麦考利久期是什么意思
@家馥6942：麦考利久期 - 搜狗百科
贺败13945977472…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@家馥6942：久期与期限有什么区别 -
贺败13945977472…… 久期一般有麦考利久期与修正久期的区别,其中修正久期衡量的是债券价格相对于利率变动的百分比,也就是利率变化1%,债券价格会变化多少百分比,而麦考利久期是债券各期现金流占债券现值比乘以现金流发生时间,也就是期限的加权平均
@家馥6942：久期的数学解释 -
贺败13945977472…… 『久期,全称麦考利久期-Macaulay duration, 数学定义 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)...
@家馥6942：收益曲线上数个关键收益率对应的利率久期称为 -
贺败13945977472…… 久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助. 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正.
@家馥6942：麦考利久期 - 用形象通俗语言解释债卷久期
贺败13945977472…… (1)久期不是一个时间的概念,只是一个数值; (2)债券发行时,其票面利率是固定的,所以当市场利率变化时,债券的价格必定发生相反的变化;比如,市场利率上升,债券价格必然下跌; (3)如何度量市场利率变化时,债券的价格变动程度呢,那就是久期!直观看,久期大的债券随市场利率的变化剧烈! (4)久期这个数值有什么用? 如果你借入一笔五年期钱去买债券,你买剩余期限几年的债能保证你在付出利息之后还能保证一个最低收益呢?买剩余期限越长,票面息越高的就行吗?静态看是这样,但市场是不断变化!这里就必须要用久期来确定了!
@家馥6942：有效久期、麦考林久期和修正久期有什么区别?
贺败13945977472…… 区别:1、修正久期在麦考利久期的基础上,考虑了久期的时间价值,可以说对麦考利久期的动态修正;2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感...
@家馥6942：有三个债券,期限都为3年,票面价值都为1000元,风险相当,请分别求这三个债券的久期. -
贺败13945977472…… 我假设你说的债券B的票面利率是4%,你写的40%是笔误. 债券A的麦考利久期,根据定义,就是至安全的期限,是3. 债券B现在的价格=40/(1+10%)+40/(1+10%)^2+40/(1+10%)^3+1000/(1+10%)^3=850.79元 债券B的麦考利久期=[40*1/(1+10%)...
@家馥6942：股票和债券久期的推导 (表明用的什么模型) -
贺败13945977472…… 股票没有久期.1.久期的计算公式 久期的计算有不同的方法.首先介绍最简单的一种,即平均期限(也称麦考利久期).这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,...
贺败13945977472…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@家馥6942：久期与期限有什么区别 -
贺败13945977472…… 久期一般有麦考利久期与修正久期的区别,其中修正久期衡量的是债券价格相对于利率变动的百分比,也就是利率变化1%,债券价格会变化多少百分比,而麦考利久期是债券各期现金流占债券现值比乘以现金流发生时间,也就是期限的加权平均
@家馥6942：久期的数学解释 -
贺败13945977472…… 『久期,全称麦考利久期-Macaulay duration, 数学定义 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)...
@家馥6942：收益曲线上数个关键收益率对应的利率久期称为 -
贺败13945977472…… 久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助. 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正.
@家馥6942：麦考利久期 - 用形象通俗语言解释债卷久期
贺败13945977472…… (1)久期不是一个时间的概念,只是一个数值; (2)债券发行时,其票面利率是固定的,所以当市场利率变化时,债券的价格必定发生相反的变化;比如,市场利率上升,债券价格必然下跌; (3)如何度量市场利率变化时,债券的价格变动程度呢,那就是久期!直观看,久期大的债券随市场利率的变化剧烈! (4)久期这个数值有什么用? 如果你借入一笔五年期钱去买债券,你买剩余期限几年的债能保证你在付出利息之后还能保证一个最低收益呢?买剩余期限越长,票面息越高的就行吗?静态看是这样,但市场是不断变化!这里就必须要用久期来确定了!
@家馥6942：有效久期、麦考林久期和修正久期有什么区别?
贺败13945977472…… 区别:1、修正久期在麦考利久期的基础上,考虑了久期的时间价值,可以说对麦考利久期的动态修正;2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感...
@家馥6942：有三个债券,期限都为3年,票面价值都为1000元,风险相当,请分别求这三个债券的久期. -
贺败13945977472…… 我假设你说的债券B的票面利率是4%,你写的40%是笔误. 债券A的麦考利久期,根据定义,就是至安全的期限,是3. 债券B现在的价格=40/(1+10%)+40/(1+10%)^2+40/(1+10%)^3+1000/(1+10%)^3=850.79元 债券B的麦考利久期=[40*1/(1+10%)...
@家馥6942：股票和债券久期的推导 (表明用的什么模型) -
贺败13945977472…… 股票没有久期.1.久期的计算公式 久期的计算有不同的方法.首先介绍最简单的一种,即平均期限(也称麦考利久期).这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,...
