eviews一阶差分走势图
@荆斧1162：在eviews中如何对一变量做其一阶差分序列图? -
山图18798827715…… 从EViews主菜单中点击Quick键,选择Graph/Line Graph功能. 在随后弹出的对话框中填入d(序列名),点击OK,即可得到对应序列的差分序列图.
@荆斧1162：序列相关性 eviews 图表求解释 -
山图18798827715…… eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
@荆斧1162：eviews怎么进行时间序列差分? -
山图18798827715…… 在 Eviews 中,进行一阶差分可以通过对时间序列数据使用“Diff”函数来实现.一旦进行了一阶差分,如果序列变得平稳,那么就可以应用各种时间序列模型进行分析和预测.下面是具体的操作步骤:1. 打开 Eviews 软件,并加载需要进行差分...
@荆斧1162：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
山图18798827715…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@荆斧1162：用EVIEWS做出来了一阶差分预测值,怎么才能得到差分之前的预测值?谢谢! -
山图18798827715…… 差分之后得到的稳定,然后在用arma预测得到的还是差分之后的.还原的话就用x(n)=d(x)+x(n-1)得到吧.
@荆斧1162：紧急求助:EViews差分序列怎么求? -
山图18798827715…… 你的问题出在变量名重了,所以无法计算 如果你的原始变量序列是x,则其差分序列得重新命名,如x1 命令:data x1——创建一个名为x1的新的序列组 x1=D(x)——计算原始变量序列的一阶差分序列
@荆斧1162：求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
山图18798827715…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@荆斧1162：急!!!什么是季节差分啊???怎么用eviews进行季节差分啊???没分了,求好心人帮助啊!!! -
山图18798827715…… 季节差分就是k步差分,例如:季节长度为n,则一阶季节差分为X(t)-X(t-n) eviews季节差分的命令为 genr dx=d(x,0,s)s表示季节长度
@荆斧1162：eviews自相关检验结果图分析,这组数据存在自相关吗? -
山图18798827715…… 从你给的自相关图看,被检验的序列没有自行关,你看它的自相关函数的Q的prob都比较大,说明自相关是不显著的.level因该是说你需要计算的阶数,差分则是指对原序列做差分后,对差分序列再做检验
@荆斧1162：Eviews里差分后的数列在哪啊 -
山图18798827715…… 打个比方,工作区中有一个变量X,你要求变量X的差分数列,在eviews上面白色的命令行里输入genr dx=D(X,1),工作区中新生成的变量dx就是X的一阶差分数列
山图18798827715…… 从EViews主菜单中点击Quick键,选择Graph/Line Graph功能. 在随后弹出的对话框中填入d(序列名),点击OK,即可得到对应序列的差分序列图.
@荆斧1162：序列相关性 eviews 图表求解释 -
山图18798827715…… eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
@荆斧1162：eviews怎么进行时间序列差分? -
山图18798827715…… 在 Eviews 中,进行一阶差分可以通过对时间序列数据使用“Diff”函数来实现.一旦进行了一阶差分,如果序列变得平稳,那么就可以应用各种时间序列模型进行分析和预测.下面是具体的操作步骤:1. 打开 Eviews 软件,并加载需要进行差分...
@荆斧1162：帮忙分析下eviews中的自相关图 -
山图18798827715…… 第一列 一阶截尾,q=1 第二列 二阶截尾,p=2 平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM自相关检验,至于P值判断可以搜一下检验的原假设,你设定一个显著性水平,如0.05,P<0.05,拒绝原假设. 外行,参考
@荆斧1162：用EVIEWS做出来了一阶差分预测值,怎么才能得到差分之前的预测值?谢谢! -
山图18798827715…… 差分之后得到的稳定,然后在用arma预测得到的还是差分之后的.还原的话就用x(n)=d(x)+x(n-1)得到吧.
@荆斧1162：紧急求助:EViews差分序列怎么求? -
山图18798827715…… 你的问题出在变量名重了,所以无法计算 如果你的原始变量序列是x,则其差分序列得重新命名,如x1 命令:data x1——创建一个名为x1的新的序列组 x1=D(x)——计算原始变量序列的一阶差分序列
@荆斧1162：求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
山图18798827715…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@荆斧1162：急!!!什么是季节差分啊???怎么用eviews进行季节差分啊???没分了,求好心人帮助啊!!! -
山图18798827715…… 季节差分就是k步差分,例如:季节长度为n,则一阶季节差分为X(t)-X(t-n) eviews季节差分的命令为 genr dx=d(x,0,s)s表示季节长度
@荆斧1162：eviews自相关检验结果图分析,这组数据存在自相关吗? -
山图18798827715…… 从你给的自相关图看,被检验的序列没有自行关,你看它的自相关函数的Q的prob都比较大,说明自相关是不显著的.level因该是说你需要计算的阶数,差分则是指对原序列做差分后,对差分序列再做检验
@荆斧1162：Eviews里差分后的数列在哪啊 -
山图18798827715…… 打个比方,工作区中有一个变量X,你要求变量X的差分数列,在eviews上面白色的命令行里输入genr dx=D(X,1),工作区中新生成的变量dx就是X的一阶差分数列
