风险厌恶系数为4
@哈卷797：风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况 -
芮砌18821581692…… A为投资者个人风险厌恶指数. 具体说,方差减少效用的程度取决于A,即投资者个人对风险的厌恶程度.投资者对风险的厌恶程度越高,A值越大,对风险投资的妨碍也就越大. 投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的,即A>0, 风险的存在...
@哈卷797：随机优势的主要的三种关系 -
芮砌18821581692…… 随机占优关系主要有三种:一阶随机占优(FSD);二阶随机占优(SSD)和三阶随机占优(TSD).随机占优的严格定义是:假设X和Y的收益的累积概率密度函数(CDF)分别为F1和G1,X对Y是一阶随机占优的,当且仅当对任意的x有 因此...
@哈卷797：风险厌恶系数如何测定? 设计问卷应该如何赋予分值? 能否转化成数学模型? -
芮砌18821581692…… 风险厌恶系数可以通过计算excess return和variance的比值来计算. 公式:[E(r)-rf]/sigma 还有一些更复杂的,可以搜索写文献来计算. 我也想知道怎么计算,更科学一点的办法,写作业用....
@哈卷797：什么是股权溢价之迷? -
芮砌18821581692…… 假设在1925年你拥有$1000,由于担 心股票的风险,你决定投资于政府债券,到1995年12月31日,你将拥有$12720(年收益 率为3.7%).如果是投资于股票,你将拥有$84200(年收益率为10.1%),是债券投资的66 倍.两种投资收益率的差距...
@哈卷797：效用函数中的参数A代表 - 上学吧普法考试
芮砌18821581692…… 经济学将市场参加者的风险偏好分为三类:风险厌恶、风险爱好和风险中性.一般认为,冯·诺依曼-摩根斯坦效用函数首先向人们提供了有关分配过程中个人偏好的基本表达形式.
芮砌18821581692…… A为投资者个人风险厌恶指数. 具体说,方差减少效用的程度取决于A,即投资者个人对风险的厌恶程度.投资者对风险的厌恶程度越高,A值越大,对风险投资的妨碍也就越大. 投资学里通常假定投资者是风险厌恶型的,即A>0, 风险的存在...
@哈卷797：随机优势的主要的三种关系 -
芮砌18821581692…… 随机占优关系主要有三种:一阶随机占优(FSD);二阶随机占优(SSD)和三阶随机占优(TSD).随机占优的严格定义是:假设X和Y的收益的累积概率密度函数(CDF)分别为F1和G1,X对Y是一阶随机占优的,当且仅当对任意的x有 因此...
@哈卷797：风险厌恶系数如何测定? 设计问卷应该如何赋予分值? 能否转化成数学模型? -
芮砌18821581692…… 风险厌恶系数可以通过计算excess return和variance的比值来计算. 公式:[E(r)-rf]/sigma 还有一些更复杂的,可以搜索写文献来计算. 我也想知道怎么计算,更科学一点的办法,写作业用....
@哈卷797：什么是股权溢价之迷? -
芮砌18821581692…… 假设在1925年你拥有$1000,由于担 心股票的风险,你决定投资于政府债券,到1995年12月31日,你将拥有$12720(年收益 率为3.7%).如果是投资于股票,你将拥有$84200(年收益率为10.1%),是债券投资的66 倍.两种投资收益率的差距...
@哈卷797：效用函数中的参数A代表 - 上学吧普法考试
芮砌18821581692…… 经济学将市场参加者的风险偏好分为三类:风险厌恶、风险爱好和风险中性.一般认为,冯·诺依曼-摩根斯坦效用函数首先向人们提供了有关分配过程中个人偏好的基本表达形式.
