adf单位根检验难吗
@郁安1176：求助!!!ADF单位根检验怎样才算平稳??? -
徐使17576365092…… 书上说用t-statistic的绝对值和1%、5%和10%水平绝对值比较,若T绝对值大于上述某一个水平值,则表示在多少水平下拒绝原假设,即是平衡序列. 反之,若T绝对值小于三者水平的绝对值,则接受原假设,是非平稳序列. prob是接受原假设的把握程度. 最下面表示的是ADF内部的回归信息,不介绍.
@郁安1176：什么叫DF单位根检验? -
徐使17576365092…… 存在单位根的话数据是不太好的 会影响下面分析的正确性 比如造成伪回归什么的 DF检验总的来说就是提出一个假设:原数列有单位根 然后做test 看是否能拒绝原假设.关于汇报结果 看t值和下面置信区间下的值相比是大还是小 单位根检验有很多方法 DF其中一种 其他还有ADF KPSS之类的
@郁安1176：什么是ADF单位根检验 -
徐使17576365092…… ADF检验是单位跟检验.其实就是检验数据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验.
@郁安1176：单位根检验 -
徐使17576365092…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@郁安1176：eviews 的ADF检验 临界值是多少啊? 一般概率要小于多少才不存在单位根啊? -
徐使17576365092…… ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳.注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设
@郁安1176：关于计量经济学的一个题目,ADF 检验 -
徐使17576365092…… 这是一个ADF式,用于检验时间序列的单位根的,如果rho显著为0,意味着存在单位根,beta用于衡量趋势(trend).这里的rho=0,45,意味着x_t不存在单位根呢.因此x_t是平稳的时间序列.因此在a,b间选择,如果beta也显著,则选a;如果beta不显著,且alpha=0,则选c.
@郁安1176：ADF单位根检验 检验形式怎么操作 -
徐使17576365092…… 你这个我觉得好像是时间序列的ARIMA模型,这个模型有三个参数(你这里正好也是),你查查你常用的软件怎么计算ARIMA模型.我只会用R语言,在R中有arima()函数可以计算.
@郁安1176：请问怎么用单位根检验啊,另外要用到eviews软件,请问怎么用啊,谢谢好心人啊 -
徐使17576365092…… 我用的是Eviews3.1注册版(因为其他的版本没注册都不稳定容易自己关闭程序),但大抵操作应该是相同的. 首先建立新的workfile,在命令窗口输入series,弹出新建的数列窗口,把要检验的数据存进去.然后再数列窗口下点击view,找到...
@郁安1176：用Eviews做ADF单位根检验时原始数据不平稳,一阶差分平稳,但滞后期改变了,可以做协整检验吗? -
徐使17576365092…… 可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
@郁安1176：谁能帮我用eviews软件做一下单位根检验和协整检验啊 -
徐使17576365092…… 贸易额和GDP都是时间序列数据,要做协整检验.首先在EVIEWS中打开出口额的序列,在VIEW菜单下有一项ROOT TEST,点这个就可以检验单位根了.在选项中,一般用ADF检验,PP检验也可以.单位根的存在是强条件,也就是说,只要三个选项下(NONE,截距,....)有一个能表明不存在单位根,那么就可以认为这个序列是平稳.如果不平稳,再做一阶差分,看平稳不;还不平稳,做二阶差分,一般二介就平稳了.协整检验是要求出口额数据和GDP数据必须是同阶单整的,也就是说都服从~I(n),n=0,1,2.这样之后就可以回归了.
徐使17576365092…… 书上说用t-statistic的绝对值和1%、5%和10%水平绝对值比较,若T绝对值大于上述某一个水平值,则表示在多少水平下拒绝原假设,即是平衡序列. 反之,若T绝对值小于三者水平的绝对值,则接受原假设,是非平稳序列. prob是接受原假设的把握程度. 最下面表示的是ADF内部的回归信息,不介绍.
@郁安1176：什么叫DF单位根检验? -
徐使17576365092…… 存在单位根的话数据是不太好的 会影响下面分析的正确性 比如造成伪回归什么的 DF检验总的来说就是提出一个假设:原数列有单位根 然后做test 看是否能拒绝原假设.关于汇报结果 看t值和下面置信区间下的值相比是大还是小 单位根检验有很多方法 DF其中一种 其他还有ADF KPSS之类的
@郁安1176：什么是ADF单位根检验 -
徐使17576365092…… ADF检验是单位跟检验.其实就是检验数据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验.
@郁安1176：单位根检验 -
徐使17576365092…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@郁安1176：eviews 的ADF检验 临界值是多少啊? 一般概率要小于多少才不存在单位根啊? -
徐使17576365092…… ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳.注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设
@郁安1176：关于计量经济学的一个题目,ADF 检验 -
徐使17576365092…… 这是一个ADF式,用于检验时间序列的单位根的,如果rho显著为0,意味着存在单位根,beta用于衡量趋势(trend).这里的rho=0,45,意味着x_t不存在单位根呢.因此x_t是平稳的时间序列.因此在a,b间选择,如果beta也显著,则选a;如果beta不显著,且alpha=0,则选c.
@郁安1176：ADF单位根检验 检验形式怎么操作 -
徐使17576365092…… 你这个我觉得好像是时间序列的ARIMA模型,这个模型有三个参数(你这里正好也是),你查查你常用的软件怎么计算ARIMA模型.我只会用R语言,在R中有arima()函数可以计算.
@郁安1176：请问怎么用单位根检验啊,另外要用到eviews软件,请问怎么用啊,谢谢好心人啊 -
徐使17576365092…… 我用的是Eviews3.1注册版(因为其他的版本没注册都不稳定容易自己关闭程序),但大抵操作应该是相同的. 首先建立新的workfile,在命令窗口输入series,弹出新建的数列窗口,把要检验的数据存进去.然后再数列窗口下点击view,找到...
@郁安1176：用Eviews做ADF单位根检验时原始数据不平稳,一阶差分平稳,但滞后期改变了,可以做协整检验吗? -
徐使17576365092…… 可以.只要X,Y是同阶差分后平稳就可以.
@郁安1176：谁能帮我用eviews软件做一下单位根检验和协整检验啊 -
徐使17576365092…… 贸易额和GDP都是时间序列数据,要做协整检验.首先在EVIEWS中打开出口额的序列,在VIEW菜单下有一项ROOT TEST,点这个就可以检验单位根了.在选项中,一般用ADF检验,PP检验也可以.单位根的存在是强条件,也就是说,只要三个选项下(NONE,截距,....)有一个能表明不存在单位根,那么就可以认为这个序列是平稳.如果不平稳,再做一阶差分,看平稳不;还不平稳,做二阶差分,一般二介就平稳了.协整检验是要求出口额数据和GDP数据必须是同阶单整的,也就是说都服从~I(n),n=0,1,2.这样之后就可以回归了.
