：如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
百柄19245833838…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@高肢3149：如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关 -
百柄19245833838…… 主要看什么模型,re模型不用考虑异方差问题,可以用huber和white的方法,处理pool和固定效应的异方差问题
@高肢3149：eviews做面板数据是否要进行模型检验 -
百柄19245833838…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
@高肢3149：如何对面板数据进行F检验 -
百柄19245833838…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@高肢3149：检验异方差性的方法有哪些? -
百柄19245833838…… 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
@高肢3149：eviews面板异方差 自相关 -
百柄19245833838…… 面板数据貌似不容易造成自相关,但异方差还是经常存在的啊.做了回归以后再检验,不记得有什么问题啊,你再试试吧 异方差是在回归后结果窗口上,view-residual test里面怀特检验 自相关就看dw统计量咯,或者view-residual test里面的serial correlation lm test 我学的是初级的计量,不是很多,希望能帮到你
@高肢3149：stata 中面板数据存在异方差怎么办 -
百柄19245833838…… stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2
@高肢3149：在stata中怎样对面板数据进行gmmguji -
百柄19245833838…… 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存...
@高肢3149：如何进行异方差与自相关检验 -
百柄19245833838…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@高肢3149：描述EVIEWS 中面板数据分析过程 -
百柄19245833838…… 我不知道你们考试和我们一样发.我学习的是英文版,不知道你们是不是.第一步,file中选new,新建workfile.第二步,data y录入数据,录入自变量时,就是data x1,后面的依此类推 打开以后里面和excel差不多,如果打不进去,你看看是不...
百柄19245833838…… 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.
@高肢3149：如何用EVIEWS检验面板数据的异方差和序列相关 -
百柄19245833838…… 主要看什么模型,re模型不用考虑异方差问题,可以用huber和white的方法,处理pool和固定效应的异方差问题
@高肢3149：eviews做面板数据是否要进行模型检验 -
百柄19245833838…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
@高肢3149：如何对面板数据进行F检验 -
百柄19245833838…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@高肢3149：检验异方差性的方法有哪些? -
百柄19245833838…… 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
@高肢3149：eviews面板异方差 自相关 -
百柄19245833838…… 面板数据貌似不容易造成自相关,但异方差还是经常存在的啊.做了回归以后再检验,不记得有什么问题啊,你再试试吧 异方差是在回归后结果窗口上,view-residual test里面怀特检验 自相关就看dw统计量咯,或者view-residual test里面的serial correlation lm test 我学的是初级的计量,不是很多,希望能帮到你
@高肢3149：stata 中面板数据存在异方差怎么办 -
百柄19245833838…… stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2
@高肢3149：在stata中怎样对面板数据进行gmmguji -
百柄19245833838…… 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存...
@高肢3149：如何进行异方差与自相关检验 -
百柄19245833838…… 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图
@高肢3149：描述EVIEWS 中面板数据分析过程 -
百柄19245833838…… 我不知道你们考试和我们一样发.我学习的是英文版,不知道你们是不是.第一步,file中选new,新建workfile.第二步,data y录入数据,录入自变量时,就是data x1,后面的依此类推 打开以后里面和excel差不多,如果打不进去,你看看是不...
