马科维茨模型三只股票
@毕世4820：股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少 -
石厕13714506497…… 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.
@毕世4820：资本资产定价模型 -
石厕13714506497…… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称 CAPM)是继哈里·马科维茨(Harry M·Markowitz)于1952年建立现代资产组合理论后,由威廉·夏普(William·Sharpe)和约翰·林特(John Linter)、简·莫森(Jan Mossin)...
@毕世4820：什么是均值——方差投资组合理论?拜托各位了 3Q -
石厕13714506497…… 马科维茨 的均值一方差组合模型(Markowitz Mean-Variance Model,Markowitz Model简称MM) 证券及其它 风险资产 的投资首先需要解决的是两个核心问题: 即预期收益与风险. 那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产 分配是市场投资者迫切需要解决的问题.正是在这样的背景下, 在50年代和60年代初,马可维兹理论应运而生.
@毕世4820：某人投资三只股票,组成一证券组合,经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25%、10%、30%, -
石厕13714506497…… 你好!(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16% 供参考 如有疑问,请追问.
@毕世4820：最优投资组合的风险,收益实证分析怎么做??????高人帮帮忙~~~急求~~~
石厕13714506497…… 实证...按照你的要求好像不是把....首先找几个好点的股票(随机也行,挑个7-8个)然后把每个股票的历史数据找出来(不用太长时间的1年就够了)再算出每个股票的方差、收益率、协方差求出来,构造方差协方差矩阵最好求解出两个方向向量,用你希望的收益率去构造有效组合就行了只是思路具体你慢慢做吧
@毕世4820：资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别 -
石厕13714506497…… 资本资产定价模型和套利模型的区别 1 、 对风险的解释度不同. 在资本资产定价模型中 , 证券的风险只用某一证券和对于市场组合 的 β 系数来解释. 它只能告诉投资者风险的大小 , 但无法告诉投资者风险来自何处 , 它只允许 存在一个系统...
石厕13714506497…… 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.
@毕世4820：资本资产定价模型 -
石厕13714506497…… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称 CAPM)是继哈里·马科维茨(Harry M·Markowitz)于1952年建立现代资产组合理论后,由威廉·夏普(William·Sharpe)和约翰·林特(John Linter)、简·莫森(Jan Mossin)...
@毕世4820：什么是均值——方差投资组合理论?拜托各位了 3Q -
石厕13714506497…… 马科维茨 的均值一方差组合模型(Markowitz Mean-Variance Model,Markowitz Model简称MM) 证券及其它 风险资产 的投资首先需要解决的是两个核心问题: 即预期收益与风险. 那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产 分配是市场投资者迫切需要解决的问题.正是在这样的背景下, 在50年代和60年代初,马可维兹理论应运而生.
@毕世4820：某人投资三只股票,组成一证券组合,经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25%、10%、30%, -
石厕13714506497…… 你好!(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16% 供参考 如有疑问,请追问.
@毕世4820：最优投资组合的风险,收益实证分析怎么做??????高人帮帮忙~~~急求~~~
石厕13714506497…… 实证...按照你的要求好像不是把....首先找几个好点的股票(随机也行,挑个7-8个)然后把每个股票的历史数据找出来(不用太长时间的1年就够了)再算出每个股票的方差、收益率、协方差求出来,构造方差协方差矩阵最好求解出两个方向向量,用你希望的收益率去构造有效组合就行了只是思路具体你慢慢做吧
@毕世4820：资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别 -
石厕13714506497…… 资本资产定价模型和套利模型的区别 1 、 对风险的解释度不同. 在资本资产定价模型中 , 证券的风险只用某一证券和对于市场组合 的 β 系数来解释. 它只能告诉投资者风险的大小 , 但无法告诉投资者风险来自何处 , 它只允许 存在一个系统...
