black+scholes模型
@浦堂3025：什么是Black - Scholes的期权定价模型 -
云农18139039721…… 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM) Black-Scholes期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree).
@浦堂3025：Black—Scholes公式 -
云农18139039721…… Black—Scholes期权定价模型可用来计算单个期权的价值,再计算预计给予的期权数,然后确定补偿费用金额.该模型须考虑6个因素,即行使价格、股票市价、期权的预计有效期限、股票价格的预计浮动性、预计股票股利和每一时期连续复利计息的无风险利率. 公式很复杂,你自己去看一吧. http://www.chinaoptions.cn/Admin/Article/UploadWord/200561011745555.pdf
@浦堂3025：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
云农18139039721…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@浦堂3025：B—S模型的原理及如何在实际应用中操作 -
云农18139039721…… 布莱克-舒尔斯模型(Black-Scholes Model),简称BS模型,是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,由美国经济学家麦伦·休斯(Myron Scholes)与费雪·布莱克(Fischer Black)首先提出,并由罗伯特·墨顿(Robert C. ...
@浦堂3025：Black - Scholes期权定价模型的模型内容 -
云农18139039721…… 1、股票价格随机波动并服从对数正态分布; 2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本; 4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放...
@浦堂3025：什么是二项期权定价模型? -
云农18139039721…… Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree). 二项期权定...
@浦堂3025：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
云农18139039721…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@浦堂3025：B - S模型的成立条件 -
云农18139039721…… 任何一个模型都是基于一定的市场假设的,Black-Scholes模型模型的基本假设有以下几点:(1)无风险利率r是已知的,为一个常数,不随时间的变化而改变 (2)标的证券为股票,正股价格S的变化符合随机漫步,但这种随机漫步能够使股票的回报率成对数正态分布.(3)标的股票不分红 (4)期权为欧式期权,即到期日才能行权 (5)整个交易过程中,不存在交易费用,没有印花税 (6)对卖空没有如保证金等任何限制,投资者可自由使用卖空所得资金 在我国,当标的证券分红除息时,权证的行权价格也做相应的除息调整,因此不需要标的证券不分红的假设.
@浦堂3025：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
云农18139039721…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
@浦堂3025：如何使用matlab实现Black - Scholes期权定价模型 -
云农18139039721…… 参考论文 期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的.本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Matlab对定价公式给出...
云农18139039721…… 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM) Black-Scholes期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree).
@浦堂3025：Black—Scholes公式 -
云农18139039721…… Black—Scholes期权定价模型可用来计算单个期权的价值,再计算预计给予的期权数,然后确定补偿费用金额.该模型须考虑6个因素,即行使价格、股票市价、期权的预计有效期限、股票价格的预计浮动性、预计股票股利和每一时期连续复利计息的无风险利率. 公式很复杂,你自己去看一吧. http://www.chinaoptions.cn/Admin/Article/UploadWord/200561011745555.pdf
@浦堂3025：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
云农18139039721…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@浦堂3025：B—S模型的原理及如何在实际应用中操作 -
云农18139039721…… 布莱克-舒尔斯模型(Black-Scholes Model),简称BS模型,是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,由美国经济学家麦伦·休斯(Myron Scholes)与费雪·布莱克(Fischer Black)首先提出,并由罗伯特·墨顿(Robert C. ...
@浦堂3025：Black - Scholes期权定价模型的模型内容 -
云农18139039721…… 1、股票价格随机波动并服从对数正态分布; 2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本; 4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放...
@浦堂3025：什么是二项期权定价模型? -
云农18139039721…… Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree). 二项期权定...
@浦堂3025：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
云农18139039721…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@浦堂3025：B - S模型的成立条件 -
云农18139039721…… 任何一个模型都是基于一定的市场假设的,Black-Scholes模型模型的基本假设有以下几点:(1)无风险利率r是已知的,为一个常数,不随时间的变化而改变 (2)标的证券为股票,正股价格S的变化符合随机漫步,但这种随机漫步能够使股票的回报率成对数正态分布.(3)标的股票不分红 (4)期权为欧式期权,即到期日才能行权 (5)整个交易过程中,不存在交易费用,没有印花税 (6)对卖空没有如保证金等任何限制,投资者可自由使用卖空所得资金 在我国,当标的证券分红除息时,权证的行权价格也做相应的除息调整,因此不需要标的证券不分红的假设.
@浦堂3025：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
云农18139039721…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
@浦堂3025：如何使用matlab实现Black - Scholes期权定价模型 -
云农18139039721…… 参考论文 期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的.本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Matlab对定价公式给出...
